БКДХ. 2014-07-11.

Все сделки по фьючу за день.

Здесь, так как заявки кидаются по рынку, была вкинута заявка на шипе, но исполнение прошло только по цене, близкой к первой продаже (пересчёт — раз в секунду. Не HFT)).
Соответственно, довольно быстро это было откуплено обратно.

Опционы фьючерсы РТС дельтахэдж не юмор

НеГрустин

Москва

257

27 554

с 8 ноября 2013

27 Комментариев

НеГрустин
11 июля 2014, 19:48
В продолжение предыдущего поста))))
0
Сергей Александрович
11 июля 2014, 19:50
Итог дня сколько процентов?
0
SL
12 июля 2014, 00:19
Покажите ПнЛ самого дельта хеджера, тоесть сколько за день у вас по РИ накотило?
И если можно что по позе в опцах вышло за день.
Еще б нужно было б тету позы занать, тогда можно судить эфекивно ли хеджер рабодает.
0
SL
12 июля 2014, 00:42
Я, ни в коем случае, не хотел вас в чем то упрекать, я просто хотел подсказать как опредилить ефективность хеджера, если хеджер отбивает Тету, значит он хеджит правильно. Вола это уже другой вопрос...)))
+1

Читайте на SMART-LAB:

🧬 От ломбардов к экосистеме: как меняется ДНК бизнеса МГКЛ

🏛 Исторически бизнес МГКЛ формировался вокруг ломбардной модели — понятной, устойчивой и хорошо работающей в своей нише. Это был фундамент: экспертиза в оценке товаров, управление рисками,...

МГКЛ

10:00

Три январских дивидендных гэпа: когда акции закроют ценовой разрыв?

За дне неполных недели января 2026 г. произошло несколько значимых отсечек: 5 января был последний день торгов с дивидендами акций ИКС 5, а 9 января — акций ЛУКОЙЛа и Роснефти. Оценим сроки и...

БКС Мир инвестиций

09:09

Лидеры снижения с начала года

Российский фондовый рынок начал 2026 год со снижения: Индекс МосБиржи просел на 2,5%. Одна из причин негативной динамики — достаточно большой объём дивидендов, отсечки по которым пришлись на...