26 июля 2014, 11:29
QUIK экспорт истории
Коллеги, приятных всем выходных.
Банальный вопрос — сохранение истории из QUIK в нормальном формате, типа как с финама в текстовом виде, где есть дата, время и параметры свечи. Кто-нибудь реализовал такую штуку? У меня робот тупо сосет из финама историю по склеенному фьючу RTS, но хочется брать из QUIKа, так как это надежнее.
Пробовал на lua делать скрипт который выполняет экспорт из квика графика, но там ограничение в один день, и глюки начинаются… при сохранении файла истории меняется текущая дректория и квик теряет путь к файлам ключей и отваливается.
Есть вариант сохранять историю находу… самому запоминать хай, лоу, опен и клоз каждой свечи и по концу свечи сохранять эти данные, полученные из стакана или параметров спрос/предложение. Но может уже есть что-то готовое, как это проще и надежнее сделать… чтобы данные из квика не сильно отличались от тех, что брокеры дают скачивать ?
Всем спасибо за ответы.
Банальный вопрос — сохранение истории из QUIK в нормальном формате, типа как с финама в текстовом виде, где есть дата, время и параметры свечи. Кто-нибудь реализовал такую штуку? У меня робот тупо сосет из финама историю по склеенному фьючу RTS, но хочется брать из QUIKа, так как это надежнее.
Пробовал на lua делать скрипт который выполняет экспорт из квика графика, но там ограничение в один день, и глюки начинаются… при сохранении файла истории меняется текущая дректория и квик теряет путь к файлам ключей и отваливается.
Есть вариант сохранять историю находу… самому запоминать хай, лоу, опен и клоз каждой свечи и по концу свечи сохранять эти данные, полученные из стакана или параметров спрос/предложение. Но может уже есть что-то готовое, как это проще и надежнее сделать… чтобы данные из квика не сильно отличались от тех, что брокеры дают скачивать ?
Всем спасибо за ответы.
интересно даже — продавят телефонистов ниже 50...
Хорошо, что вышел по 235 месяц назад.
Жалею, что не сделал этого еще в сентябре.
Заметка для себя на будущее: принял для себя минимальную цену для выхода — наступила — выходи. Не жди, что отрас...
Здравствуйте! Появилась красная плашка о том, что для поста про облигации был указан спецтег акций. Подскажите, пожалуйста, как получить доступ к спецтегу облигаций, про них тоже часто пишу. Но выбрат...
18:15
173 каменно держит !
Сергей 35, еще 115. потом 110-112. есть куда падать. но не сегодня.
Sergei,? Вы про представителя МИДа? А что он нового сказал и при чем тут ВТБ?
Ну всё это обвал долер по 200 дублей!
Ещё добрал ашинского по 68,55 причём налили не за один раз, а потом резко вниз. В общем пока не ставлю заявок ниже. 15,57 % ашинского у меня 1 место среди торгуемых бумаг.
18:08
На чем льют? Вроде наоборот покупать должны… Хотелось бы услышать мнение человека, который шортит бумагу.
Друзья, подскажите, почему при покупке опциона блокируется ГО, я же покупатель и не отвечаю ничем, кроме премии, зачем в таком случае нужно гарантийное обеспечение?
— получал текущее время;
— округлял до нужного периода;
— циклил вычитание периода и вызов функции
— функция ничего не выдавала
— делал на демо-счете, может в этом дело.
Не прибегая к помощи дополнительных программ для тех.анализа, на мой взгляд, проблему не разрешить!
пример скрипта экспорта историии из графика на lua:
contract = «RIU4»
ds1 = CreateDataSource(«SPBFUT», contract, INTERVAL_M5, «last»)
f = io.open(contract..os.date("_%Y_%m_%d.txt"),«w»)
i = 2
s = ds1:Size()
while i<=s do
t = ds1:T(i)
f:write(string.format(contract..",5,%.4d%.2d%.2d,%.2d%.2d%.2d,%d,%d,%d,%d,%d",t.year,t.month,t.day,t.hour,t.min,t.sec,ds1:O(i),ds1:H(i),ds1:L(i),ds1:C(i),ds1:V(i)).."\n")
i=1+i
end
f:close()
ds1:Close()
end
f:write(string.format(contract..",
5,%.4d%.2d%.2d,%.2d%.2d%.2d,%d,%d,%d,%d,%d",
t.year,t.month,t.day,t.hour,t.min,t.sec,
ds1:O(i),ds1:H(i),ds1:L(i),ds1:C(i),ds1:V(i)).."\n")
Труроботостроители экпортируют ТВС по DDE за день и парсят. Ну и накапливают ессно за предыдущие дни.
Есть еще вариант купайл портфеля который строит бары за день и экспортирует в SQL, а там оно накапливается триггерами. А робот читает оттуда.
Есть еще умельцы которые садяцца на экспорт из квика в проги теханализа, тоже вариант.
Намного проще Вашу перекурвфиченную страту переписать в прогу теханализа ̶п̶р̶о̶т̶е̶с̶т̶и̶р̶о̶в̶а̶т̶ь̶ ̶и̶ ̶в̶ы̶к̶и̶н̶у̶т̶ь̶ и использовать готовый экспорт из Квика.
Отношение потому что имхо Вы курвфиттер и вряд ли робастный, иначе хвастались бы не бектестами а реальными резалтами.
А стеб над собственным софтом потому что есть некие стандарты как хвастаться бектестами, у Вас даже средний трейд надо считать самому.
Качаем по DDE таблицу всех сделок, во внешней программе формируем минутные бары и дописываем в базу данных, а уже робот работает с базой данных минуток (до июня 2012 я базу минуток сформировал, закачав данные с финама с исправлением тех дней, где сформированные часовики не совпали с давно ведущимися мной часовиками с ноября 1998-го).
Как качать таблицу по DDE? Раньше качал в Excel и обрабатывал в VBA, потом переписал все в C# с использованием библиотеки NDDE.
В том числе и для тестирования на истории. А данных немного, пока в базе только скленный фьючерс на индекс РТС и 6 наиболее ликвидных акций. А с базой роботам работать удобно для текущих расчетов: можно брать только ту глубину, которая нужна. И трудоемкость небольшая — я же не переписываю всю базу, а дописываю в нее. Вопрос только в секундных задержках: минутка формируется в момент сделки из следующей минуты. Для моих систем это не принципиально.
Не понял про «мало толку от склеенных данных». Для тестирования я их и использую, правда, склеенный у меня только фьючерс. В акциях нечего склеевать.
А метатрейдер, как база данных — это вообще моветон. Есть же оракл, постгри, майэскуэль, на худой конец можно мскуэль использовать. Впрочем биржа историю, кроме дневок, уже сделала платной, хотя и недорогой — всего 5 тыс. Руб.
Я не собираюсь ни с кем спорить, у всех свои методы!!!
С уважением!
С историей я не заморачивался, но для текущих данных применяю «хитрую склейку» с убиранием межфьючерсных гэпов.
Думаю, что да, перепишем.
1250 плюс-минус 30 пунктов по ММВБ — максимальная коррекция, но там можем и не быть.
Нет, там курс доллара мешает.
c DDE ни разу не пробовал, считая этом механизм анахронизмом… но возможно стоит попробовать.