Консенсус Смарт-Лаба на будущий "чёрный понедельник"

12 марта пытаясь разобраться в рыночной ситуации я написал пост "Ситуационный анализ РФР. Матрица сценариев". Там была такая тема:


Рисунок Матрица сценариев в предверии референдума по «Крымскому вопросу»

 

к сожалению, профессиональную дисскусию запустить не получилось. к такому выводу я пришёл в результате того, что так и не удалось решить задачи, которые я обозначил там:

• определить вероятность каждого исхода
• определить степень воздействия каждого исхода на краткосрочную, средне и долгосрочную рыночную ситуацию
• определить инструменты с помощью которых мы сможем заработать на том или ином сценарии

было много размышлений, но мало конкретных цифр, фактов, аргументов. Тогда, продолжая свою попытку понять рыночную ситуацию, я запустил голосовалку " у кого какая поза на понедельник ? ". Просмотров 5062, проголосовало всего 278 или 5,5%. Почему не голосовали остальные, я не понимаю… но смотрели, значит или не определились или не увидили своих поз в опросе…


получив результаты голосования я сделал вот такую диаграмму:

Рисунок Результаты голосования по вопросу «какая рыночная поза на понедельник?»




25% от мною посчитанных ярко выраженные медвежьи позы, 26 % от мною посчитанных ярко выраженные бычьи позы. что значит «мною посчитанных»? в этот анализ не вошли те, кто проголосовал за ответ «я инвестор, а не спекулянт» (24 человека) и «поза по валюте» (20 человек).
как быть с теми, кто ответил, что он(а) в кэше? я считаю, что если ты уверен в бычьем сценарии, то в кэше в предвкушении мощного движения оставаться не резон. Т.е. эти люди включаться только в движение, когда оно уже определиться. Видят риски не угадать, страх перед «чёрным понедельником», ведь многие помнят как им было больно 3 марта. Поэтому, моё мнение эти 49% можно тоже отнести к участникам рынка с пессимизмом, смотрящих на рынок в краткосрочной перспективе поэтому вот так:

Рисунок Результаты голосования по вопросу «какая рыночная поза на понедельник?»-2





26% bullish, 74% bear.
Кто-то скажет, что притянуто за уши. Возможно, вы и правы… а может прав я — в своих рассуждениях. Открываю данные, которые отражают настроения Смарт-Лаба, индекс Оптимизма Трейдеров Смартлаб


 Рисунок Оптимизма Трейдеров Смартлаб



максимально количество пессимистов за торговую неделю — 84. 
дальше, я решил посмотреть, а что думают участники опционного рынка?


 Рисунок Открытые позиции по опционным контрактам



наблюдается смещение ОИ на краткосрочном контракте к страйку 90 000 и относительный паритет по страйкам 127 500, 135 000. я делаю такой вывод, что многие ждут ход рынка к 900 по РТС и потом отскок к 1300. В принципе многие ребята это заключение подтверждают в своих вью. Много в пятницу читал таких мнений. 
В общем, в пятницу решил пойти против рынка и рыночного краткосрочного консенсуса купил 1502 контракта CALL 125 000 с исполнение в апреле. 



почему брал такие дальние? потому что при такой высокой волатильности (RTSVX 61.98) я так понимаю заработать я смогу только на дальних страйках. Ликвидности на «вечорке» практически не было. А в этом страйке нашлись «добрые люди». Удачной охоты им!)))