Как торговать Нефть среднесрочно

Нефть — самый масштабный актив на нашем РФ рынке, и как говорят многие, самый сложный для среднесрочной торговли. Однако, на самом деле, торговать нефть не так сложно, надо учитывать характер движения.
Посмотрим, как нефть вела себя последние 4 года:

 
На картинке обозначены верх, низ и середина диапазона движения.
Хорошо видно, что глобально нефть и не падает сильно и сильно не растёт.
Теперь посмотрим на эти движения с точки зрения распределения, и сравним его с распределением для случайного блуждания



Здесь уже явно видно, что характер движения довольно высоко антиперсистентный.
А раз мы имеем антиперсистентный рынок, то попробуем его торговать по довольно стандартной технологии арбитража, разница будет единственно в том, что надо быть готовым к вероятному прорыву коридора.
Простейший тест на дневках будет выглядеть примерно так:



Эквити получилась довольно неплохая.
Конечно, здесь есть масса допущений, и что мы коридор знали и что сильных трендов не было и т.д. и т.п. Но по большому счёту всё это не важно, смысл остаётся прежним — торгуем контртренд. Минус системы в том, что тренд подобный 2008 году может порвать депо в клочья, но во-первых, чёрный лебедь может прилететь всегда и в люом обличье, а во вторых, если не сильно жадничать и не брать чрезмерные риски, то ситуация 2008 года болезненнно но всё-таки штатно прорабатывается.