БКДХ. 2014-07-11.

Все сделки по фьючу за день.

Здесь, так как заявки кидаются по рынку, была вкинута заявка на шипе, но исполнение прошло только по цене, близкой к первой продаже (пересчёт — раз в секунду. Не HFT)).
Соответственно, довольно быстро это было откуплено обратно.

Опционы фьючерсы РТС дельтахэдж не юмор

НеГрустин

Москва

258

27 554

с 8 ноября 2013

27 Комментариев

НеГрустин
11 июля 2014, 19:48
В продолжение предыдущего поста))))
0
Сергей Александрович
11 июля 2014, 19:50
Итог дня сколько процентов?
0
- НеГрустин
  11 июля 2014, 19:58
  Обаятельный трейдер, по квиковой вар.марже — минус 4,5%.
  
  Реально — около минус 1 процента от счёта…
  0
SL
12 июля 2014, 00:19
Покажите ПнЛ самого дельта хеджера, тоесть сколько за день у вас по РИ накотило?
И если можно что по позе в опцах вышло за день.
Еще б нужно было б тету позы занать, тогда можно судить эфекивно ли хеджер рабодает.
0
- SL
  12 июля 2014, 00:21
  SL, Верненне не нужно нам показывать, просто для себя посмотрите и проанализируйте.
  0
  - НеГрустин
    12 июля 2014, 00:31
    SL, я прекрасно осознаЮ, что я делаю))
    Выкладки при целый день снижающейся воле — выше.
    
    Но за заботу — спасибо!))))
    0
SL
12 июля 2014, 00:42
Я, ни в коем случае, не хотел вас в чем то упрекать, я просто хотел подсказать как опредилить ефективность хеджера, если хеджер отбивает Тету, значит он хеджит правильно. Вола это уже другой вопрос...)))
+1
- НеГрустин
  12 июля 2014, 01:28
  SL, хэджер отбил примерно 80% от сожранной тэты — все сделки на верхней картинке.))
  Для дня, закрывшегося в ноль — не так уж и плохо))
  
  Давай на «ты»))
  
  Как ты считаешь? Неплохо?
  Или плохо?))
  +1
  - К.О'Тяра
    14 июля 2014, 09:49
    НеГрустин, имхо неплохо, т.к. основная тэта была сожрана на вечерке — по кр.мере у меня так.
    +1
SL
12 июля 2014, 01:32
Думаю, очень не плохо :) но все же нужно учесть что тета с каждым днем становится все больше… Значит нужно как-то менять параметры хеджера, как не спрашивай сам пока не знаю :)
+1
- НеГрустин
  12 июля 2014, 01:56
  SL, я думаю, менять ничего пока не надо.
  Нужно просто дождаться целевого движения, и зафиксировать прибыль, или признать, что прогноз неверен, и зафиксировать убыток. (Убытка с момента создания позы нет.)
  
  Да там, собственно, особо ничего не поменяешь…
  Разве только как-то по-другому рассчитывать дельту…
  Имею в виду, на основании какой-то другой цифры волатильности.
  +1
  - Богатый папа
    16 июля 2014, 12:49
    НеГрустин, добрый день! Вы хеджирование делаете по БШ или с поправкой на улыбку?
    +1
    - НеГрустин
      16 июля 2014, 14:12
      Богатый папа, по БШ по айви биржи
      0
      - Богатый папа
        16 июля 2014, 14:25
        НеГрустин, xм..., вы же понимаете, что в этом случае поза несколько шортовая получается, вы как-то с этим боретесь?
        +1
        НеГрустин
        16 июля 2014, 22:53
        Богатый папа, нет.)) Не знал. Спасибо.))
        Я, собственно, только недавно начал заниматься активным дельтахэджем…
        Я всё больше по статичным конструкциям))))
        0
        Богатый папа
        17 июля 2014, 18:04
        НеГрустин, ясно, посмотрите, по БШ у вас получается дельта, как бы нулевая, а на самом деле она минусовая из-за приподнятого левого крыла по воле и несимметричного центра улыбки относительно центрального страйка, со всеми вытекающими последствиями. Дельта хеджер на купайле?
        +1
        НеГрустин
        17 июля 2014, 18:53
        Богатый папа, учту на будущее))
        Хотя… это надо обдумать! ;)
        
        На купайле. Всё никак не доберусь Луа поворошить))))
        0
        Богатый папа
        17 июля 2014, 19:00
        НеГрустин, я тоже на купайле работаю, пока все устраивает, на ЛУА времени нет.
        А обдумать поправку надо обязательно, так как при росте рынка поза начинает лосить и не только из-за обычного падения волы, но и из-за неверной дельты по БШ для нашей улыбки.
        +1
        НеГрустин
        17 июля 2014, 19:31
        Богатый папа, а как вычислить верную дельту?
        Ты как это делаешь?
        0
        Богатый папа
        17 июля 2014, 19:40
        НеГрустин,… да верной дельты, наверное нет, и быть не может, есть различные подходы в ее оценке, даже тут на смарт-лабе много об этом писали.
        Я использую простой параллельный перенос улыбки, без ее поворота и «крыло-махания».
        +1
        НеГрустин
        17 июля 2014, 19:46
        Богатый папа, чисто влево-вправо?
        А волатильность как привязана к этому делу?
        Только по вертикальному сдвигу улыбки?
        0
        Богатый папа
        17 июля 2014, 19:59
        НеГрустин, Кинь, запрос в личку, чуть позже я вышлю образец кода.
        +1
НеГрустин
15 июля 2014, 04:09
Красота красотой, но истина — дороже!))))

Переползаю обратно в версию с лимитками…
0
- К.О'Тяра
  15 июля 2014, 11:51
  НеГрустин, ты опционную позу все время держишь? Не думал — закрываться на ночь?
  0
  - НеГрустин
    15 июля 2014, 13:35
    cosmichorror, уж тада скорее на вечёрку))
    
    А нафига? Всё, вроде, отбивается))
    0
    - К.О'Тяра
      15 июля 2014, 13:39
      НеГрустин, обычно — отбивается, но в пт например, я не успел закрыться (а хотел) и тэта хавнула гораздо больше, чем ДХ заработал… причем именно в переходе на вечерку. У тебя — нет?
      0
      - НеГрустин
        15 июля 2014, 14:05
        cosmichorror, в пт — нет, вот вчера — да…
        0