27 сентября 2011, 12:37

Тестирование опционных стратегий.

Добрый день, коллеги. Подскажите сервис или программу где можно протестировать опционные стратегии на исторических данных. Конкретно интересует следующее: как будет выглядить, например, график прибылей/убытков если на каждой серии опционов продавть стренг на два страйка от цетрального.

опционы

Денис Никитин

Санкт-Петербург

с 11 апреля 2011

3 Комментария

iluxa
27 сентября 2011, 12:49
Есть исторические данные по всем сделкам фортс на ftp rts.ru
Используя их — можно протестировать, готовых программ/сервисов не встречал.
0
Александр М
27 сентября 2011, 13:55
исторические данные на опционах ничего не дадут — сделки могут идти раз в два дня, и стакан (а тем более готовность арбитражеров съесть заявку на X% лучше теоретической) по ним не восстановишь.
0
- iluxa
  27 сентября 2011, 14:27
  Да, на дальних страйках ликвидность невелика — такие стратегии так не протестируешь, но с 2009-года ликвидность в опционах на индекс ртс в страйках около денег достаточна, чтобы таким образом проводить тестирование.
  Конечно, точность будет ограничена, но если стратегия подразумевает держать опцион день и больше, то погрешность незначительна.
  Жаль что ртс не пишет в историю теоретические цены для всех страйков — в этом случае возможностей было бы больше.
  0