Добрый день, друзья!
Решил я тут препарировать индекс РТС на тему статистических данных.
Взял данные с 11 января 2010 года по 07 июля 2014 года.
Исследовал дневной период.
Цель исследования: выяснить мат. вероятность «зеленой» и «красной» свечек по дням.
В статистике не учитывалась волотильность.
Вот что получилось:
*вверх — минимум и максимум свечи выше минимума и максимума предыдущей.
*вниз — то же, но наоборот.
* внутр — это внутрення свеча, т.е. максимум ниже предыдущего максимума, минимум выше предыдущего.
* внеш — внешняя свеча, т.е. максмум выше предыдущего, минимум ниже предыдущего.



Вывод:
1. В разрезе месяцев за неполные 4 года.
Март, Июнь, Октябрь, Декабрь — лонг.
Апрель, Май — вероятно, шорт.
2. По дням (рассмотрю Июль, так как наиболее актуально).
Понедельник, Вторник, Среда — вероятно, лонг.
Четверг — шорт.
Пятница — разнонаправленно.
3. И самое ВАЖНОЕ на сегодня. Завтра Среда Июля — 66,70% за рост и 16,65% за падение. Делайте выводы.
У меня все, надеюсь кому то данная таблица будет полезна.
Ругайте!
Много наторговали по этой системе?
а) последние три торговые сессии месяца в лонг.
б) первые три торговые сессии месяца в шорт.
Должно получиться чуть больше 60% )))