Майские пирамиды

Что имеем на данный момент. Спад напряженности позволил рынку отскочить. При этом риски остаются, волатильность относительно высокая. Майские праздники уменьшают количество торговых сессий, временной распад будет более интенсивным. Сформированы два опционных барьера на 120 коллах и 110 путах (хотя этот фактор считаю менее значимым). На рынке после движения вероятна вязкая проторговка. Все эти факторы на руку нам продавцам.
Поэтому на данный момент считаю оптимальным продажу стредла, что я и сделал сегодня. Продан стредл 117.5 по цене 7900 (3900+4000). Соотношение кол-пут 10:9. В диапазоне 112-122 прибыль около 3% к депо. БУ 109-125. Если будет движение к границам планирую пирамидиться стредлами 112.5 или122.5 для увеличения диапазона прибыли.

опционы

Urwald

Москва

1 622

с 26 июля 2013

45 Комментариев

Oleg
18 апреля 2014, 21:27
ПО какой программе дельту вычислять?
+1
- Urwald
  18 апреля 2014, 21:48
  Tornado, опционный калькулятор www.option.ru/analysis/option#position
  +1
Жадный Яша
18 апреля 2014, 21:28
а разве не в ценах майские праздники?
0
- Urwald
  18 апреля 2014, 21:46
  Bocman, смотря с чем сравнивать в декабре и 17 вола была вот там цена учла все новогодние каникулы.
  +1
  - Владимир Ш
    18 апреля 2014, 22:09
    Urwald, доброго вечера! При сильном движении где хеджировать будешь и чем? Предполагаю, что правильное решение!
    +1
    - Urwald
      18 апреля 2014, 22:27
      Владимир Ш, Привет! Загрузка восьмая часть депо, широкое поле для маневра. При наличии хорошей временной стоимости продаю новые стредлы, далекие убыточные ноги буду нейтралить. Посмотри у нашего классика Ра Иваныча в блоге подобная стратегия описана подробно
      +2
      - Владимир Ш
        18 апреля 2014, 22:44
        Urwald, открыл немного(правда с защитой), учитывать буду без июня, июнь в покупке! С покупкой колов хорошо у меня прошло, не думал, что ракета так быстро взлетит(закрыл сегодня и по этому счету без позиции)! Плюсанул в личку, успехов и хороших выходных!
        +1
        Urwald
        18 апреля 2014, 22:58
        Владимир Ш, С профитом поздравляю, и тебе хорошо отдохнуть!
        +1
      - Mr. Bean
        19 апреля 2014, 00:52
        Urwald, что-то не видно его, жив ли после 3 марта
        0
Сергей Александрович
18 апреля 2014, 21:48
сейчас рынок сверхволатилен, в связи с событиями в Украине. Может ходить по 10 000 пунктов за несколько дней. Мое мнение, что покупка опционов сейчас более привлекательна.
+1
- Urwald
  18 апреля 2014, 22:08
  Обаятельный трейдер, значит этот стредл я вам или вашему единомышленнику и продал. Посмотрим кто окажется правым.
  +2
Денис Михайлов
18 апреля 2014, 22:13
в прошлом году я так делал три раза удачно подряд. на четвертый, вынесли, никакой пирамидинг не помог. Потерял в два раза больше, чем заработал в предыдущие 3 раза.

такая схемы работы подходит для сиплого, но не для нашего ртс.
+1
- v3Rtex
  18 апреля 2014, 22:22
  ОбнуляюсьТретийРаз, а что в прошлом году то было?
  0
  - Денис Михайлов
    18 апреля 2014, 22:37
    v3Rtex, на куе меня вынесли!
    0
- Urwald
  18 апреля 2014, 22:31
  ОбнуляюсьТретийРаз, в какой месяц вынесли в этом марте? Просто сейчас считаю удачное время для продажи стредла на неделю-две.
  +1
leprkn
18 апреля 2014, 22:18
Ахренеть!
0
_xXx_
18 апреля 2014, 22:24
а если вола опять в два раза подскочит?
0
- Urwald
  18 апреля 2014, 22:33
  _xXx_, это будет здорово, при росте волы диапазон прибыльности стредлов растет, главное не переборщить с загрузкой.
  0
  - Urwald
    18 апреля 2014, 23:28
    Валерий Песчинский, ну смотрите на падении будет расти вола, продам 112.5 стредл не по 7650 (нынешняя цена центрального страйка) а по 9000-10000 и растяну бу позиции до 105.
    0
    - Urwald
      19 апреля 2014, 18:08
      Валерий Песчинский, все верно, я и написал про пирамидинг — это допродажа возможно даже с повышенным коэффициентом.
      0
  - Urwald
    18 апреля 2014, 23:40
    Валерий Песчинский, Как вообще жалкие 50 к могут обнулить депозит способный загрузить более 400 к.
    0
    - Urwald
      19 апреля 2014, 00:07
      Валерий Песчинский, Смешно слышать такие утверждения когда это го поднимали в 8 раз это фактически чуть более одного плеча получится. И 3 марта подняли только в 2 раза. Вообще надо больше дружить с математикой в этой позиции я обнулюсь при ри около 37!
      0
    - Urwald
      19 апреля 2014, 00:14
      Валерий Песчинский, причем здесь острые ощущения?, это осмысленная позиция по причинам перечисленным выше. По вашему те кто уходит в лонгах через выходные вообще самоубийцы.
      0
    - Zorkiy
      19 апреля 2014, 00:42
      Валерий Песчинский, при депо в 4ляма я бы такую позу спокойно переносил хоть через новогодние праздники) при депо в 400тр я бы такую даже открывать не стал.
      Единственное, что мне не очень нравится, поздновато открыл. Вола уже довольно сильно упала. Я 2-3 дня назад продавал виртуально 115, тк туда ждал движения. по 9300п он тогда был.
      +1
      - Urwald
        19 апреля 2014, 18:06
        Zorkiy, точно я реально продавал на 112.5 стредл правда микропозой по 9000, и успел скинуть в +500 п.
        0
    - Urwald
      19 апреля 2014, 18:11
      Валерий Песчинский, я знаю когда надо открываться под выходные именно поэтому к концу вечерки имел +250 п на стредл, но не стал фиксить, так как у этой позиция более длинный горизонт.
      +1
Федор
18 апреля 2014, 22:31
В принципе построение нормальное, но слишком все просто, Вы учли не все факторы риска… но время покажет)
0
Ванек Ванечкин
18 апреля 2014, 22:45
Я правильно понял-управление пирамидинг при подходе цены к границам диапазона?
0
- Urwald
  18 апреля 2014, 23:00
  Ванек Ванечкин, точно, два стредла вместе образуют стренгл с более широкой зоной прибыли.
  0
  - Ванек Ванечкин
    18 апреля 2014, 23:07
    Urwald, нижнюю планку считали?
    0
  - Владимир Ш
    18 апреля 2014, 23:11
    Urwald, 121 сразу не пройдем, да и ниже 115 возможно не пустят, дня три побалтаемся 121-115(116)! Будет время закупиться на июнь!
    0
Sahsa
19 апреля 2014, 06:03
Чё то мне кажется продавать в этом годе не лучшее мероприятие.
0
Stole your profit
19 апреля 2014, 10:40
Я в пятницу наоборот покупал когда цена на страйк 117500 встала, купил колы и путы с этим страйком, в 10 утра открылся в 11 закрылся, получил свои 2%. А продавцы наверно волосы на попе рвали ))
+1
- Urwald
  19 апреля 2014, 18:14
  Zordon, согласен с утра цены были близко к 7400 (вола 27), поздравляю с удачным трейдом.
  +1
К.О'Тяра
19 апреля 2014, 12:10
Я тож хотел в пт стать в продажу, но не стал — мне кажется RIM нацелился двигаться в восходящем канале и сейчас (117) мы находимся как раз в его середине. Так что возможны движения к границам в ближайшие дни.

лучше подожду и откроюсь на отбое…
0
- Urwald
  19 апреля 2014, 18:17
  cosmichorror, наши мнения практически совпадают, я тоже считаю этот уровень серединным, поэтому высока вероятность возврата к нему неоднократно, а тетта при этом будет капать 200-300 п в день.
  +1
Гусев Михаил(debtUM)
19 апреля 2014, 18:46
а чего края не купил?
я щас если что-то продаю в центре, то края обязательно покупаю, слева больше чем справа.
ибо ситуёвина такова, что за вх может случится чё угодно и планка, а то две три могут легко повториться…
т.е. я уменьшаю прибыль от тэты в обмен на спокойствие по гамме, как-то так)
+3
- jk555
  19 апреля 2014, 20:28
  Гусев Михаил(debtUM), «а чего края не купил?»
  
  -края? или край? зачем правый покупать?
  0
  - Гусев Михаил(debtUM)
    21 апреля 2014, 03:11
    jk555, jk555, а потому что под дивы если с хохлами устаканится мы нарисуем к примеру 130 легко.
    ИМХО
    но правый я покупаю всё-таки меньше левого…
    +1
    - jk555
      21 апреля 2014, 07:39
      Гусев Михаил(debtUM), такие конфликты быстро не устаканиваются, да и не растем мы на +15% тремя планками за день… хотя каждый торгует свое ИМХО.
      +2
- Urwald
  19 апреля 2014, 21:35
  Гусев Михаил(debtUM), Края съедят всю прибыль, слева внизу вола зашкаливает. Надо выбирать или спокойствие или хороший профиль. В общем торгую чужими страхами.
  +1
- Urwald
  19 апреля 2014, 21:55
  Гусев Михаил(debtUM), Миш, ты же сам хотел в инвест лонг заходить, вот где-то от 110-105 (если дойдем) часть позиций тоже буду оставлять на вырост.
  +2
  - Гусев Михаил(debtUM)
    21 апреля 2014, 03:07
    Urwald, я и формирую щас инвестпортфель под дивы и ваще на долгосрок.
    сургутпреф, сберпреф, МТС, немного татнефти )
    но это не мешает мне покупать путы )
    особенно когда вола припадает, т.е. по пт.
    +1
NoName
19 апреля 2014, 23:46
С учетом полит рисков вероятность остаться без штанов высокая.
+2