Для НеХрустин'а. DOUBLE II :-)

Если, конечно, вопрос НеГрустина был
не попыткой спалить свой же грааль во второй раз, то ...

Данные усреднены и округлены до 9 000 — 10 000п.

Октябрь 2012       = 150 000 — 140 000
Ноябрь 2012         = 135 000 — 145 000
Декабрь 2012       = 140 000 — 150 000
Январь 2013         = 156 000 -164 000
Февраль 2013       = 163 — 151 000
Март 2013            = 153 000 — 140 000
Апрель 2013         = 140 000 — 130 000
Май 2013              = 137 000 — 147 000
Июнь 2013            = 133 000 — 123 000

Июль 2013            = 125 000 — 140 000
Август 2013          = 135 000 — 128 000
Сентябрь 2013     = 129 000 — 150 000
Октябрь 2013       = 142 000 — 152 000
Ноябрь 2013        = 147 000 — 139 000
Декабрь 2013      = 136 000 — 146 000
Январь 2014        = 144 000 — 130 000
Февраль 2014     = 126 000 — 136 000
Февраль 2014     = 136 000 — 125 000
Март 2014           = 125 000 — 104 000
Март 2014          = 104 000 — 119 000
Март 2014          = 119 000 — 100 000
Март 2014          = 100 000 — 120 000
Апрель 2014       = 121 000 — 109 000

Ну и далее по сценарию....

По статистике видно что за средний месяц 5000п
проходим по 2 раза, а в некоторые месяцы и по
нескольку раз по 5000 пунктов))))


Так какова вероятность наступления сценария
равного 5 000п фьючерса РТС? Статистика
приведенная выше показывает что вероятность
наступления данного случая равна 50% и с тех
пор как мы выяснили что колебание среднемесячное
в 10 000п равно 50%, с тех пор ничего не поменялось!
Вероятность 5 000п колебания среднемесячно равно
тем же 50%, как бы это небыло странным))))

А вот о чем говорит статистика, о чем говорит МО
это уже другой вопрос. Они показывают уже что
в статистике 5 000п что-то уже поменялось в отличие
от 10 000п. Но факт остается фактом, среднемесячным
колебанием фьючерса РТС в 5 000п можно ваять
хорошую пОПцыённую стратегию, с гораздо частой
фиксацией профитов, хоть и меньших чем
при 10 000п, но за то возникает стойкость системы
и более уверенная профитность из-за того что мы
ориентируемся уже не на 10 000п в месяц, которые
по статистике есть почти всегда, а расчитываем
свои действия исходя из половины этой системы!)))

Все еще надеюсь что ничей грааль не спалил.

======================================

Дополнение на правах вспалевания граалей.

Так зачем же все таки нужны 10 000п и 5 000п искомые?

В опционной среде бытует мнение, что в опционах
не имеет смысла торговать тренды и надо ваять
синтетику и получать свои «безрисковые» (ха-ха) пару
тройку процентов и жить и довольствоваться этим.

Но мы конечно удивляемся! Ведь в книжках по трейдингу
мы раньше читали истории, как горе-неудачники иногда
звонили своим знакомым, которые их всю дорогу троллили,
с вестями что они на всю катлету купили опционов и теперь
им некуда деть профит полученный!!! Как же так спрашивается?
Нам тут синтетику ваяют с доходностью пару тройку процентов,
а в книжках по трейдингу рассказывают что они за пару торговых
сессий заработали тысячи процентов и им теперь денег некуда деть!

Так вот для чего эта статистика в 10 000 и 5 000 п
искомые НеГрустином.

Вот это график фьючерса РТС за неделю.


А это уже график опционов CALL на фьючерс РТС. Страйк где то тут… около
денег.  Сам по себе точный страйк нам не нужен для идеи, т.к. диапазон
приведенной цены в пределах 9 000п по фьючерсу и для примера можно
брать опционы с середины этого диапазона через каждые 2500п вверх и вниз
и примерно картина будет почти одинаковая. Смотрим на график.


И что же мы видим? Фигу? Наврядли! Мы видим что тут надо сваять синтетику и
сидеть ждать пару процентов до истечения? Я так не думаю!

В «народе» принято считать что среда опционщиков это какая то каста,
недостижимо непостижимая (ха-ха) и что они сидят такие вумные с видом
таким томным и ничего не делая зашибают бабосы налево и направо!))
Но это не так. В опционах тоже самое что и в торговле базовыми активами,
как и в торговле внутри дня, как и в торговле средне и долгосрочно.

Если рассказывают что в опционах нельзя тренды торговать то пожалуйста,
смотрите выше. Статистика движения ежемесячно фьючерса РТС
приведена в самом начале. Графики фьючерса РТС и опциона CALL за
тоже время приведены. Дальше можете додумывать сами. Но! Есть одно
огоромное Но! Если вы пришли на фондовый рынок и не получилось
торговать базовыми активами, то как бы вы небыли круты в опционах,
со временем все равно сольете свои деньги в опционах. Я не видел
толпы народа зарабатывающие себе на жизнь опционами. Занятие
опционами это не менее сложное занятие, чем торговля акциями и
фьючерсами. И прежде чем соваться в эту пучину, настоятельно
рекомендую проштудировать несколько толстенных книг про
опционы и прежде чем торговать хотя бы пару кварталов просто
следить за страйками на фьючерс индекса РТС. Это как минимум.

Далее, я думаю вы сами придете к различным граалаям и поймете
как найти именно ваш метод торговли и научитесь сопоставлять
движение базового актива в тысячах пунктов и движение ближайших
страйков сотнях процентов.

Я где то в истории поднимал эту тему, что можно торговать тренды
в опционах и была дискусия, но я там говорил что помню как опционы
вырастали на тысячи процентов. Но сейчас мельком просмотрел графики
и убедился что таких огромных движений уже нет и они очень редки ...
Но все равно при всплесках фьючерса можно в опционах поймать свои
пару сотен процентов на определенную часть средств, а остальную
часть держать или в валютах или в других менее спекулятивных активах.

Про опционы можно говорить на несколько десятков
тысяч страниц, но пока что — как то так)))