О пользе диверсификации торговых стратегий

Торговые роботы и диверсификация.

Хочется привести реальный пример пользы от диверсификации, который случился в процессе реального управления капиталом совсем недавно.  Он наглядно демонстрирует преимущество диверсификации торговых роботов. Итак, изначально на инвестиционном счете работали торговые роботы на базе 3 разноплановых стратегий. До 2014 года все было хорошо и прибыльно, каждая торговая система потихоньку зарабатывала профит. Но с 2014 года одна из стратегий начала давать сбой и села в затяжную «просадку». Почему это произошло – скорее всего, рынок «закрыл» ту неэффективность, на которой она была построена. Но суть не в этом. Динамика систем отображена на картинках (результаты в пунктах фьючерса на индекс РТС на 1 контракт).

В отдельности соотношение Доходность/Риск у системы №1 составило порядка 2.2, у системы №2 тот же показатель составил 2.4, а система №3 вообще показала отрицательный результат. Как видно из данной динамики, каждая торговая система в отдельности показывает скромные результаты и «граалем» не является. Но кривая доходности портфеля из трех систем выглядит уже значительно интереснее. Соотношение доходности к просадке находится выше 2.6 (при том, что в состав портфеля входит и убыточная стратегия). Таким образом, результат по портфелю по всем показателям получился лучше и стабильнее, чем каждый торговый робот в отдельности.

В этом и заключается главное преимущество диверсификации. Управление счетом с помощью портфеля торговых роботов позволяет нивелировать проблемы какой-то отдельной стратегии. Две других системы полностью перекрыли убыток по «проблемной». Не трудно представить что бы случилось с управляемым счетом, если работа велась не с помощью портфеля систем, а по какой-то отдельной стратегии. Чем больше качественных систем имеет трейдер, тем более безопасно и стабильно происходит прирост капитала. Именно к этому и надо стремиться в поисках стабильности на фондовом рынке. Результаты работы диверсифицированного портфеля торговых роботов были приведены в предыдущей статье.