02 мая 2014, 19:48
каша из дельты
Привет!
Я торгую арбитраж волатильности.
Допустим, мне нужно купить 19 ближних и продать 14 квартальных, чтобы иметь необходимую вегу и в то же время оставаться веганейтральным.
Вся проблема растет из того, что нужно еще и грамотно рассчитать, сколько путов и сколько колов каждой серии нужно взять, чтобы суммарная дельта стремилась к 0.
Раньше я не парился, брал просто или колы или путы, а на дельту забивал, обнулял ее фьючём только когда она до +1/-1 округлялась. А сейчас, когда тета начинает растворять всю прибыль, за дельтой уже нужно следить и почаще нейтралить.
Есть ли способы вычислить какие контракты(пут или колл) и в каком количестве набирать?
Есть идея перебирать все возможные комбинации, но как это организовать придумать не получается,
Я торгую арбитраж волатильности.
Допустим, мне нужно купить 19 ближних и продать 14 квартальных, чтобы иметь необходимую вегу и в то же время оставаться веганейтральным.
Вся проблема растет из того, что нужно еще и грамотно рассчитать, сколько путов и сколько колов каждой серии нужно взять, чтобы суммарная дельта стремилась к 0.
Раньше я не парился, брал просто или колы или путы, а на дельту забивал, обнулял ее фьючём только когда она до +1/-1 округлялась. А сейчас, когда тета начинает растворять всю прибыль, за дельтой уже нужно следить и почаще нейтралить.
Есть ли способы вычислить какие контракты(пут или колл) и в каком количестве набирать?
Есть идея перебирать все возможные комбинации, но как это организовать придумать не получается,
Бейсджампинг начался)))
Alex666, я котировки имел ввиду)
Жду развитие коррекции к уровням 1.28-1.2850, но продавать пару не стоит. Жду падение пары только для возможности купить как можно ниже, и так как тренд тут восходящий всегда есть вероятность получить...
Друзья, жду продолжение развития коррекции по EURUSD, комфортные уровни для покупок будут 1.0650-1.0750, и от них можно начать снова покупать. Самый минимум будет 1.08+-, но это если флэт будет на ...
Donbass, это не новые ограничения. Это остановка продления периода для завершения операций с банками, которое ещё при Байдане вводилось.
Господа чатлане… немного не в контексте нынешней ситуации, но давно хочу выяснить один вопрос.
Как вы считаете, когда на телефон ставится приложение банка — и на этот же телефон приходит смс с ко...
AntonS2000, Антон, может в фин. школу сначала?
a_tak, А у Вас какой город? Я тогда в своём питерском ВТБ сошлюсь на ваш пример. Мне то брешут про их законные 7 рабочих дней
ООО «ВсеИнструменты.ру» (VSEH) установило финальный ориентир спреда к КС облигаций серии 001Р-05 на уровне 375 б.п. и финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-06 на уровне 23,5% годо...
Просто ее решить «поиском решения» Excel.
составляете систему уравнений из всех своих потенциальных путов и колов, с коэф. кол-ва — целыми.
И решаете эту задачу со своими граничными условиями:
— 14 и 17 если надо
— суммарная вега от и до
— суммарная дельта такая то (либо ее минимизируете по модулю) либо приравниваете к нулю с какой-то точностью, ну или еще как.
Надо разные способы пробовать (точность, верность, скорость по разному будет), а для этого конкретно надо понимать задачу.
Либо делать таблицами в Excel, и там же и считать греки или можно закатать все в VBA.
а вот посредством vba решить было бы идеальней всего, я как раз занят автоматизацией процесса, вопрос лишь в самом алгоритме действий.
1. не «подбор параметра», а «поиск решения»! он отлично считает, может вы его перепутали с подбором параметра?
«Подбор параметра» — решает задачу с 1 неизвестным (это не ваша задача, конечно), а «поиск решения» полноценное решение задач оптимизации.
2. про VBA я писал, что функцию «подбора решения» закатать в него, просто автоматизировать. Можно конечно это все самому решать, но это большое число уравнений, много расчетов, вероятность ошибиться очень высока.
спасибо!