16 мая 2014, 14:32

Помогите опционщики!

Вопрос опытным опционщикам!
1. Почему цена в стакане на колл 122500 стоит полдня ниже теоретической цены (на 100 пунктов) ?
2. Можно ли купить 2 опциона с продажей 1 фьюча, в смысле арбитраж сделать. Дождаться когда цены сравняются и всё закрыть.?
3. А и еще! Вариационка по опцикам считается от «Теоретической цены» ?

опционы

Сергей Колесников

Кемерово

539

с 11 мая 2014

8 Комментариев

Twilight_reg73
16 мая 2014, 14:37
называется купить стредл.
Дешевле потому что выходные, что бы народ времянку не получал.
И что бы на нем заработать нужно движение в течении 1-2 дня, а впереди выходные.
0
AlexeyTikhonov
16 мая 2014, 15:43
1. Так люди оценивают, а теоретическая не перестраивается видимо потому что сегодня 1 день после экспирации и опорной кривой уже нет, и ошибка так получается меньше. Короче, не важно меньше она или больше, принимайте как факт.
2. Какие именно 2 опциона? Можно собрать синтетический фьючерс и продать его, вот вам и прибыль в моменте, или же Вы про дельта-нейтральность говорите? там другие принципы
3. ВМ считается по Расчетной цене, а она равна теор. цене.
+1
v3Rtex
17 мая 2014, 13:29
2. Можно купить например колл глубоко в деньгах и покрыть его тем же синтетическим коллом через пут+фьюч. Еслиб не одно волосатое «но» — кормушка уже занята хфт-шными роботами, которые сравняли спред к минимуму на ближайших страйках. А где маркетмейкеров нет, там да, спред большой, но оборот там нулевой. Бывает, в за весь день пройдет только 1 сделка объемом 1 контракт.
0

Читайте на SMART-LAB:

Займер — в топ-3 по ожидаемой дивдоходности в 2026 году

УК «Доход» обновила рейтинг эмитентов по ожидаемым выплатам дивидендов в ближайшие 12 месяцев. 📈 Займер вошел в тройку самых доходных дивидендных акций на год. По оценке аналитиков фонда,...

МКК "Займер"

17:30

Битва акций: Астра или Позитив

Алексей Девятов Группа Позитив и Группа Астра — крупнейшие по капитализации разработчики программного обеспечения, акции которых обращаются на Московской Бирже. Мы сравнили их и определили,...

Альфа-Инвестиции

16:51

В чем выгода решения Верховного суда США для России?

С сегодняшнего дня таможенная служба США прекратила взимать импортные пошлины, которые были признаны Верховным судом нелегитимными. В ответ Белый дом установил для всех торговых партнеров ввозной...

Freedom Finance Global

16:17

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...