Банальный вопрос — сохранение истории из QUIK в нормальном формате, типа как с финама в текстовом виде, где есть дата, время и параметры свечи. Кто-нибудь реализовал такую штуку? У меня робот тупо сосет из финама историю по склеенному фьючу RTS, но хочется брать из QUIKа, так как это надежнее.
Пробовал на lua делать скрипт который выполняет экспорт из квика графика, но там ограничение в один день, и глюки начинаются… при сохранении файла истории меняется текущая дректория и квик теряет путь к файлам ключей и отваливается.
Есть вариант сохранять историю находу… самому запоминать хай, лоу, опен и клоз каждой свечи и по концу свечи сохранять эти данные, полученные из стакана или параметров спрос/предложение. Но может уже есть что-то готовое, как это проще и надежнее сделать… чтобы данные из квика не сильно отличались от тех, что брокеры дают скачивать ?
Промучавшись с купайловскими скриптами формирования баров с графиков, я в итоге пришел к решению:
Качаем по DDE таблицу всех сделок, во внешней программе формируем минутные бары и дописываем в базу данных, а уже робот работает с базой данных минуток (до июня 2012 я базу минуток сформировал, закачав данные с финама с исправлением тех дней, где сформированные часовики не совпали с давно ведущимися мной часовиками с ноября 1998-го).
Как качать таблицу по DDE? Раньше качал в Excel и обрабатывал в VBA, потом переписал все в C# с использованием библиотеки NDDE.
Самые лучшие новости по фондовому рынку теперь и в MAX!
Дорогие товарищи! С тех пор как наши читатели стали испытывать проблемы с доступом к телеграм, мы продублировали функционал нашего топового новостного канала для инвесторов @newssmartlab в МАХ!...
16:09
AUD/USD: быки пробуют раскачать ситуацию?
Австралийский доллар на недельном графике вернулся к пробитому горизонтальному уровню 0.6942, который практически совпадает с 50% уровнем Фибо последнего нисходящего движения (растянутого от...
X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?
Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...
Kromnomo, а кто говорит сейчас только про ВОБЛОВ?
Бнакротство — оно всех коснётся. И началось оно с банка, как уже написал.
ВОБЛЫ просто преследуют свои цели и это правильно.
Кредиторы АО КБ ...
Crusader99, прибыль ~5,5 млрд. из них 60% на дивы это 3 млрд, которые выплатили в середине февраля — а это две недели от того как сливать 2 млрд в стакан с 10% дисконтом. а оставшиеся от чистой при...
Мухомор, если вы получаете 75 баксов за баррель и продаете из них 70 баксов за рубли (часть уйдет в бюджет, часть на нужны нефтяников на операционные расходы и дивиденды). А потом минфин на часть р...
Максим, особого потенциала вырасти нет. Даже в случае окончания СВО и позитива в других эмитентах. Проблемы магнита системные и не связаны ни с санкциями, ни с войной. Рост прибыли последних лет бы...
Кто и зачем покупает это говно? Ну ладно в облигациях там может вернуть хоть какую-то часть в ходе процедуры банкротства. Тут то вообще ничего не останется...
Качаем по DDE таблицу всех сделок, во внешней программе формируем минутные бары и дописываем в базу данных, а уже робот работает с базой данных минуток (до июня 2012 я базу минуток сформировал, закачав данные с финама с исправлением тех дней, где сформированные часовики не совпали с давно ведущимися мной часовиками с ноября 1998-го).
Как качать таблицу по DDE? Раньше качал в Excel и обрабатывал в VBA, потом переписал все в C# с использованием библиотеки NDDE.