Для тех кто торгует S&P500, стратегия для лонг позиций.

Всем привет.

Продолжаю писать разные индикаторы от скуки и для общего развития. Вот наткнулся на интересную вещь — Историческая волатильность. Вроде ничего нового и интересного. Сарый способ расчета. Запрограммировал, накинул на дневки S&P500 и заметил интересную закономерность.

Как только значение волатильности превышает 18, после этого фьючерс делает ровный продолжительный рост. И как только значение снижается до 10, то рост, можно сказать, замедляется или останавливается. Решил поиграться, и написать «стратегию» добавив условие покупки от уровня и продажи, крася бары в желтый цвет этого лонга. Вот что получилось:

Довольно интересная картинка для текущего состояния рынка. Надо пользоваться пока работает! )) А потом кто знает, возможно, подобрав другие параметры, снова можно будет использовать данную методику.

Исходный код скрипта
тут. Все мои работы тут.

Кому интересно, регистрируйтесь на сайте по ссылке исходного кода, и нажимайте на мне Follow, будете получать уведомления, когда я опубликую новые стратегии.

Всем удачи!

S&P500 фьючерс стратегия сигналы tradingview.com HPotter

HPotter

не определен

756

с 22 марта 2012

3 Комментария

super_mario
16 июля 2014, 11:23
Хагрид одобряет :)
0
Радзиевский Андрей
16 июля 2014, 21:24
Для лонга сипы не нужна стратегия, можно покупать где угодно и ждать:)
0
- HPotter
  17 июля 2014, 07:41
  Радзиевский Андрей, Это точно )))
  0