22 апреля 2014, 18:48

Управление размером позиции + комментарий к статье о продаже паттернов

Добрый день!

Наконец-то удалось максимально упростить задачу управления размером позиции. Как обычно хотелось бы предупредить, она направленна не на уменьшения просадки, а увеличению фактора восстановления (вероятность после просадки вновь заработать)
По ссылке, скорее всего, часть народа наблюдает за торговлей. В работе алгоритма изменил количество торгуемых контрактов. Принцип следующий:
при отклонении дохода от медианы его, мы открываем сделку на увеличение объема ( в данном случае делал по простому, (медиана — доход)/1000 и получаем коэффициент для количества лотов). Самая большая проблема была считать доход не абсолютный, а на 1 контракт и тут конечно же помог Родион, написал кубик, так что если нужно то с вопросами к нему.
Ниже скрины по алгоритму с трансляции, последовательно:

и второй

Если же необходимо минимизировать просадки, то стоит идти от опратного, не увеличение лотов, а уменьшение.
По поводу паттернов, которые решили ребята продать

1 Если кто-то решил приобрести, то 1 требуйте скрины бектеста с выводом на график всех данных от которых зависит вход, сразу будет понятно идет подгонка или нет.
2 требуйте не только бектест, но и форвард.
3 стоит настоять на скринах по данным не склеянного фьючерса
4 если алгоритм собран из кубиков то настаивайте на скрине редактора, в котором будет видно наличие индикаторов или их отсутствие (масштаб не важен все будет итак видно)
5 если это реально патерны то попросите вывести на основной график точки входа
6 попросите результаты с учетом минимального проскальзования 15пунктов
7 настаивайте чтобы указали метод входа (по рынку, лимитка или отложенный ордер)
8 если вышлют скрины, можете попросить помочь в анализе (для меня достаточно увидеть эквити и сделки на графике все будет понятно подгонка это или реальные результаты)
9 попросите трансляцию результатов в режиме онлайн (это не обуза никому)
10 даже если все пункты выполнены, все равно не стоит покупать, а лучше перечислите деньги в фонд по спасению кого-либо, например меня))

Программа в которой работаю как обычно TSLab.
Если вдруг я не буду отвечать в скайпе или почте и тд, то ожидайте, я отвечу рано или поздно, а точнее числа 10-го мая ибо весна, солнце, путешествия...
ну и в остальном «ДеЦл – Письмо» ностальгия мучает)))

P.S. если продавцы патернов будут не против, я могу написать открытую статью по поводу их предложения с комментариями по роботам.

TSLab алготрейдинг торговые роботы ФЬЮЧЕРСЫ

sm11188

Микаелян Саро

Краснодар

361

4 228

с 12 января 2013

43 Комментария

Lazars
22 апреля 2014, 18:56
Продавцы робопаттернов и прочие лохотрончики такое не покажут)
0
- Микаелян Саро
  22 апреля 2014, 19:00
  Lazars, Не ну почему же?! просто бывает так что алгоритм ты уже не торгуешь, так как он зарабатывает грубо говоря 30% годовых, а есть еще 100роботов, которые делают минимум 40%.
  но учитывая ценник… тут необходимо индивидуально робота под счет подготовить)))
  +1
ra81
22 апреля 2014, 19:33
ничего не понял про какую продажу паттернов идет речь. Вообще ничего не понял, кроме того что ты опять чтото собрал в тслабе прибыльное :))
+1
- Микаелян Саро
  22 апреля 2014, 19:38
  ra81, smart-lab.ru/blog/179366.php
  +1
  - ra81
    23 апреля 2014, 08:21
    Микаелян Саро, ну я как обычно не в тренде :). Читать смартлаб видимо некогда :)
    0
Вестников (Витковский)
22 апреля 2014, 19:40
И потребуйте 150 тысяч вперед с продавцов патернов в обеспечение последующей их прибыльности.
0
- Машковский Евгений
  22 апреля 2014, 19:42
  Вестников, )))))))))
  0
- Микаелян Саро
  22 апреля 2014, 19:47
  Вестников, а вот это грамотное предложение.
  +1
Машковский Евгений
22 апреля 2014, 19:41
А как по графику определить подгонка или нет?!
0
- Микаелян Саро
  22 апреля 2014, 19:52
  Машковский Евгений, в двух словах опыт не передать.
  Надо смотреть на точку входа, время, и тд.
  +1
Николай Лазарев
22 апреля 2014, 19:58
4. «если алгоритм собран на кубиках...» © Алгоритм Муханчикова, с большой долей вероятности, не собран на кубиках, а закодирован. Муха программер краснодипломник МГУ и один из создателей S#. Его предложение, скорее всего, наивысшего качества и вполне тянет тысяч на 10-30))) Но конечно же это не его «секреты»)))) а просто некий продукт на продажу. Он как хороший предприниматель старается заработать везде, где это возможно. Он имеет «имя» и это «имя» добавляет к стоимости продукта некоторый, немалый процент.
Покупатели его «секрета» наверняка отобьют затраты, но вряд ли что либо заработают))))
+1
- Микаелян Саро
  22 апреля 2014, 20:05
  Николай Лазарев, весьма спорное мнение. чтобы заработать с помощью черного ящика, необходимо как к минимум иметь необходимое количество денег на счету.
  а про предпринимательство это да, согласен)))
  +1
Николай Лазарев
22 апреля 2014, 20:12
Кстати, тоже давно озадачиля управлением размера позиции. Правда совсем в ином ключе, далёком от спекуляции фьючерсами))) smart-lab.ru/blog/178381.php Но мало кто понял))))
0
- Николай Лазарев
  22 апреля 2014, 20:13
  Николай Лазарев, *озадачилСя
  0
- Микаелян Саро
  22 апреля 2014, 20:19
  Николай Лазарев, надо будет почитать, спасибо, но на ночь слишком много буков.
  0
  - Si#
    23 апреля 2014, 00:18
    Микаелян Саро, как ты делаешь скрины результатов tslab.comon.ru/698D51A19D8A121CE581499D7B701668
    
    если не секрет?
    0
    - Микаелян Саро
      23 апреля 2014, 00:28
      kreativ_25, это функция программы. трасляция осуществляется через комон, технология простая до безобразия. Выбранная вкладка будет показанна по сгенерированной ссылке, и так как онлайн обновление сложный механизм, то придумали просто: делается скриншот вкладки в заднном интервале (у меня помоему раз в минуту делается скрин) и выкладывается по ссылке. если в браузере поставить автообновление раз в минуту то можно практически онлайн наблюдать торговлю, хотя в моем случае уровни заранее видны и достаточно периодически заглядывать не изменилось ли чего.
      0
      - Si#
        23 апреля 2014, 10:26
        Микаелян Саро, понял.
        Спасибо большое!
        0
Zif
22 апреля 2014, 20:22
грамотно..+
0
Aleksandr On
23 апреля 2014, 15:40
Саро, я не много не «въехал». То есть задача была: при общей прибыли в 1000р. торговать 1 контрактом, а при 2000р. торговать 2-мя?
0
- Микаелян Саро
  23 апреля 2014, 15:50
  Sandr601, нет, торговать если мы отклоняемся от медианы, объемом больше. отклонение от медианы обычно происходи если уменьшается волатильность или же при просадках.
  0
  - SMA
    23 апреля 2014, 16:33
    Микаелян Саро, это мартингеил
    0
  - SMA
    23 апреля 2014, 16:33
    Микаелян Саро, Ты на мой вопрос не ответил
    smart-lab.ru/blog/179468.php#comment2626665
    0
    - Микаелян Саро
      23 апреля 2014, 19:52
      SMA, А что ответить? там картинка и просто не читаемая.
      напишите хотя б комментарий к картинке а то не совсем понимаю ее.
      по поводу мартингейла, нет это не так. поэтому я и показал количество контрактов в сделке
      0
      - SMA
        23 апреля 2014, 21:00
        Микаелян Саро, как не читаемая? все видно! это Эквити робота! Принцип мартингейла-это увеличение контрактов после убыточной сделки. А я как понимаю Ты именно в момент убыточности начинаешь увеличивать объём, так?
        0
        Микаелян Саро
        23 апреля 2014, 21:07
        SMA, не только убыточности, возможно просто боковик и мы от медианы отстали. Мартингейл предполагает двукратное увеличение?
        0
        SMA
        23 апреля 2014, 22:15
        Микаелян Саро, да, но основной принцип это наращивать позицию против убытка
        0
SMA
23 апреля 2014, 15:47
dl.dropboxusercontent.com/u/40794454/%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%20ri.jpg
что скажешь, подгонка?
0
- Микаелян Саро
  23 апреля 2014, 20:07
  SMA, а просадки отчего считаете?
  0
  - SMA
    23 апреля 2014, 21:00
    Микаелян Саро, от максимума
    0
    - Микаелян Саро
      23 апреля 2014, 21:08
      SMA, В данном примере просадка рассчитывается от медианы, (черная линия на графике эквити на скринах)
      0
      - SMA
        23 апреля 2014, 22:18
        Микаелян Саро, Блин) я про то что взглянув на график доходности, Ты сможешь понять подгонка это или нет! Вот я и дал и Тебе картинку, скажи про нее что думаешь)
        0
        Микаелян Саро
        23 апреля 2014, 22:26
        SMA, Пффф)) так еще и график сделок надо. И график дохода и сделок я легко прочитаю тслабовский, так как привык, а этот который прислал я даже не сразу понял что эквитя на ней.
        
        Судя по графику конечно наращивание позы существенное влияние имеет на график, очень смахивает на стратегию аля хай-лоу с наращиванием лотов, правда не стандартным мартингейлом как выглядит. Хотя я не сильно ориентировался так как период не посмотрел (год день или месяц торговли).
        Еще по графику видно что наращивание лотов идет в прогрессии, то есть размер лотов практически не уменьшается а только наращивается (хотя может и есть скачки). ну бегло так. если в тслаб эквити покажешь проще будет, ибо там по эквити принцип сделок понятен
        0
        SMA
        23 апреля 2014, 22:33
        Микаелян Саро, подгонка или нет?
        0
        Микаелян Саро
        23 апреля 2014, 22:35
        SMA, Сделки покажешь? выглядет как подгонка, так как алгоритм резко зарабатывать начинает, то есть он не постоянно растущий, а резко. Такое бывает или при подгонке, или же если играются с размером позиции в прогрессии.
        0
        SMA
        23 апреля 2014, 22:40
        Микаелян Саро, вот этот робот не подгонялся с начала графика доходности), торгует на демке првда, но не каких оптимизаций с начала 12 года не было!
        Так что подгоняется или нет, по графику доходности сказать нельзя(
        0
        Микаелян Саро
        23 апреля 2014, 22:44
        SMA, Я ж пояснил, график сделок в том числе нужен.
        Подгонка это не только оптимизация. Если весь доход идет на гэповых свечах то о чем можно говорить? если не установленна коммисия и проскальзование, то как можно судить о реальности алгоритма?
        если не видно сделок и размера лота, то так же не сказать подгон или нет. размер лота видно же что растет в прогрессии (возможно реинвестирование идет). если и это отрицать будете, то видимо я слишком глуп и слишком громко заявил о том что могу сказать подгонка или нет.
        В тслаб на эквити есть отдельно короткие отдельно длинные, так же зафиксированный доход и оси. чтоб понимали почему говорю про этот график.
        0
        SMA
        23 апреля 2014, 22:53
        Микаелян Саро, да идет рефинансирование, перенос на ночь, по этому гепов нет не каких, торгует на фьюче ртс, размер определяется от подразумеваемого стопа)не в общих чертах, Ты верно сказал! Робот трендовый. торгует лимитниками), маркета нет, комис учитывается
        0
        Микаелян Саро
        23 апреля 2014, 22:58
        SMA, ну если идет рефинансирование поэтому и получается прогрессия. тогда другое дело конечно, но все же сделки точно на гэп не попдались? вход/выход в 10.00.00 в середине или начале свечи не бывает?
        0
        SMA
        23 апреля 2014, 23:20
        Микаелян Саро, там смотри как: приходит сигнал вывешивается лимитник на следующей свече и тест идет таким образом, что что пока цена не пересечет лимитник, он не исполняется, конечно от такого подхода имеется и обратный эффект, когда поза не закрывается в нужный момент, но за все приходиться платить)максимальное количество контрактов 120
        0
        Микаелян Саро
        23 апреля 2014, 23:25
        SMA, ну это эффективно конечно, но в реальности не все так прекрасно)) по себе знаю, хотя может конечно и прекрасно… но чтоб понимали друг друга, то о чем я говорил в статье… ну роботов которые предлагают программисты… они на 1 лот сделаны, то есть они даже не играют с размером позы… просто не хочется чтобы люди на лохотрон велись…
        0
        SMA
        24 апреля 2014, 00:13
        Микаелян Саро, полностью согласен.К стати идея с увеличением позы понравилась, но мне надо ее до конца понять и протестить.
        0
Aleksandr On
23 апреля 2014, 15:55
Ну да в этом есть смысл.
0