27 сентября 2011, 12:37

Тестирование опционных стратегий.

Добрый день, коллеги. Подскажите сервис или программу где можно протестировать опционные стратегии на исторических данных. Конкретно интересует следующее: как будет выглядить, например, график прибылей/убытков если на каждой серии опционов продавть стренг на два страйка от цетрального.

опционы

Денис Никитин

Санкт-Петербург

с 11 апреля 2011

3 Комментария

iluxa
27 сентября 2011, 12:49
Есть исторические данные по всем сделкам фортс на ftp rts.ru
Используя их — можно протестировать, готовых программ/сервисов не встречал.
0
Александр М
27 сентября 2011, 13:55
исторические данные на опционах ничего не дадут — сделки могут идти раз в два дня, и стакан (а тем более готовность арбитражеров съесть заявку на X% лучше теоретической) по ним не восстановишь.
0

Читайте на SMART-LAB:

Джеймс Бонд разогнал платиноиды

В сегодняшнем посте попробуем ретроспективно оценить ралли на рынке платиноидов и выявить причины роста спроса на эти металлы за последние 5 лет – например, на платину цены выросли более чем в 2...

Норникель

29.12.2025

🔔 Новые возможности для сделок с паями на Московской бирже

Московская биржа запустила сервис для заключения внебиржевых сделок с паями ПИФ без листинга. Теперь участники рынка и их клиенты могут совершать операции с такими фондами через центрального...

Московская биржа

29.12.2025

Подводим итоги Займера в 2025

Вот-вот новый год сменит предыдущий. Давайте вместе вспомним, чем 2025 отметился для Займера и его акционеров. 🎉 Январь: нашей компании исполнилось 11 лет. 📈 Февраль: “Эксперт РА” повысил...