14 апреля 2014, 11:07
Идеальный шторм на этой неделе? Возможно!!!
Начать следует с того, что на этой неделе истекают ключевые опционы этого месяца, что увеличит волатильность на рынке.
Рассматривая волатильность VIX(волатильность – свечи, линия – SP500)
На графике видно, что волатильность в течение последних 1.5 лет была зажата в треугольнике (диапазоне) и в случае роста волатильности VIX может достигнуть отметки 30-32, что обвалит SP500 на 7-11%, а это существенное движение.
Рассматривая долги на NYSE данный сценарий становиться все более возможным:
На графике видно, что уровень маржинального долга превысил все исторические максимумы, и в случае снижения рынка на 4-5% последует серия маржин коллов, что приведет к панической распродаже на рынке акций.
Рассматривая техническую картину Индуса (индустриальный Доу) также наблюдается медвежий сигнал к продажам:
Цель снижение может находиться на уровне 15600 первая и 14500 вторая.
Наибольшее давление, вероятнее всего, будет наблюдаться в финансовом секторе. На валютном рынке наибольшим спросом будет пользоваться японская йена и доллар США. С учетом ожидаемой более мягкой денежно-кредитной политики от ЕЦБ, вройена может быть под наибольшим давлением и снизиться к уровню 132 евро\йена.
Долговой рынок также подтверждает возможность ухода от риска в облигации и серьезной коррекции на фондовых индексах. Долгосрочные облигации США технически сформировали разворотную бычью модель — перевернутая голова плечи:
Ближайшая цель роста тридцатилетних гос.облигаций США 138.
Использовать идею идеального шторма можно занимая медвежьи спреды в опционах на SP500, но наиболее интересным можно считать медвежьи спреды на FAS 75/65.
Пример профиля подобной позиции в SP500 в случае реализации сценария можно посмотреть ниже:
Заложив в медвежьем спреде максимальный риск 1300$, в случае шторма и снижения SP500 на 7%, прибыль на данную позиции составит более 70 000$.
Рассматривая волатильность VIX(волатильность – свечи, линия – SP500)
На графике видно, что волатильность в течение последних 1.5 лет была зажата в треугольнике (диапазоне) и в случае роста волатильности VIX может достигнуть отметки 30-32, что обвалит SP500 на 7-11%, а это существенное движение.
Рассматривая долги на NYSE данный сценарий становиться все более возможным:
На графике видно, что уровень маржинального долга превысил все исторические максимумы, и в случае снижения рынка на 4-5% последует серия маржин коллов, что приведет к панической распродаже на рынке акций.
Рассматривая техническую картину Индуса (индустриальный Доу) также наблюдается медвежий сигнал к продажам:
Цель снижение может находиться на уровне 15600 первая и 14500 вторая.
Наибольшее давление, вероятнее всего, будет наблюдаться в финансовом секторе. На валютном рынке наибольшим спросом будет пользоваться японская йена и доллар США. С учетом ожидаемой более мягкой денежно-кредитной политики от ЕЦБ, вройена может быть под наибольшим давлением и снизиться к уровню 132 евро\йена.
Долговой рынок также подтверждает возможность ухода от риска в облигации и серьезной коррекции на фондовых индексах. Долгосрочные облигации США технически сформировали разворотную бычью модель — перевернутая голова плечи:
Ближайшая цель роста тридцатилетних гос.облигаций США 138.
Использовать идею идеального шторма можно занимая медвежьи спреды в опционах на SP500, но наиболее интересным можно считать медвежьи спреды на FAS 75/65.
Пример профиля подобной позиции в SP500 в случае реализации сценария можно посмотреть ниже:
Заложив в медвежьем спреде максимальный риск 1300$, в случае шторма и снижения SP500 на 7%, прибыль на данную позиции составит более 70 000$.
Вадим Рахаев, ну, переподписка была, значит нормальный ценник же
А в целом на ритейл забил, негативная у меня с ним история:
— была идея в дойной корове ДМ, но дойную корову сначала дояр-мажо...
Hefe, гы-гы, я в 97 г уже акции Газпрома продал по доллару тридцать центов, которые в 94 году за семь центов купил. 😂
Наткнулся на пару интересных фактов и мнений..
1. «вам сейчас продают за 100 млрд.рублей 1.5 млрд. чистого операционного денежного потока» — источник
t.me/altorafund/2306
2. Про то, что ВИ — «аб...
А валюту со счета на счёт перевести нельзя было, только куплей продажей и на моё согласие они, разумеется, продали на самых низах, а купили на самых маржинкольных верхах, помню $ по 120, юань по 15, ч...
Lucia f, отскок будет сразу какой-то, если кол смогут сделать, но ближайшие годы ниже 50 с высокой вероятностью будут торговаться.
Андрей, о да, всем шортам шорты будут. Как там по ибоначи — 20 р.?
Но за такую клоунаду в 1.5 года надо давать пинка.
Главное не спугнуть рыбу, поэтому сидим тихо и ждём
18:56
Норникель дивиденды. И про совет директоров. Акционеры «Норникеля» решили не выплачивать дивиденды за 2023 год
Акционеры «Норильского никеля» (MOEX: GMKN) на общем собрании решили не распределять ит...
18:55
Почему торговля через quik фьючерсами очень похожа на казино и можно ли это исправить? За 10 лет торговли фьючерсами через Quik я потерял более миллиона рублей и пришёл к выводу, что Quik был разработ...
✅ЦИАН Акция будет интересна чуть позже. В целом она четко следует по описанной ранеепятиволновой структуре. Сейчас возобновление покупок очень слабое, достаточно сравнить текущее возобновление с прошл...
по-любому верняк.
Исправьте, а то звучит как «ветер сильный потому что деревья качаются».
По теме: кредиты на найс в абсолютном выражении растут вместе с ростом кол-ва денег в рынке, а денег накачали достаточно. Так что который раз повторяю: этого бояться не надо… Да здесь похожая ошибка в общем-то «ветер<>деревья качаются — что первично?». Посмотрите на историю роста рынка и кредитных поз на отрезке лет 100 и будет другое восприятие.
А вот про опционы — это мне интересно, я в этом вообще ни бум-бум. Риск понял, а вот профит не понял.
Когда и куда должен упасть сип, чтобы профит был 1300$ (= риску)?
насчет профиля по опционам тут так, медвежий спред с максимальным рсиком 1300$ позволит получить прибыль более 70 000 при снижении сипи на 7% до 1680 пунктов.