27 сентября 2011, 12:37

Тестирование опционных стратегий.

Добрый день, коллеги. Подскажите сервис или программу где можно протестировать опционные стратегии на исторических данных. Конкретно интересует следующее: как будет выглядить, например, график прибылей/убытков если на каждой серии опционов продавть стренг на два страйка от цетрального.

опционы

Денис Никитин

Санкт-Петербург

с 11 апреля 2011

3 Комментария

iluxa
27 сентября 2011, 12:49
Есть исторические данные по всем сделкам фортс на ftp rts.ru
Используя их — можно протестировать, готовых программ/сервисов не встречал.
0
Александр М
27 сентября 2011, 13:55
исторические данные на опционах ничего не дадут — сделки могут идти раз в два дня, и стакан (а тем более готовность арбитражеров съесть заявку на X% лучше теоретической) по ним не восстановишь.
0
- iluxa
  27 сентября 2011, 14:27
  Да, на дальних страйках ликвидность невелика — такие стратегии так не протестируешь, но с 2009-года ликвидность в опционах на индекс ртс в страйках около денег достаточна, чтобы таким образом проводить тестирование.
  Конечно, точность будет ограничена, но если стратегия подразумевает держать опцион день и больше, то погрешность незначительна.
  Жаль что ртс не пишет в историю теоретические цены для всех страйков — в этом случае возможностей было бы больше.
  0

Читайте на SMART-LAB:

NZD/CHF: Когда сопротивление — это лучшее блюдо в меню медведя

Кросс-курс NZD/CHF протестировал линию нисходящего тренда (проведенную через точки 1 и 2), сформировав в процессе разворотную свечу «падающая звезда». Примечательно, что она оказалась заперта в...

Tickmill

12.04.2026

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+. Снижение КС никак не доберется до ВДО

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились...

Иволга Капитал

12.04.2026

Металлурги — космонавтам

Космические миссии начинаются не со взлета ракеты, а намного раньше — с выбора и производства материалов . Чтобы техника выдерживала экстремальные температуры, нагрузки и радиацию, конструкторы...

Норникель

12.04.2026

ПОЕХАЛИ! - скидка 15% на профессиональную аналитику фондового рынка!

65 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, которому покорился Космос! Поэтому в честь наступающего Дня Космонавтики, мы решили поделиться скидкой в аж 15% на нашу аналитику....