Роллы?

«Более опытные ОПционщики» отзываются всё реже((
Но я всё же задам свой вопрос...

В досужих размышлениях возникла мысль, что позу, подобную отрисованной на картинке, следует роллировать примерно вот в этой точке.
Поза собрана на 120 ровно.
Так ли это?

«По просьбам трудящихся» — ситуация ниже 120-ти. Поза собрана на 120 ровно. Вопрос тот же.

Все (любые, даже не по теме!) мнения будут выслушаны с должным почтением!

опционы Роллирование роллирование позиций

НеГрустин

Москва

258

27 554

с 8 ноября 2013

14 Комментариев

Жадный Яша
03 апреля 2014, 05:23
А если пойдет ниже 120ти, где роллировать?
+1
- НеГрустин
  03 апреля 2014, 05:43
  Bocman, post has been updated.
  Specially for You!))))
  +1
  - Жадный Яша
    03 апреля 2014, 06:31
    НеГрустин, вот так чудеса! :) а как это так получилось, что на первой картинке зона < 120 уводит позу в минус, а на 115 вдруг уже в плюс? Прям зеркальное отражение. Я так не умею :)
    +1
Николай Т.
03 апреля 2014, 10:06
выскажусь немного. У тебя тут 120пут/135колл bull backspread — bbs (ну или по-разному это можно обозвать), поза на уровне 120000 не нейтральная по всем грекам, поэтому ты идей как на этом заработать тоже можешь иметь кучу. Если ты хочешь роллировать эту позу, то ты 1) фактически продаешь ближний bbs, 2) покупаешь дальний bbs. Построй профил позы 1)+2) и сам увидишь оптимальную точку роллирования с учетом твоей стратегии. Уровень 126-127000, который ты указал очень удобен тем, что гамма, вега и тетта там близки к нулю, и, соответственно, роллирование будет вполне оптимальным с точки зрения рисков по грекам.
0
- НеГрустин
  03 апреля 2014, 15:49
  Николай Тюгаев, спс
  0
НеГрустин
03 апреля 2014, 14:58
Чёт я многовато написал))))
ПППаудалял))))
0