Владимир Ш
Владимир Ш личный блог
06 августа 2014, 19:00

Разбор опционной конструкции по инструменту фьючерс на индекс РТС

Запись в бортовой журнал, в продолжение:
smart-lab.ru/blog/196790.php
Итак, профиль по позиции мне не нравился до сегодняшнего решения.
Позиция состояла лонг БА+лонг пут 135 сентябрь 97%+пут 117 500 сентябрь 3% Роллировал пут глубоко в деньгах сентябрь 135 на пут 117 500 сентябрь. Пожертвовал тетой(в пять раз выше, чем у 135 пута).
Что в итоге, вега и гамма гораздо выше, тету придется восполнять ежедневно.
Средняя цена БА на начало открытия позиции составляла 137 030, на текущий момент с учетом прибыли левой ноги 126 703.
Цели немного сместились, буду добирать БА до уровня 111 000, возможно и ниже, если цена туда уйдет.
Дельту держу достаточно положительную.
На текущий момент -3,8% по счету.
Ожидание смены тенденции или локальный отскок!
Цели первая  и  т.д.  124-127-132 
6 Комментариев
  • astic
    06 августа 2014, 19:18
    картинку бы :)
      • astic
        06 августа 2014, 20:58
        Владимир Ш, графическое представление опционной конструкции наиболее читабельно
  • HugoRu
    06 августа 2014, 21:01
    А что, просто дельту нейтралить нельзя что ли?
  • Konstantin_p
    07 августа 2014, 03:07
    «Цели первая и т.д. 124-127-132 „

    А разве Ри до сентябрьской экспирации будет выше 115000п? Это реально? Я думаю, Ри окончательно покинул диапазон “выше 115» и больше туда не вернётся.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн