Два трейда в месяц, разве не супер?

Продолжим поиски хорошего трейда по времени на фьючерсе на индекс РТС. Рассмотрим больший таймфреим, уже лучший торговый день месяца.
 
Есть несколько подходов в изучении и в классификации торговых дней.
 
Что брать в качестве точки отчета?
— календарные дни
— отчет от начала месяца
— от экспирации опционов
— эффект окончания месяца, т.е. отчет в обратном направлении.
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность, что бы построить торговую систему?
 
 
Как предложил Ларри Вильямс, будем нумеровать торговые дни месяца от начала месяца последовательно с 1 до 23. Затем посмотрим на статистические данные с 2009 по 2013 год, и если вырисовывается что-нибудь интересное, сконструируем торговую систему.
 
Посмотрим, в какие дни образуются максимумы и минимумы месяца. Из дневных данных RTS, извлекаем данные и посмотрим на распределение по дням месяца.


 Максимумы –

 
 
Минимумы –
 
Экстремумы (суммарно, макс + мин) –
 
 
По этим данным видно, что

• большинство экстремумов образовано в начале месяца,
• минимумы часто встречались в первые 3 дня,
• максимумы, как в начале месяца (1 и 2 день), так и в середине, например всплески в 14 и 19 день.

 
Если торговать только по определенным дням, то распределение соотношения %Win/Loss выглядит следующим образом (RTS):
 
 Средняя прибыль в процентах движения (RTS):
 
Есть ли благоприятные периоды (дни) для покупки и продажи, исходя из полученных данных? Первые 6 дней может быть подойдут для покупки, с 11 по 16 день для продажи. Также учтем, что как видно из графика распределения минимумов (Low), они часто образуются в начале месяца.
 
Проведем ряд тестов в Wealth-Lab Developer (WLD). Подхимичим с точками входа.
 


Условия входа:
— Цена от открытия растет (падает) на половину от дневного диапазона (0.5*ATR)
— Открываем Long в дни: 1 – 5 и держим Long (упорно :)  до 10 дня
— Открываем Short в дни: 10 – 15 и держим его 3 дня (сматываем удочки чуть быстрее :)
— Стоп-уровень есть – 80% от дневного диапазона (0.8*ATR), меньше нельзя, а то данные перформанса будут выглядеть удручающими.
 
 
Та же система с учетом гепов (RTS(pit)), хотя вход 50% от ATR дает большой запас, зайти можно по целевой цене,  даже после образовании гепа.
Просто для разнообразия привожу его перформанс:
 
RTS(pit) – дневной график, с вычетом 1 минуты торгов и вечерней сессии.
 
Его характеристики по торговым дням:
 
 
 

 
Здесь средняя прибыль в основном смещена вниз, в отличии от полной сессии. Последние дни месяца дневной сессии выглядят не очень оптимистично для покупок.
 
 Можете попробовать тесты и другими вариантами отчета.
 
Пока все. Стоит ли пользоваться временным окном возможностей? Решать каждому самому, тем более в таких случаях, говорят, что прошлые результаты не гарантируют будущие прибыли. Во-вторых, точки входа подогнаны под статистику и историю торгов 2009-2013.
 
Продолжится ли ритм, заданный в мае 2014, на июнь и далее на весь год? Или сегодня в 1 торговый день июня будет ловушка для быков, и не повторятся ли события начала марта этого года в будущем, в некоторой степени не известно.