20 июля 2014, 19:35
О пользе диверсификации торговых стратегий
Торговые роботы и диверсификация.
Хочется привести реальный пример пользы от диверсификации, который случился в процессе реального управления капиталом совсем недавно. Он наглядно демонстрирует преимущество диверсификации торговых роботов. Итак, изначально на инвестиционном счете работали торговые роботы на базе 3 разноплановых стратегий. До 2014 года все было хорошо и прибыльно, каждая торговая система потихоньку зарабатывала профит. Но с 2014 года одна из стратегий начала давать сбой и села в затяжную «просадку». Почему это произошло – скорее всего, рынок «закрыл» ту неэффективность, на которой она была построена. Но суть не в этом. Динамика систем отображена на картинках (результаты в пунктах фьючерса на индекс РТС на 1 контракт).
В отдельности соотношение Доходность/Риск у системы №1 составило порядка 2.2, у системы №2 тот же показатель составил 2.4, а система №3 вообще показала отрицательный результат. Как видно из данной динамики, каждая торговая система в отдельности показывает скромные результаты и «граалем» не является. Но кривая доходности портфеля из трех систем выглядит уже значительно интереснее. Соотношение доходности к просадке находится выше 2.6 (при том, что в состав портфеля входит и убыточная стратегия). Таким образом, результат по портфелю по всем показателям получился лучше и стабильнее, чем каждый торговый робот в отдельности.
В этом и заключается главное преимущество диверсификации. Управление счетом с помощью портфеля торговых роботов позволяет нивелировать проблемы какой-то отдельной стратегии. Две других системы полностью перекрыли убыток по «проблемной». Не трудно представить что бы случилось с управляемым счетом, если работа велась не с помощью портфеля систем, а по какой-то отдельной стратегии. Чем больше качественных систем имеет трейдер, тем более безопасно и стабильно происходит прирост капитала. Именно к этому и надо стремиться в поисках стабильности на фондовом рынке. Результаты работы диверсифицированного портфеля торговых роботов были приведены в предыдущей статье.
А я воздержался пока от покупки. Наращиваю просто кеэшфлоу через другие схемы. Не думаю, что рост будет долгим у всех компаний на мамбе.
Дмитрий А., Зря. Есть шанс на 124-126, но есть шанс для начала на 144.
Андрей Аперов, отчёт же только весной?
Уже и верить не можется. Деньги замороженыс уже год с лишним, и убыток, и просадка. Вы говорили, что предложение или выкуп точно будет. Так ли это? откуда с...
Андрей Остяков, после допэмиссии? ну-ну…
Ramil Zamilov, если бы знал фз внимательно и досконально я бы у вас не спрашивал и здесь бы меня не было.
Вот вы видимо знаете, поэтому у вас и спрашиваю. А если вы знаете поделитесь пожалуйста, ...
Работяга, но «родитель» все же хорош тем, что там, кроме Европлана, — еще и страховая компания ВСК, тоже приносящая кучу кэша.
L51, помимо впн есть еще браузерные расширения, дурилки dpi, скачивальщики роликов, сервисы по просмотру ютуб контента через себя. Если лично вам лень полчаса посвятить самообразованию и охота жало...
Группа миноритариев SOLIDCORE в Telegram
t.me/poly_solidcore
Никто и не пристает, но
Кто как обзывается, тот так и называется
«Прямая линия» © Владимир Владимирович
Если интересно)
В расчете на такой же эффект. И обе эти не самые эффективные потянули общую эффективность вниз. Досадно.
Пойду посчитаю соотношение доходности к просадке по всем вместе и каждой в отдельности.
— ДД портфеля из 4х систем ниже чем у портфеля из 2х систем?
— Что с доходностью там и там?
— Плавность эквити
В идеале корреляция систем должны быть отрицательной :)
Соответственно, лучше всего улучшались по мере роста плеча.
Но по закону трейдерской подлости та базовая стратегия показала в последние полгода очень хороший результат — лучше исторического за большинство полугодий, а вот добавленные более долгосрочные ради диверсификации как раз подкузьмили — спикировав с начала марта.
НО! Прикинул таки сейчас фактор восстановления по лучшей стратегии без плеча и рекапы — 5,9, а с плечом и рекапитализацией — 11,1.
А по всему портфелю, включая две последние какашки — 5,3 и 13 соответственно. Именно за счет уменьшения дродаунов.
Т.е. диверсификация таки улучшила показатель при плече и рекапе. А ведь я так и торгую.
Так что принципиальных возражений по соображениям топик-стартера не имею. :-)
На графиках четка видна одинаковая динамика с разной эффективностью. Т.е. Твои системы торгую одинаково. Следовательно диверсификации тут нет. Если две твоих системы начнут торговать в ноль, то третья их не сгладит. По общему пойдет минус. При диверсификации такая ситуация не возможна.