Грааль на PM, сверхкраткосрочная тактика

Вторая часть серии статей про управление позицией и
грааль на этой основе. Первая статья тут smart-lab.ru/blog/189706.php

Преамбула. Некоторое время назад на смартлабе появилась тема внутридневной торговли с закрытие в плюс большиства дней. И появились люди, которые показывают, что это возможно, причём возможно работать вручную. Понятно, что для такой торговли всего есть 2 способа: 1) паттерны — ищем специальные комбинации свечей и это является сигналом на открытие и закрытие позиций. 2) запрыгивание в поезд тренда — видим тренд и открываемся по тренду.

И я захотел посмотреть, действительно ли можно запрыгивать в тренд и что для этого нужно делать. Понятно, что нужно ловить все тренды, и всё чем мы можем манипулировтаь — это размер позиции, в зависимости от двжений рынка.

В первой части был обзор характерных тактик управления позиций. Остановились мы на том, что вот так выглядит матожидание тактик:




По оси Х тут отложены смещения вероятности для движения рынка вверх или вниз на 1 шаге, х=0 — случайное броуновское движение, а отклонение вверх или вниз — соответственно, тренды.

Сразу отбросим тактику АнтиПирамида, как неперспективную. И чтобы лучше было видно делали графиков — нарисуем матожидание за вычетом простой тактики:




 
Тут явно видно, что продолжать работу надо с тактикой Пирамида, поскольку только она имеет нелинейность с существенным смещением в положительную область.

Теперь будем торговать арбитраж 2-х тактик Пирамида, одна от лонга другая от шорта. Модельный график матожидания в зависимости от фаз рынка будет выглядеть так:


 
Весь график находится в положительной области, это явный Грааль.

Итак, теоретически у нас есть Грааль, который как показывает моделирование должен зарабатывать на любом более-менее трендовом рынке, и умеет ловить тренды любой длительности, хоть тики хоть недели (на самом деле не всё так радужно, но это отдельная тема).

Резюме.
Если рынок хоть немного трендовый то имеет смысл тактика запрыгивания в любой тренд с коротким стопом и пирамидинга по ходу тренда.

В следующей серии — тесты Грааля на истории.