Предложение алготрейдерам - коллективный ресерч

Есть система, отлично работала в РИ с 2009 и практически до прошлого года. Затем сломалась. Какие-то частные случаи системы остались, но не хватает времени и сообразительности чтоб разобрать принцип до болта, кое-что кое-где переработать и собрать новую рабочую систему. Принцип работал не только в РИ.
Эквити случайного фрагмента с случайными параметрами (облако рабочих параметров достаточно широкое) выглядит так

так выглядит какой-то другой кусок

с начала текущего года система остановлена и «хромает»

Предложение следующее — я даю принцип, код если потребуется, словесное описание и почему это работает.
Выбранные мной участники банды независимо друг от друга работают и если вышло что-то супер рабочее скидывают обратно.
Полученный вариант не продаем, не раздаем, работаем сами для себя.

писать в каменты или личку

МТС алготрейдинг система

@silentbob108

silentbob

Prague

414

3 193

с 28 сентября 2011

19 Комментариев

Юрий Ч.
31 июля 2014, 17:41
Готов принять участие. В личку не смогу написать.
0
nerov
31 июля 2014, 17:44
Приветствую, заинтересован предложением.Напиши пожалуйста в скайп:nero22242
0
SHCHUTUSHCHA
31 июля 2014, 17:45
скинь код в личку, переделаю, скину рабочий вариант обратно
0
- Рома Н.К.
  31 июля 2014, 17:47
  SHCHUTUSHCHA, если тут код раздают, то мне тоже скиньте :)
  0
Рома Н.К.
31 июля 2014, 17:47
Аналогично. Готов к участию. В личку не могу написать. :)
0
z0rg
31 июля 2014, 17:49
День добрый.
Тема как минимум любопытна. Готов «залезть под капот» этой системы. В итоге смогу выдать алгоритм «на словах» или в виде схем и диаграмм. Не исключаю возможность доработки до «годного» состояния.
Есть опыт написания торговых роботов, и не только. На рынке более 7-ти лет.
Торгую Фьюч и Опционы.
Встречный вопрос только один: На чем написан робот?

Виктор
0
Lafert
31 июля 2014, 17:50
да, можно в открытый доступ пару общих слов о принципе работы, языке, на котором написано, необходимых данных для бектеста, а то вообще кот в мешке)
0
Сергей
31 июля 2014, 18:03
Для начала предлагаю результаты работы системы, наложенные на рыночные данные, прогнать через какой-либо из современных алгоритмов кластеризации или классификации. Может быть, станет понятно в чем проблема и что мешает заработывать.
0
- z0rg
  31 июля 2014, 18:10
  Сергей, не думаю что это позволит сделать значимые выводы.
  Это же как черный ящик. Ну увидишь ты что в прошлом году оно торговало в основном в лонг, и что зарабатывало столько-то пунктов на сделку. Понять по каким принципам оно зарабатывало, а теперь сливает можно только из логики торговой системы, которая описана кодом. Если есть возможность посмотреть на код, то лучше с этого и начать. Зачем гадать.
  0
  - Сергей
    31 июля 2014, 18:15
    z0rg, если бы все было просто, поста бы не было. Значит с кодом каким-то сложности. А в этой ситуации алгоритмы, способные самостоятельно искать какие-то закономерности, бывают весьма полезны. Потом на основе этого исследование можно сделать автоматическое управление стратегией, включающее ее только при ожидании работы в плюс. Но, естественно, это олько один из вариантов, возможные разные подходы.
    0
Marco
31 июля 2014, 18:09
Привет,
Готов поучаствовать. :) Код не нужен, достаточно описания. :)
0
siva
31 июля 2014, 18:15
Есть несколько вопросов:
1) Зарабатываете ли на рынке?
2) Сколько параметров оптимизации (1, 2, много)?
3) Используются ли стандартные индикаторы (стохастик, RSI и т.д.)?
4) Какая неэффективность рынка используется (фундаментальная неэффективность или паттерн)?
5) Тайм-фрейм?
6) Учтена ли комиссия в вышеприведенных графиках (судя по тому, что она «скальперская», то она может только на демо зарабатывает)?
7) Вытекает из шестого — средняя сделка до комиссий.

Спасибо!
-1
- silentbob
  31 июля 2014, 18:19
  siva, зарабатываю, параметров буквально 3 и они не сильно влияют на поведение. система работала у меня полгода, затем еще полгода адаптированная, затем был выделен частный случай и эксплуатируется до сих пор.
  Индикаторов нет
  фрейм 1мин
  0
silentbob
31 июля 2014, 18:18
Язык неважен.
Написано на изиленгвич
можно реализовать хоть на шарпе, хоть на купайле, хоть в экселе.

Принцип универсальный и суперский.
У меня есть очень большое подозрение, что в начале 13го года на систему сели пассажиры и переборщили с ликвидностью. Были вычислены, отловленны и наказаны.

В личке у меня порядка 6 писем. Еще кто-то написал в комментарии. Вероятно, прием в команду закончен. Вечером разошлю доп. информацию.
0