1)Товарищи, из чего вы вычисляете IV, когда в стакане неадекватные биды и оффера (бид 50, оффер 80000)? Берете транслируемую биржей?
2)По какой волатильности биржа рассчитывает теор.цены?
3)Можно ли как нибудь защититься от случайного проскальзывания в неск. десятков тыс пунктов? Например мне нужно купить и в стакане есть 2 оффера: один по 50000, а второй по 2500, но он постоянно мелькает, то снимается, то выставляется и я собственно и боюсь, что швырну по рынку в момент, когда он только только сннимется и меня исполнят по дикой цене
Не смотрите в стакан, если вы не скальпер. там много разводок. По Si например постоянно, уже как не 1 месяц, какой-то человек выставляет выше текущей цены 5 к контрактов. Цена подвигается, он эти контракты поднимает.
Для понимания сведения ордеров, а точнее, сколько ордеров прошло, рекомендую футпринт в АТАСе
Интересно, что скажет Гусев Владимир по поводу этой темы? Или он только сливать может?
1.IV нужно вычислять по ликвидным страйкам
2.По IV в стакане сглаженную по специальной формуле
3.По рынку это покупают и не продают, нужно ставить свою цену.
Базельские соглашения и нормативы ЦБ РФ: что нужно знать про инструменты регулирования финансового сектора
Что такое Базельские соглашения Базельские соглашения — международные стандарты банковского регулирования, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору. Они появились в 1988 году...
АПРИ: фокус на регионы, стратегия «микрогородов» и новый выпуск облигаций
Провели прямой эфир с Игорем Файнманом, директором по работе с инвесторами компании АПРИ . Обсудили уникальную бизнес-модель, финансовую стабильность и планы эмитента на будущее. Для...
Где деньги в коммерческой недвижимости в 2026: интервью с главой Accent Мариной Харитоновой
Текущий макроэкономический фон и сохранение высокой ключевой ставки диктуют новые правила игры для сегмента коммерческой недвижимости. Настал период проверки: операционки — на эффективность, а...
Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых
Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...
Для понимания сведения ордеров, а точнее, сколько ордеров прошло, рекомендую футпринт в АТАСе
Интересно, что скажет Гусев Владимир по поводу этой темы? Или он только сливать может?
2.По IV в стакане сглаженную по специальной формуле
3.По рынку это покупают и не продают, нужно ставить свою цену.