16 мая 2014, 14:32

Помогите опционщики!

Вопрос опытным опционщикам!
1. Почему цена в стакане на колл 122500 стоит полдня ниже теоретической цены (на 100 пунктов) ?
2. Можно ли купить 2 опциона с продажей 1 фьюча, в смысле арбитраж сделать. Дождаться когда цены сравняются и всё закрыть.?
3. А и еще! Вариационка по опцикам считается от «Теоретической цены» ?

опционы

Сергей Колесников

Кемерово

539

с 11 мая 2014

8 Комментариев

Twilight_reg73
16 мая 2014, 14:37
называется купить стредл.
Дешевле потому что выходные, что бы народ времянку не получал.
И что бы на нем заработать нужно движение в течении 1-2 дня, а впереди выходные.
0
AlexeyTikhonov
16 мая 2014, 15:43
1. Так люди оценивают, а теоретическая не перестраивается видимо потому что сегодня 1 день после экспирации и опорной кривой уже нет, и ошибка так получается меньше. Короче, не важно меньше она или больше, принимайте как факт.
2. Какие именно 2 опциона? Можно собрать синтетический фьючерс и продать его, вот вам и прибыль в моменте, или же Вы про дельта-нейтральность говорите? там другие принципы
3. ВМ считается по Расчетной цене, а она равна теор. цене.
+1
v3Rtex
17 мая 2014, 13:29
2. Можно купить например колл глубоко в деньгах и покрыть его тем же синтетическим коллом через пут+фьюч. Еслиб не одно волосатое «но» — кормушка уже занята хфт-шными роботами, которые сравняли спред к минимуму на ближайших страйках. А где маркетмейкеров нет, там да, спред большой, но оборот там нулевой. Бывает, в за весь день пройдет только 1 сделка объемом 1 контракт.
0

Читайте на SMART-LAB:

AUD/USD: быки пробуют раскачать ситуацию?

Австралийский доллар на недельном графике вернулся к пробитому горизонтальному уровню 0.6942, который практически совпадает с 50% уровнем Фибо последнего нисходящего движения (растянутого от...

Tickmill

23.03.2026

💡 Х5 по-прежнему в фокусе

🔹 Котировки компании «КЦ ИКС 5» в конце прошлого года показали сильное снижение на дивидендном гэпе, а после продолжили двигаться вниз. В результате от уровней выше 3000 они падали до 2400....

ВТБ Мои Инвестиции

18:09

Квартиры под сдачу больше не в тренде: инвесторы выбрали новый способ вложиться в недвижимость

В 2025-2026 годах частный инвестор в России уходит от модели «одна инвестиционная квартира ради аренды» к более диверсифицированному и управляемому портфелю с акцентом на пассивный доход...

Финам Брокер

16:23

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...