14 июня 2014, 09:38
ТСЛАБ ТРИ ГОДА ТОРГОВЛИ БОТАМИ
Сваял очередной обзор тслаба. Предыдущие обзоры лежат здесь… http://smart-lab.ru/blog/121566.php http://smart-lab.ru/blog/88092.php http://smart-lab.ru/blog/54170.php http://smart-lab.ru/blog/9316.php Брокер айтиинвест смартком2… Серьезных косяков нет — можно дальше и не читать...
22бота ведут более 100позиций в более чем в 20ти бумагах… руками такое торговать нереально вовсе… все это хозяйство работает на домашнем компе под вин7 на бюджетном i7…
Вкратце… респект создателям тслаба… дельная прога… лучшее что видел… надежная, простая, легкая в освоении, 100% русскоязычная… пригодна для роботорговли или как продвинутый торговый терминал… денег в этом году поднял хорошо… счас сижу на обновленных хаях… слегка откатило… еслиб не поднасрало айти со своими глюками в марте, то было бы на 250-300к больше…
За три года тслаб заклинило намертво только раз, когда при выключении компа отрубили свет… насколько я понял побились архивные данные и тслаб перестал запускаться, пришлось снести и поставить заново…
Косяки с ботами происходят примерно раз в месяц, то инет отвалится, то смартком зависнет, то сервер у брокера упадет…
Как-то тслаб проработал непрерывно 23 суток. Потом подвис смартком и пришлось перегружать комп. Сейчас был в турчаке с семьей, тслаб продержался 18 дней, без сбоев, потом подвис смартком и пришлось удаленно перегружать комп…
После атаки на айти скорость выставления заяв на биржу упала с 0.05-0.1сек до 0.2-0.4сек… иногда вижу 2-3 сек… не пойму с чем связано… но волшебство скоростей исчезло… думал поставить плазу, но она только для фортса… очень надеюсь на смартком3
Ряд замечаний по тслабу… что вижу то и пишу…
0 Респект разрабам. Тслаб стал стабильней и еще более годным для роботорговли. Ввели новые блоки. Пофиксили баги на фичи. И жисть стала лучше и веселей. Перечислять весь позитив мне лениво, поэтому перейду к техническим замечаниям.
1 вот мне не понятно… при передачи логов передаются ли скрипты в каком либо виде или нет?
2 есть ли мастер кей, вскрывающий любой контейнер со скриптом?
3 при большом числе ботов тслаб иногда (раз в неделю-две) не запускает 1-2ух ботов из 22ух… помогает только перезапуск тслаба
4 тслаб теряет позиции – при 1500-2000 сделках в неделю… при пересчете поз вручную раз неделю в выходные обычно не совпадает на 0.5-1% от рабочих объемов… т.е на счету несовпадение насчитанного тслабом и фактического количества бумаг… вот и сейчас за 21 день набежало на 150000руб непонятно каких лонгов...
5 явный баг… при работе на большом объеме иногда сделка проходит двумя частями… например покупаем 20 акций гмк… нам налили 1шт затем тслаб докупил еще 19… на баланс поставилось две позы под одним именем одна на 1шт а вторая на 19шт… при закрытие такой позы вылезает баг – одна часть позы закрывается, а вторая часть позы остается висеть … надо крыть вручную… либо она сама закроется автоматически если есть сигнал… ну а если сигнал пропал – будет висеть, пока не закроешь вручную
6 на одном из ботов периодически съезжает история по сделкам и закрытые давным-давно позы внезапно оказываются открытыми…
7 при выборе неторгуемых тикеров в окне создать заявку тслаб падает…
Пожелания
1 Удивительно, что в тслабе не реализована крайне простая программная фича – переход на резервный канал интернета при пропадании связи по основному каналу… +Могли бы разработчики поднапрячься и сделать автоматическое подключение к резервным серверам брокера, хотя такое надо крайне редко...
2 Сделать окно подтверждения выхода из программы. А то вместо свернуть окно нажимаешь закрыть окно. Редко, но последствия неприятны.
3 У каждого запущенного агента есть вкладка логи в которую по идее должны писаться все сообщения по боту… сейчас туда ничего не пишется… а если и пишется то при закрывании вкладки агента все сообщения стираются…
4 низкая информативность сообщений по боту… например, пишет 206 бумага не доступна для торгов… вот и ищи-понимай что за бумага (из 30ти торгуемых бумаг) и в каком боте (из 22ух) не доступна для торгов… в самом тслабе такое отследить нереально… полюбому в каждом сообщении об ошибке или нештатной ситуации должно присутствовать имя бота…
5 вообще раздражает само название агент… странное нестандартное название… имхо проще робот… название скрипт тоже не к месту… проще и понятнее алгоритм…
жаль у тслабовцев нет военпреда ;-) он бы поставил мозги на место по многим позициям ;-) (это типа шутка)
6 очень старая ошибка… если робот торгует несколько бумаг на споте с разным числом лотов по каждой бумаге, то в реальных торгах и тестировании на реальных брокерских котировках возникают ошибки… на скаченных финамовских данных 1лот=1шт всегда и такой ошибки не возникает...
-при построении графика дохода… в расчетах по графику везде будет использовано число лотов по первой бумаге… т.е например торгуем лук (1лот =1 шт) и сбер (1лот =10 шт), если лук первый источник, то в расчетах по графику доходности сбер тоже1 лот=1шт вместо 1лот=10шт… если первым источником будет сбер, то в расчетах графика доходности лук 1лот=10шт как у сбера вместо правильного значения 1лот=1шт...
— тот же баг проявляется при тестировании на реальных брокерских котировках… с постоянной суммой… там неверно рассчитывается число лотов по каждой бумаге…
7 обычная ситуация... агент торгует несколько бумаг… как узнать позицию по каждой бумаге??? Только ручным пересчетом… вот раз в неделю… по субботам беру калькулятор, карандаш и бумагу… делаю сверку позиций… где то минут за 40… могли бы автоматизировать это дело…
8 еще две картинки для наглядности
9 если включена в скрипте «по рынку с фикс ценой», и необходимо вручную набрать позу на споте по рынку через менеджер команд, то в 30% случаев это невозможно… т.к мне по регламенту запрещено выставлять лимитные заявки дальше +-0.5% от текущей цены на споте и лимитники за планкой во фьючах… т.е тслаб ставит лимитник, брокер его отклоняет, и поза не набирается… приходится лезть в настройки бота, убирать галочку «по рынку с фикс ценой», перезапускать скрипт и о чудо – поза набрана… затем опять ставить галочку на место… может сразу сделать по уму и сразу кидать заявки по маркету не смотря на настройки бота…
По этому пункту жизненная история… прям сегодня в пятницу 13 и случилась (13.06.2014)… из-за этой сраной галочки проеплось 60000руб за 5 минут… на шипе в Si d 19.00… в пятницу запланировал переход в новый фьючерс… убрал во всех ботах галочку «по рынку с фиксированной ценой», потом подумал что пятница 13ое – переходить никак не кошерно … подумал перейти в понедельник, роботов пустил, а галочку назад не поставил… и короче, в 19.00 бот в си генерит сигнал на продажу 120 фьючерсов, и вместо лимитника херачит заявку по-рынку… а там цена уже улетела глубоко-глубоко вниз… вообщем продал самое самое дно… мораль такова… безусловно виноваты разрабы тслаба перемудрившие с логикой по этой настройке…
10 где новый коннектор к брокеру айти под смартком3???? Обещали в феврале 14года, а сейчас уже лето… каждый день теряю деньги из-за отсутствия возможности торговли с единого счета 300-500руб… и скорости выставления заяв у смарткома3 выше (по заявлениям брокера)…
11 решили бы проблему зависания смарткома2…
12 тслаб дает возможность торговать западные рынки, а где взять данные для тестирования? не понятно никак...
PS про торговлю
Торгую потихоньку. Как и предвидел, словил дродаун http://smart-lab.ru/blog/174993.php, однако случилось чудо – 9 дней подряд боты закрывали день в профит. Обновил и переписал хаи. Наконец то спекулятивный счет стал = инвестиционному, поэтому с инвестициями завязал – как настоящий инвестор зарезал лосей на лоях марта-апреля ;-). Некоторые какашки типа моси и огк-5 рука не поднялась зарезать лося в -70% ;-). Подключил к счету на споте 2ух ботов и счет переписал годовой хай. Т.к. суммы на счетах равные, то идет батл – роботы срочки против роботов на фьючах, интересно будет посмотреть на резалт в конце года. Однако т.к. спекулятивная сумма удвоилась – словил психологический дискомфорт. Размер среднего дневного проигрыша стал в районе -50к, т.е. в хороший день я проигрываю -50к, в плохой -70к, а в очень плохой видел и -200к. О чем я периодически и ныл у Тимофея в блогах.
О приятном, наконец то, через 8лет торговли размер профита стал примерно равным доходам от моей основной работы. Но до дохода от семейного бизнеса ему еще переть и переть. Однако внушает оптимизм, что семейный бизнес строился 30лет и тоже не все сразу получилось. Как итог, за четыре с половиной года расторговал 40к в 2.5мио (если комиссы и ндфл не считать, то больше). На счет профита дело конечно сомнительное, особенно если поделить результат на 8 лет… хотя… поделив результат на 8 лет получается примерно 300к в год, что примерно равно чистому доходу от аренды двухкомнатной квартиры в мскве…
О неприятном… с удивлением обнаружил, что расходы на торговлю достигли 30-40к в месяц комиссий… надо оптимизировать… вообще боты работают на 15-20% хуже тестов на той же истории, из-за проскальзываний, не наборов поз и тех проблем из-за низкой ликвидности… еще примерно 20-25% это комиссы брокеру и бирже… и -13% ндфла… имхо весьма дорогое удовольствие поторговать на московской бирже… так же не всегда брокер дает шорта… под отсечку шорты на споте мне закрывают, что для роботорговли крайне неудобно… смотрю в сторону интерактив брокерс – там можно под тслабом торговать
Всем удачной торговли
22бота ведут более 100позиций в более чем в 20ти бумагах… руками такое торговать нереально вовсе… все это хозяйство работает на домашнем компе под вин7 на бюджетном i7…
Вкратце… респект создателям тслаба… дельная прога… лучшее что видел… надежная, простая, легкая в освоении, 100% русскоязычная… пригодна для роботорговли или как продвинутый торговый терминал… денег в этом году поднял хорошо… счас сижу на обновленных хаях… слегка откатило… еслиб не поднасрало айти со своими глюками в марте, то было бы на 250-300к больше…
За три года тслаб заклинило намертво только раз, когда при выключении компа отрубили свет… насколько я понял побились архивные данные и тслаб перестал запускаться, пришлось снести и поставить заново…
Косяки с ботами происходят примерно раз в месяц, то инет отвалится, то смартком зависнет, то сервер у брокера упадет…
Как-то тслаб проработал непрерывно 23 суток. Потом подвис смартком и пришлось перегружать комп. Сейчас был в турчаке с семьей, тслаб продержался 18 дней, без сбоев, потом подвис смартком и пришлось удаленно перегружать комп…
После атаки на айти скорость выставления заяв на биржу упала с 0.05-0.1сек до 0.2-0.4сек… иногда вижу 2-3 сек… не пойму с чем связано… но волшебство скоростей исчезло… думал поставить плазу, но она только для фортса… очень надеюсь на смартком3
Ряд замечаний по тслабу… что вижу то и пишу…
0 Респект разрабам. Тслаб стал стабильней и еще более годным для роботорговли. Ввели новые блоки. Пофиксили баги на фичи. И жисть стала лучше и веселей. Перечислять весь позитив мне лениво, поэтому перейду к техническим замечаниям.
1 вот мне не понятно… при передачи логов передаются ли скрипты в каком либо виде или нет?
2 есть ли мастер кей, вскрывающий любой контейнер со скриптом?
3 при большом числе ботов тслаб иногда (раз в неделю-две) не запускает 1-2ух ботов из 22ух… помогает только перезапуск тслаба
4 тслаб теряет позиции – при 1500-2000 сделках в неделю… при пересчете поз вручную раз неделю в выходные обычно не совпадает на 0.5-1% от рабочих объемов… т.е на счету несовпадение насчитанного тслабом и фактического количества бумаг… вот и сейчас за 21 день набежало на 150000руб непонятно каких лонгов...
5 явный баг… при работе на большом объеме иногда сделка проходит двумя частями… например покупаем 20 акций гмк… нам налили 1шт затем тслаб докупил еще 19… на баланс поставилось две позы под одним именем одна на 1шт а вторая на 19шт… при закрытие такой позы вылезает баг – одна часть позы закрывается, а вторая часть позы остается висеть … надо крыть вручную… либо она сама закроется автоматически если есть сигнал… ну а если сигнал пропал – будет висеть, пока не закроешь вручную
6 на одном из ботов периодически съезжает история по сделкам и закрытые давным-давно позы внезапно оказываются открытыми…
7 при выборе неторгуемых тикеров в окне создать заявку тслаб падает…
Пожелания
1 Удивительно, что в тслабе не реализована крайне простая программная фича – переход на резервный канал интернета при пропадании связи по основному каналу… +Могли бы разработчики поднапрячься и сделать автоматическое подключение к резервным серверам брокера, хотя такое надо крайне редко...
2 Сделать окно подтверждения выхода из программы. А то вместо свернуть окно нажимаешь закрыть окно. Редко, но последствия неприятны.
3 У каждого запущенного агента есть вкладка логи в которую по идее должны писаться все сообщения по боту… сейчас туда ничего не пишется… а если и пишется то при закрывании вкладки агента все сообщения стираются…
4 низкая информативность сообщений по боту… например, пишет 206 бумага не доступна для торгов… вот и ищи-понимай что за бумага (из 30ти торгуемых бумаг) и в каком боте (из 22ух) не доступна для торгов… в самом тслабе такое отследить нереально… полюбому в каждом сообщении об ошибке или нештатной ситуации должно присутствовать имя бота…
5 вообще раздражает само название агент… странное нестандартное название… имхо проще робот… название скрипт тоже не к месту… проще и понятнее алгоритм…
жаль у тслабовцев нет военпреда ;-) он бы поставил мозги на место по многим позициям ;-) (это типа шутка)
6 очень старая ошибка… если робот торгует несколько бумаг на споте с разным числом лотов по каждой бумаге, то в реальных торгах и тестировании на реальных брокерских котировках возникают ошибки… на скаченных финамовских данных 1лот=1шт всегда и такой ошибки не возникает...
-при построении графика дохода… в расчетах по графику везде будет использовано число лотов по первой бумаге… т.е например торгуем лук (1лот =1 шт) и сбер (1лот =10 шт), если лук первый источник, то в расчетах по графику доходности сбер тоже1 лот=1шт вместо 1лот=10шт… если первым источником будет сбер, то в расчетах графика доходности лук 1лот=10шт как у сбера вместо правильного значения 1лот=1шт...
— тот же баг проявляется при тестировании на реальных брокерских котировках… с постоянной суммой… там неверно рассчитывается число лотов по каждой бумаге…
7 обычная ситуация... агент торгует несколько бумаг… как узнать позицию по каждой бумаге??? Только ручным пересчетом… вот раз в неделю… по субботам беру калькулятор, карандаш и бумагу… делаю сверку позиций… где то минут за 40… могли бы автоматизировать это дело…
8 еще две картинки для наглядности
9 если включена в скрипте «по рынку с фикс ценой», и необходимо вручную набрать позу на споте по рынку через менеджер команд, то в 30% случаев это невозможно… т.к мне по регламенту запрещено выставлять лимитные заявки дальше +-0.5% от текущей цены на споте и лимитники за планкой во фьючах… т.е тслаб ставит лимитник, брокер его отклоняет, и поза не набирается… приходится лезть в настройки бота, убирать галочку «по рынку с фикс ценой», перезапускать скрипт и о чудо – поза набрана… затем опять ставить галочку на место… может сразу сделать по уму и сразу кидать заявки по маркету не смотря на настройки бота…
По этому пункту жизненная история… прям сегодня в пятницу 13 и случилась (13.06.2014)… из-за этой сраной галочки проеплось 60000руб за 5 минут… на шипе в Si d 19.00… в пятницу запланировал переход в новый фьючерс… убрал во всех ботах галочку «по рынку с фиксированной ценой», потом подумал что пятница 13ое – переходить никак не кошерно … подумал перейти в понедельник, роботов пустил, а галочку назад не поставил… и короче, в 19.00 бот в си генерит сигнал на продажу 120 фьючерсов, и вместо лимитника херачит заявку по-рынку… а там цена уже улетела глубоко-глубоко вниз… вообщем продал самое самое дно… мораль такова… безусловно виноваты разрабы тслаба перемудрившие с логикой по этой настройке…
10 где новый коннектор к брокеру айти под смартком3???? Обещали в феврале 14года, а сейчас уже лето… каждый день теряю деньги из-за отсутствия возможности торговли с единого счета 300-500руб… и скорости выставления заяв у смарткома3 выше (по заявлениям брокера)…
11 решили бы проблему зависания смарткома2…
12 тслаб дает возможность торговать западные рынки, а где взять данные для тестирования? не понятно никак...
PS про торговлю
Торгую потихоньку. Как и предвидел, словил дродаун http://smart-lab.ru/blog/174993.php, однако случилось чудо – 9 дней подряд боты закрывали день в профит. Обновил и переписал хаи. Наконец то спекулятивный счет стал = инвестиционному, поэтому с инвестициями завязал – как настоящий инвестор зарезал лосей на лоях марта-апреля ;-). Некоторые какашки типа моси и огк-5 рука не поднялась зарезать лося в -70% ;-). Подключил к счету на споте 2ух ботов и счет переписал годовой хай. Т.к. суммы на счетах равные, то идет батл – роботы срочки против роботов на фьючах, интересно будет посмотреть на резалт в конце года. Однако т.к. спекулятивная сумма удвоилась – словил психологический дискомфорт. Размер среднего дневного проигрыша стал в районе -50к, т.е. в хороший день я проигрываю -50к, в плохой -70к, а в очень плохой видел и -200к. О чем я периодически и ныл у Тимофея в блогах.
О приятном, наконец то, через 8лет торговли размер профита стал примерно равным доходам от моей основной работы. Но до дохода от семейного бизнеса ему еще переть и переть. Однако внушает оптимизм, что семейный бизнес строился 30лет и тоже не все сразу получилось. Как итог, за четыре с половиной года расторговал 40к в 2.5мио (если комиссы и ндфл не считать, то больше). На счет профита дело конечно сомнительное, особенно если поделить результат на 8 лет… хотя… поделив результат на 8 лет получается примерно 300к в год, что примерно равно чистому доходу от аренды двухкомнатной квартиры в мскве…
О неприятном… с удивлением обнаружил, что расходы на торговлю достигли 30-40к в месяц комиссий… надо оптимизировать… вообще боты работают на 15-20% хуже тестов на той же истории, из-за проскальзываний, не наборов поз и тех проблем из-за низкой ликвидности… еще примерно 20-25% это комиссы брокеру и бирже… и -13% ндфла… имхо весьма дорогое удовольствие поторговать на московской бирже… так же не всегда брокер дает шорта… под отсечку шорты на споте мне закрывают, что для роботорговли крайне неудобно… смотрю в сторону интерактив брокерс – там можно под тслабом торговать
Всем удачной торговли
Трамп продолжит финансирование Украины ну вот и приехали ставка в феврале 23% вот качели будет прикольно
Слишком много было позитива и оптимизма рынок еще не укатали чтобы его закупить хорошо и мно...
Michael Frost, готовятся к ремонту в следующем году. Тем более украинский транзит больше не будет мешать качать напрямую…
Дмитрий Первый, из всего сказанного можно сделать вывод или сейчас вниз или через 150 пунктов вниз, вроде так?
genubat, с модулем планирования и коррекции.
Джельсомино, Так чем дела в суде закончились? есть решение? или всё переносятся?
Дмитрий, есть поговорка, что лучше синица в руках, чем журавль в.опе
Мартын Тимофеев, только после переезда в рф.
23:31
вижу 27 Р. во второй половине 2025 г. у меня всё сбывается.
Deployer, Вы главное не пропадайте на долго, мы должны усвоить с вами урок, что бы понять кто прав в данном вопросе. ))))
Николай Петров, Там адрес производства указан. Желающие могут проверить.
в пожеланиях второй пункт не актуален, есть в настройках опция сворачивания и закрывания в трей при нажатии хоть на свернуть хоть на закрыть, программа сворачивается в трей и только из трея можно через контекстное меню её закрыть, при этом встречаются там глюки — если программу закрывать из трея и она спрашивает подтверждения о сохранении конфигурации (это тоже в настройках можно поставить), то если передумать выходить и нажать отмену (т.е. программу не закрывать), то она может так и остается висеть в трее подвиснув или будет разворачиваться, но потом при нажатии на крестик уже не будет уходить в трей, а будет спрашивать о сохранении конфигурации, в общем если из трея нажимаешь выход, то надо выходить что бы потом не глючило
А если что то не получается, то прежде разбираюсь: это моя ошибка, особенность бумаги, приколы брокера или всё таки глюк программы.
Прога вообще чувствительна к параметрам шелезяки. Аппетит к ресурсам здоровый))))
1 давно все порезано… всего 555 баров на скрипт… скорость выполнения скрипта 2мсек… заявы ставятся в 100раз дольше… там не в железе затык…
2 а зачем столько брокеров???
я пользуюсь — особых глюков не замечал пока
через выходные переносите?
Писал об этом в ТСЛаб -сказали, что это баг Смарткома.
больше чем что?
есть какая то эквитя с нач. года? любопытства ради
у IB подключаться лабой к TWS по API?
разве там меньше комиссия? сомневаюсь
По твоей логике я могу открыть счет у зарубежного брокера и торговать через него на рашке, не платя налогов? Это ж бред :)
По поводу статьи, респект автору соглащусь! в использовании любого софта имеются свои сложности и главное это возможность их решить или обходить.
На дворе зачетная луна! Посмотрите!
to ves2010:
Признателен за ваш пост и благодарю за ваш труд и обратную связь в сторону проекта TSLab.
В очередной раз убеждаюсь что мы работаем не просто так.
По пунктам видимо стоит разобрать пост. И видимо это явно не тут. Давайте определяться. Был бы рад познакомиться у нас в офисе если сочтете необходимым.
Из глобального в 1.3 что мы готовим, увидите много вкусного. Стоит ее дождаться.
to jk555:
Пиздеть, не мешки ворочать (отвечаю в стиле смартлабика). Мы в январе 2010 только на рынок вышли в Финаме :-)
в новой версии также будет работа от позиции? — это на мой взгляд одна из главных идеологических ошибок сильно усложняющая написание агентов в коде, активно использующих усреднения, доливки, частичные закрытия и т.п. и практически делающая невозможным написание таких агентов в кубиках…
насколько помню, в новой версии планировалось сделать возможность частичного закрытия позиции, но если уйти от работы от позиции, то и частичное закрытие делать не надо будет, так как закрывай и открывай сколько хочешь в любой момент в любом месте программы, при этом отпадает необходимость в куче кубиков типа «есть активная позиция» и т.п. вместо всех этих кубиков будет один кубик показывающий количество лотов в портфеле и уже в зависимости от этого количества делаешь различные действия
То что вы описали у нас внутри проекта называется сайзинг позиции. Входите в позицию и наращиваете-сокращаете позицию на лету как угодно. Более того мы вводим событийную модель. Вы сможете вмешиваться в работу алгоритма по событию внутри пересчета скрипта.
Данные технологии позволят существенно расширить существующие возможности программы и решить частную задачу такую как Опционы в TSLab.
Сроки. Сайзинг сделан. Летом все отлаживаем развиваем. Осенью появятся первые беты версии для тестеров.
Плюс будут некие новые интересные возможности.
Следите за новостями.
Будет интересно! :-)
Критикуя предлагай :-)
Что в вашем понимании «но если уйти от работы от позиции» можете раскрыть ваше предложение подробно?
Как тогда вы предлагаете?
ну как-то так — надеюсь понятна мысль, если приводить аналогию, то это работа с позициями в метатрейдер 4 (как есть сейчас) и работа с портфелем (или как он там называется — баланс может) в метатрейдер 5 (как надо сделать и это считается более профессиональным вариантом)
кстати это сильно упростило бы и кодирование на С#, так как не надо было уже перебирать позиции, обрабатывая по отдельности каждую из них, в итоге широкие возможности программы стали бы доступнее обычным людям а не только программерам
Сам говоришь «отвечаешь в стиле смартлабика» хотя у нас давно никто матом не ругается
Благодарю за замечание! Все верно. Качество общения на ресурсе необходимо повышать! Буду работать над этим. Буквально недавно обсуждали.
Чего этот авторитетный человек пишет откровенную неправду? :-)