16 мая 2014, 14:32

Помогите опционщики!

Вопрос опытным опционщикам!
1. Почему цена в стакане на колл 122500 стоит полдня ниже теоретической цены (на 100 пунктов) ?
2. Можно ли купить 2 опциона с продажей 1 фьюча, в смысле арбитраж сделать. Дождаться когда цены сравняются и всё закрыть.?
3. А и еще! Вариационка по опцикам считается от «Теоретической цены» ?

опционы

Сергей Колесников

Кемерово

539

с 11 мая 2014

8 Комментариев

Twilight_reg73
16 мая 2014, 14:37
называется купить стредл.
Дешевле потому что выходные, что бы народ времянку не получал.
И что бы на нем заработать нужно движение в течении 1-2 дня, а впереди выходные.
0
- Сергей Колесников
  16 мая 2014, 14:37
  Twilight_reg73, а… это в смысле распад уже включен?
  0
  - Twilight_reg73
    16 мая 2014, 14:40
    Николай Квасцов, Типа да.
    0
    - Сергей Колесников
      16 мая 2014, 14:47
      Twilight_reg73, спасибо! а по 3 вопросу?
      0
      - Twilight_reg73
        16 мая 2014, 14:54
        Николай Квасцов, В квике показывает от теоретической в таблице, но она пляшет так как там постоянно крутят волатильность, по этому там фигня а не маржа.
        0
AlexeyTikhonov
16 мая 2014, 15:43
1. Так люди оценивают, а теоретическая не перестраивается видимо потому что сегодня 1 день после экспирации и опорной кривой уже нет, и ошибка так получается меньше. Короче, не важно меньше она или больше, принимайте как факт.
2. Какие именно 2 опциона? Можно собрать синтетический фьючерс и продать его, вот вам и прибыль в моменте, или же Вы про дельта-нейтральность говорите? там другие принципы
3. ВМ считается по Расчетной цене, а она равна теор. цене.
+1
- НеГрустин
  16 мая 2014, 22:03
  Алексей прав.
  0
v3Rtex
17 мая 2014, 13:29
2. Можно купить например колл глубоко в деньгах и покрыть его тем же синтетическим коллом через пут+фьюч. Еслиб не одно волосатое «но» — кормушка уже занята хфт-шными роботами, которые сравняли спред к минимуму на ближайших страйках. А где маркетмейкеров нет, там да, спред большой, но оборот там нулевой. Бывает, в за весь день пройдет только 1 сделка объемом 1 контракт.
0