23 апреля 2014, 11:28
Какова вероятность, что RI уйдёт на 10т пт за (средний) месяц? Ответ
В продолжение поста http://smart-lab.ru/blog/179519.php публикую свой графический ответ по всей истории индекса.
В нем два графика — синий — это вероятность выхода за 10k в течение месяца за выборку начиная с конкретного числа по вчерашний день, это то что и хотел ТС, а красный график это вероятность того что закроемся через месяц за 10k от текущего значения. (ну а ось X — это начало выборки)
Например, нас интересует последняя 5 летка, берем значение за 23.05.2009 (апрель + 1 месяц) получаем
76% вероятность того что в средний месяц индекс уходил! за 10к от текущего значения
и 44% вероятность того, что и средний месяц он закрывал! за 10k от текущего значения. (ну или 56% того что останется в диапазоне 10k)
P.S. Расчеты примерные, так как при число торговых дней в разные интервалы разное, праздники опять же, считал индекс, а не фьюч, но в целом погрешность наверно пара процентов, и сильно не должна влиять, главное общей тренд виден, и каждый может делать какие-то выводы для себя.
В нем два графика — синий — это вероятность выхода за 10k в течение месяца за выборку начиная с конкретного числа по вчерашний день, это то что и хотел ТС, а красный график это вероятность того что закроемся через месяц за 10k от текущего значения. (ну а ось X — это начало выборки)
Например, нас интересует последняя 5 летка, берем значение за 23.05.2009 (апрель + 1 месяц) получаем
76% вероятность того что в средний месяц индекс уходил! за 10к от текущего значения
и 44% вероятность того, что и средний месяц он закрывал! за 10k от текущего значения. (ну или 56% того что останется в диапазоне 10k)
P.S. Расчеты примерные, так как при число торговых дней в разные интервалы разное, праздники опять же, считал индекс, а не фьюч, но в целом погрешность наверно пара процентов, и сильно не должна влиять, главное общей тренд виден, и каждый может делать какие-то выводы для себя.
Сиделец, +1.1% они сегодня.
16:56
Стецура Александр, надеюсь, это был вещий сон, я бы тоже закупился какахой по 36.
igorwolf, про тебя
16:55
Артур Раз-Два, кукл пытается засадить в бумагу ))
ЕС разрешил Хорватии в 2025 году продолжать получать вакуумный газойль из РФ Евросоюз в 15-м пакете санкций продлил до конца 2025 года разрешение для Хорватии получать вакуумный газойль (ВГО) из Росси...
botlib, я как и обещал, купил половину позы. И ещё оставил деньги на половину позы по 80, если вдруг опустится.
«Стратегия» Трампа заключается в том, чтобы создать экономическую неопределенность в других странах: Фриланд
December 13, 2024
OTTAWA — С приходом к власти Дональда Трампа у США есть открыт...
США угрожают мировой гегемонии доллара больше, чем страны БРИКС — Bloomberg Политика угроз, санкций и повышенных тарифов, которой пообещал придерживаться избранный президент США Дональд Трамп в стремл...
НОВАЯ ЭЛЕКТРОЗАПРАВКА – В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ
staves.ru/novosti/novaya_elektrozapravka_v_zheleznovodske/
сегодня ты играешь джаз — а завтра родину предашь...:))
2. Расчет вряд ли верный, так как вероятность выйти за 10к в 2008 году была близка к 1. А у вас она наоборот падает, как будто никакого кризиса не было :)
Удачи!
выборка С! какого-то числа по вчерашний день
только в моем случае 1 неопределенность (откуда считать),
в Вашем уже 2 — откуда и докуда. Не с 1995 года же, там информативности 0.
просто обычно смотрят что-то за последние интервалы, последние N лет
Волатильность рынка сначала была маленькой (мы были никому не нужны), потом выросла (пик в 2007-2008), после кризиса постоянно затухает до уровней 'мы СНОВА никому не нужны'.»
Теперь главный вопрос: как можно на практике торговать тени? Лобовая идея «вставать контр-тренд до закрытия свечки», но этого маловато.
И скользящим окном в 22 дня определил были ли минимумы или максимумы по модулю больше 10 000 от 1 дня такого окна, и в итоге определил вероятность, как отношение кол-ва таких «месяцев» за всю выборку от конкретного числа до вчера, и построил график
Написал все это на VBA (11 строк;)) и немного функций суммирования и определения % на листе, хотя можно и все в код закатать, просто сделал как быстрее и понятнее для себя.
Всё понятно.
Если вы считаете с 2009 года, почему история до 2009 посчитана?
Этот график просто показывает изменения вероятностей от размера (глубины) выборки от вчера до того дня на который смотрите на графике.
Посчитали с 1 по 22 день — получили плюсик, если за это время движение было больше 10.000 пунктов.
Далее считаем с 2 по 23 день — получили ещё плюсик.
Так считаем 22 раза. Получили, положим, 10 плюсиков.
Тогда вероятность = 45% в точке, равной 22 дню (10/22).
Дальше я не понял. По идее вы должны взять среднее значение вероятности за 5 лет.
Либо вы вкладываете в понятие скользящее среднее не 1-22, 2-23, 3-24 и т.д., а 1-22, 23-45, 46-67 и т.д. что НЕВЕРНО.
а интервалы я брал все которые возможны, самая левая точка это вероятность за все 4 682 дня от вчера, следующая 4 681 от вчера и т.д.
Не надо рассматривать этот график как что-то непрерывное, он нужен только для того чтобы определить одну вероятность на интересующую Вас глубину.
Например, какие вероятности что за средний месяц пройдем 10 000, а анализируем только прошлый год — тогда смотрим только значения за май (так как он включает 1 месяц от апреля) 2013 год
Ой что-то года мало, а за 5 лет — смотрим значение за май 2009 года.
За всю историю смотрим на число самого начала графика.
P.S.
Наверно надо было график развернуть слева-направо и ось X делать в днях (глубина), было бы понятнее, вот так:
Если вы будете считать с 2009, например, то у вас среднее будет выше к концу (то есть к началу, к 1995), что неверно.
Скорее все-таки я бы считал плюсики за 22 дня, затем считал вероятность в этой точке, а затем уже считал бы в скользящем окне среднюю вероятность.
Тогда график выглядел бы как-то так (гипотетически):
Красными точками выделены какие-либо обвалы.
То есть вероятность должна немного запаздывать за обвалами и волатильностью :)))
не понял…
все правильно с 2009 года около 1000 значений, значения индекса уже нормальные (большие) и отклонения в 10k происходят.
а с 1995 года — лет 5 значения индекса были ничтожные, поэтому знаменатель большой и итоговый процент меньше, все правильно.
Мой график не аналитический (особенно в топике, он действительно путает) он не показывает зависимости от года, он фактически дискретный, это просто массив точек, для наглядности, тот который в комментарии привел более понятен, и показывает вероятности от глубины анализа, и все верно, на малом диапазоне показывает фигню, так как много проходов за 2014 год и это не показательно, на среднем — уже имеет статистическую ценность, а на большом опять нет, так как значения индекса были низкие и ни о каких 10 000 п, речи тогда и не шла.
Вот если бы оценивали например 10% отклонения, тогда да, можно было смотреть на весь график. А так каждому нужно определить свой диапазон глубины и поприкидывать там что-то, минимум пару лет, максимум ну лет 10 наверно (чтобы 2008 захватить) и когда индекс уже стал разумным. И мы видим что в этом интервале значения то вполне устоявшиеся — 70% (в среднем) для выхода, и 40% (в среднем) для закрытия месяца
Хотя вообще вероятность в 1995 году не должна зависеть от величины диапазона расчета.
вероятности только за N (где N от 170 до 4660) последних дней и все, вот это N и варьируется на графике.
это не график вероятностей в каком-то году
Но только пересчитать на проценты, а не пункты.
Вечером сделаю.
радикально поменялись, но принцип тот же, по оси X — глубина анализа.
1. на протяжении этого месяца за 10% то выходим часто, следовательно необходимо иметь большой запас по ГО (на отр.переоценку ВМ и на потенциальное повышение ГО)
2. только если выйдем за 10% через месяц и закроемся там (под экспиру), хоть это по кол-ву раз и случается вероятностно реже, то будет больно, так как по размеру убытка это будет больше чем прибыли.
Чудес особо не бывает.
Пока собираю материал.
неправильно посчитал…
волатильность этих 10% страйков.
Как-то всё же не понял идею Твоего расчёта… Уж больно средне-среднее получается!
Я всё же испрашивал «историческую статистику», а не предикативно-корректный алгоритм вычисления вероятности события в будущем))
В этом деле, конечно, «лучше перебдеть...», но имелся в виду процент фактически состоявшихся «выбегов» ©dolgo.
За исследование — спасибо!))
Чуть выше представлен график среднего процента выбега. ПричемПричем в процентах.