Алгонищетрейдинг II

Все еще веря в легкое обогащение с нуля, нашел на просторах сети советника для МТ4.
Погонял в тестере, подумал, попросил товарища доработать. Снова тестер, снова доработка- теперь сам.
Итог:

Итого: доходность около 100% за пять месяцев при просадке около 6%.

Попробуем увеличить риск на одну сделку с 1% до 67% от free margin:

Теперь 100$ превращаются… превращаются… в 10000$ за пять месяцев!

На реальный счет поставил сегодня.
Жду мульён II

Что скажете, кто в теме? В чем подвох?

grail грааль торговый робот алготрейдинг quant trader нищеалготрейдинг

Sergii Onyshchenko

Кременчуг

279

11 306

с 16 января 2012

67 Комментариев

Vadynik
10 июня 2014, 17:12
Подвох в том что тестер отличается от демо, демо отличается от реала
+8
- Sergii Onyshchenko
  10 июня 2014, 17:17
  Vadynik, согласен. Поэтому поставил на реал. Отличие реала от демо, которое сам не могу проверить в тестере- это запрет банком-ДЦ торговли на реале после 22:00 в пятницу. Запрет действует до 01:00 понедельника. На демо всё торгуется в это время. Таким образом, вырезать из тестирования этот временной участок я не могу в силу слабости знаний программирования в МКЛ.
  0
  - Vadynik
    10 июня 2014, 17:23
    Яковлевич (osa), я делал себе советник с подобным ростом баланса, скальпер
    
    стоял он на реале и на демо для проверки, так вот, на реале были результаты лучше чем на демо, вот и чухай репу теперь))
    +1
    - Sergii Onyshchenko
      10 июня 2014, 17:27
      Vadynik, ясно, спасибо. Жаль. Хотя у меня не скальпер, входит отложками. Я бы назвал этого сова «Зевающий старатель» :)
      Вы анализировали, что мешает Вашему скальперу на реале? Проскальзывания? Неправдивые котировки? Задержки открытия-закрытия?
      0
      - Vadynik
        10 июня 2014, 17:30
        Яковлевич (osa), у меня он тоже отложками заходит, это не важно, дело в том что результаты будут другие на демо и на реале(для скальперов это почти сто процентов), вот в какую сторону это сюрприз)
        0
        Sergii Onyshchenko
        10 июня 2014, 17:36
        Vadynik, ок. У меня же не скальпер вроде? Как считаете
        0
        Vadynik
        10 июня 2014, 17:38
        Яковлевич (osa), только проба на реале все скажет
        +1
Руслан (Cash_flow)
10 июня 2014, 17:18
Подвох простой, даже если это все канает, ДЦ «зальет» вас быстро и неприхотливо. А так всего вам доброго.
+1
- Sergii Onyshchenko
  10 июня 2014, 17:20
  Руслан (cash_flow), спасибо, а как он это сделает? Планирую на 9 счетов забросить маленькие суммы, чтобы не сильно выделялись. Как считаете, от какой суммы ДЦ пасет зарабатывающих?
  0
  - Руслан (Cash_flow)
    10 июня 2014, 17:31
    Яковлевич (osa),
    www.youtube.com/watch?v=PUQlcuQwAD8&feature=player_embedded
    
    www.youtube.com/watch?v=w2CG5j86r3A
    +1
    - Sergii Onyshchenko
      10 июня 2014, 18:40
      Руслан (cash_flow), спс
      0
    - Андрэ
      11 июня 2014, 11:36
      Руслан (cash_flow), слушай, спасибо за ссылку… смотрю и очко жмёт… я на форексе работаю. меня пока вроде не щиплют (не замечал), но страшно…
      0
Радзиевский Андрей
10 июня 2014, 17:34
Подвох в том, что вы просто под 5 месяцев этого года подобрали методом оптимизации набор прибыльных математических операций. На чем основана ваша уверенность, что этот же набор будет работать хотя бы до конца года?
+2
- Sergii Onyshchenko
  10 июня 2014, 17:38
  Радзиевский Андрей, на том, что эгрегор торгующих эту пару не изменится. А значит, не изменится характер её движения. Но в принципе, с Вами согласен. Буду проверять на реале. Отпишусь через 5 месяцев :)
  0
Гончар
10 июня 2014, 19:34
1) при использовании оптимизации функция графика далее будет другая
2) используете тест по тикам — подгон под формирование тика в тесте. Сделайте поиск тиковый грааль и увидите мильон таких граалей.
3) как только вы выйдете на суммы больше 300 баксов кухня наложит на вас лапу (т.е. будут задержки, другой расширяющийся спред или просто давить в противоположную сторону)

Короче тут рыбы нет! Её нет даже при 100% выигрышной стратегии
+3
- Sergii Onyshchenko
  10 июня 2014, 19:44
  slider, спасибо.
  1) согласен.
  2) у меня не тиковый бот.
  3) выходит, при зарабатывающей системе нужно постоянно выводить всё, что больше 290$. Например, открыть 20 счетов по 100 баксов и рубить дружно. И выводить так же дружно.
  0
Гончар
10 июня 2014, 19:35
можете протестировать например за 2-3 года и убедитесь что вылетите
0
- Sergii Onyshchenko
  10 июня 2014, 19:40
  slider, не вижу смысла оптимизировать более чем полгода, ибо рынок даже валютных пар всё-таки меняется постепенно.
  0
Donn
10 июня 2014, 19:57
Если это без индикаторная система, то может и есть у тебя шанс! Good luck trader !)
+1
- Sergii Onyshchenko
  10 июня 2014, 20:08
  Donald Alvarez, ага, благодарю!
  0
Олександр Жильцов
10 июня 2014, 20:02
+) Удачи на реале.
0
- Sergii Onyshchenko
  10 июня 2014, 20:10
  zovforex, спасибо! Глянь личку
  0
SMT
10 июня 2014, 20:50
Результат теста не плохой т.к спользуются только лимитные ордера — это только + т.к тестер не учивает проскальзывания, а на реале проскальзывания лимитников — в пользу трейдера. Но зачастую оказывается, что проскальзывания по стопам полностью сжирают положительное матожидание. Если дадите код, то скажу — будет ли на реале работать, либо сами проверьте. Для эксперта на лимитках лучше использовать контору с ECN/STP или STP. В свое время написал кучу тестерных граалей… и несколько не тестерных.)
+1
- Sergii Onyshchenko
  10 июня 2014, 21:05
  Супермегатрейдер, спасибо. Почему ECN/STP или STP? Советник довольно привередлив к котировкам ДЦ. Именно поэтому я выбрал ДЦ тот который выбрал. Нетестерные Ваши граали продолжают радовать?
  0
  - SMT
    10 июня 2014, 21:29
    Яковлевич (osa), мои- да). Если советник так сильно привередлив к котировкам — то, скорее всего, он не будет прибыльно работать даже на реале того ДЦ, на котировках которого проводился тест, тем более если контора работает по маркетмейкерской схеме — там лимитки скользить не будут, а стопы — будут, да и много нюансов… А В какой конторе тестировать будете и на каком типе счета, если не секрет?
    +1
    - Sergii Onyshchenko
      10 июня 2014, 23:21
      Супермегатрейдер, deltabank.com.ua/ru/personal/forex
      Никакого секрета. Счет у них один :) не сочтите за рекламу.
      Я у них взял кредит в гривне. Если не будут профит отдавать- не отдам кредит :)
      0
      - SMT
        11 июня 2014, 00:54
        Яковлевич (osa), О нет)Думаю, хана счету там придет) Во всяком случае, отпишитесь о результатах тестирования на реале в своем блоге.
        +2
        Sergii Onyshchenko
        11 июня 2014, 01:00
        Супермегатрейдер, сделаю
        0
PASHA
10 июня 2014, 20:54
Модель — все тики.
Качество моделирования — 24,98%
Лажа все это в МТ4 по-моему. Тестите по OHLC.
0
- Sergii Onyshchenko
  11 июня 2014, 02:01
  PASHA, вход отложками, поэтому качество моделирования считаю нормальным
  0
smax0
10 июня 2014, 21:07
тест фьюча евробакса на cme сделайте — там и торгуйте.
0
- Sergii Onyshchenko
  10 июня 2014, 21:16
  smax0, спасибо, но ведь бот на MQL
  0
Сергей Майборода
10 июня 2014, 21:11
не понимаю почему на основе идеи не сделать нормального робота на фьючерсе, тут хоть шансы есть на успех...) а не на заработки в беготне между форекс конторами скрывая заработок аж в гигантские 300 баксов
0
- Sergii Onyshchenko
  10 июня 2014, 21:15
  Asket_m_pro, я не умею дорабатывать ботов на других языках.
  0
  - Сергей Майборода
    10 июня 2014, 21:25
    Яковлевич (osa), в тслабе есть визуальный редактор в котором если помудохаться можно любой алгоритм реализовать, правда нормальный алгоритм очень мудреным в нем выходит в итоге, на с# конечно легче, но и в редакторе почти уверен что можно вашу идею реализовать и протестировать, использование программы без привязки к счёту бесплатно, качаете и тестите себе, а на кухнях вы себе денег не найдете
    +1
    - Sergii Onyshchenko
      10 июня 2014, 23:24
      Asket_m_pro, это и есть истинный алгонищетрейдинг!
      0
      - Сергей Майборода
        10 июня 2014, 23:37
        Яковлевич (osa), так не понимаю зачем время впустую тратить и так на все нюансы даже если в верном направлении работать, разработка, бэктестинг, оптимизация, тест на реале, доработка, багофикс и прочее и прочее уходит не меньше года чтоб что то рабочее сделать… и вдвойне обидно если все эти усилия в направлении в котором изначально шансов выиграть не было у рынка..)
        +1
        Sergii Onyshchenko
        11 июня 2014, 02:02
        Asket_m_pro, учту, спасибо Вам за мнение
        0
treeder
10 июня 2014, 21:23
Сову в студию для общего обозрения и теста)
0
- Sergii Onyshchenko
  11 июня 2014, 02:14
  treeder, блин… Даже не знаю. Если все начнут её использовать- не хватит ликвидности. Согласны? Вообще сова свободно валяется на просторах сети :)
  0
FUNKY
10 июня 2014, 22:29
Я было написал один подобный, но пробойный грааль ))
www.alpari.ru/ru/investor/pamm/248441/
Подробности в ветке памма. Совет при подгонке параметров под историю — выставляйте спред в два-три раза больше, так вы подгоните советника под историю более надежно ))
+1
- treeder
  10 июня 2014, 22:40
  Denis Latypoff, НЕ плохо у вас на виде сова ведет, а в реале профит дает.
  0
- Sergii Onyshchenko
  10 июня 2014, 23:18
  Denis Latypoff, спс, гляну. По спреду совет дельный
  0
  - nysetrader
    10 июня 2014, 23:56
    Яковлевич (osa), сделайте тест в ninjatrader, если работает, откройте счет в мирусе и торгуйте без проблем
    0
    - Sergii Onyshchenko
      11 июня 2014, 00:46
      nysetrader, у ниндзи язык другой, я только совсем немного умею в мкл.
      0
      - nysetrader
        11 июня 2014, 00:53
        Яковлевич (osa), если система не очень сложная то можно попробовать разобраться самому) оно того стоит… по крайней мере будешь торговать на рынке, а не с кухней…
        +1
        Sergii Onyshchenko
        11 июня 2014, 01:02
        nysetrader, спасибо. Если кухня будет отдавать профит, то мне принципиально пофиг, на рынке или нет :) Пробую.
        0
        nysetrader
        11 июня 2014, 01:18
        Яковлевич (osa), если стратегия рабочая рынок отдаст больше чем кухня)
        +1
        Sergii Onyshchenko
        11 июня 2014, 01:47
        nysetrader, спасибо, учту. Может решусь когда. Насчет мируса, боюсь, у наиболее известных кантор наиболее вероятны массовые проблемы. Это всего лишь мнение
        0
Sergii Onyshchenko
11 июня 2014, 01:58
Спасибо обсуждавшим. Кому смог, +4 в профиль
0
- Здравствуй Коля
  23 июня 2014, 19:12
  Яковлевич (osa), график красивый
  вход лимитками тоже хорошо
  да все хорошо
  
  первый вопрос — это форвард тест или прогон по оптимизации?
  0
  - Sergii Onyshchenko
    23 июня 2014, 20:21
    Толяныч, это оптимизация.
    Забросил 100$. Вот мониторинг. Это старый счет. Когда-то бота там тестил. Теперь эксперимент продолжится. С сегодняшнего дня. От 100$ к 1000000$ за 360 шагов(сделок).
    www.myfxbook.com/members/oossaa/happyner/862943
    0
    - Здравствуй Коля
      23 июня 2014, 21:58
      Яковлевич (osa), а почему бы не сделать оптимизацию по прошлому году?
      а уже потом тест по текущему
      0
      - Sergii Onyshchenko
        23 июня 2014, 23:33
        Толяныч, разумно. Но есть мнение, что оптить раньше чем за месяцев 5-6 нет особого смысла. Из-за постоянно меняющегося рынка
        0
        Здравствуй Коля
        24 июня 2014, 12:03
        Яковлевич (osa),
        >Но есть мнение, что оптить раньше чем за месяцев 5-6 нет особого
        >смысла. Из-за постоянно меняющегося рынка
        
        это как раз я и предлагаю вам проверить: сделайте оптимизацию за 6 месяцев прошлого года и форвард тест в текущем
        
        а для начала можно сделать бэк тест: с текущими параметрами, но прошлому году
        0
        Sergii Onyshchenko
        24 июня 2014, 14:53
        Толяныч, вот с середины прошлого года
        
        Полноразмерное:
        s020.radikal.ru/i710/1406/85/b8b13ecd0913.png
        0
        Здравствуй Коля
        24 июня 2014, 16:11
        Яковлевич (osa),
        яхту можно начинать выбирать :)
        
        пс
        может, в личку, поделитесь названием советника которого дорабатывали
        +1