Ответ на "Магию малых таймфреймов"

Когда прочитал топик, от негодования курсор сам потянулся к окошку комментирования, но вот незадача, его попросту нет.

Так что, пришлось создать топик

Итак, начнем:

При долгосрочной работе начинаешь замечать, что статистика всех сделок показывает, что стопов-то львинная доля и они ощутимо подъедают счет или в лучшем случае идет топтание на месте.

А зачем на малых таймфреймах ставить стопы? Высокочастотные роботы очень редко имеют в алгоритме привычный нам стоп. Там действуют другие правила. Найдите запись программы на РБК, где гостем был Курбаковский. Он очень неплохо рассказывает, почему в своих стратегиях не использует стопы.

Первое, это то что нам говорят, учат и так далее. На малых таймфреймах повторяется все тоже самое, что и на больших(это условие работает в обе стороны). Соглашусь, повторяется. Но. С одним маленьким исключением) Здесь часто присутствуют игроки, которые зарабатывают как минимум срыванием стопов или, как вариант — перед набором позиции делают себе хорошую цену на вход;)

И снова не в точку. Постройте распределения тикового таймфрейма и дневок, посчитайте показатель херста, попросите математика проанализировать ценовой ряд на тиках и дневках, и спросите, имеют ли они сходные свойства. А так, просто мнение, не подтвержденное ничем.

И еще момент, знает ли история капиталы, которые были сделаны на малых таймфреймах?

Смотря что для Вас капитал? Если 100+ млн. долларов устроит, то Getco. Tradebot, думаю, тоже нормально денег сделал. Пост о Virtu недавно был и о их более чем миллионе в день. Если такая сумма для Вас не капитал, то подумайте о трейдерах, которые сидели в яме, и им звонило мясо с просьбами купить или продать что либо. Они рубили бабло десятки лет, и оно оседало на счетах инвестбанков и этих трейдеров. Думаете, там маленькие суммы?

Намеренно отключил возможность комментировать топик. Объясню почему) Люди, которые понимают о чем речь им не надо пытаться казаться умными или много знающими, они просто прочитают и если понравится мысль — плюсанут.
А пустопорожние холивары разводить — считаю бессмысленной тратой времени)

Только вчера был на кинофестивале документального кино www.docudays.org.ua. Показывают три короткометражки. Две норм, а третья- просто малопонятная муть. Режиссеры хороших пришли и пообщались с залом, в отличии от третьей. Почему? Я для себя вывод сделал)

таймфрейм трейдинг HFT-роботы торговые роботы

Lafert

Киев

805

с 10 октября 2013

9 Комментариев

Гусев Владимир Павлович
23 марта 2014, 12:25
Увы не соглашусь с автором по поводу сноса стопов и фразы
«А так, просто мнение, не подтвержденное ничем. „

Этот метод описан в книге Паршикова и Твардовского “Секреты биржевой торговли» в главе6.

я также давал топик здесь по этому вопросу. Это вполне рабочий момент на рынке. И он кстати относится не только к малым фреймам, он есть на разных временных интервалам.
-1
- Lafert
  23 марта 2014, 23:06
  Гусев Владимир, о разных вещах говорим. Я говорю о том, что для торговли на малых таймфреймах стоп лучше не использовать. Я не говорил о том, что хфт не сбивают стопы, я говорил, что они их не ставят, и это правильно.
  0
GHJK
23 марта 2014, 19:33
плюсану
+1
ELab
23 марта 2014, 23:42
Сам вторгаюсь в HFT сейчас и могу сказать, что слова таймфрейм, стоп отсутсвуют как класс :) Вместо этого colocation, aurora, микросекунды. Сейчас гадаю на кофейной гуще и котировках, полученных по тайным каналам хватит ли мне проигрыша 150-200 микросекунд в сравнении с DMA трейдерами или нет ;) А вы говорите таймфреймы
0
- Lafert
  24 марта 2014, 01:45
  ELab, Таймфрейм тиковый-это тоже таймфрейм, как никак. И он самый малый)
  
  Заинтриговала фраза котировках, полученных по тайным каналам.
  
  Тайна для Вас в том, как они попадают от биржи к Вам, или для всех, или для всех, кроме Вас?
  Потому, что, говоря о фортс, все колокаторы тоже получают котировки по тайным каналам, ведь tracert на колокации отключен, и как котировка попала от биржи до колокатора дня него- тайна)
  0
  - ELab
    24 марта 2014, 09:36
    Lafert, я на CME собираюсь торговать. Котировки удалось для анализа получить предварительного модели с прямого подключения. Тайный в том плане, что я не открываю источник.
    0
Aistearrr
24 марта 2014, 09:33
Глуповатая отсебятина.

«А зачем на малых таймфреймах ставить стопы? Высокочастотные роботы очень редко имеют в алгоритме привычный нам стоп. Там действуют другие правила».

HFT — очень специфическая и чрезвычайно конкурентная ниша. На самом деле это и не трейдинг. Как брокер собирает «подати» с каждой сделки, так и HFT срезает свой «нечестный» кусок.
Искусственная ниша.
0
- Lafert
  24 марта 2014, 11:10
  Aistearrr, в России свой ХФТ. Тут не такая специфика, как в штатах. Судить о ХФТ по американским статьям глупо)
  
  Как раз не ХФТ- это не трейдинг, а гемблинг, как правило, хотя, бывают исключения
  0
Sergii Onyshchenko
15 мая 2014, 02:00
+4
0