Возможен ли сценарий предыдущего понедельника?
Есть несколько факторов, которые заслуживают внимания.
1) Волатильность сильно упала несмотря на то, что цена не показывает новые максимумы.
Насколько обосновано это падение волатильности? Я продавал путы РИ в понедельник по викс 75, сегодня цена на тех же уровнях, а викс 45.
2) ГО понизили опять до уровня, который стабильно деражылся до «черного понедельника», а в мартовских опционах ГО вообще упало ниже плинтуса (реально меньшее в 5-6 раз в проданных опционах).
3) В воскресенье референдум. Не знаю сильный это драйвер для движения или нет, но вот для провокаций со стороны опозиции наверное сильный, а это ещё один повод для паники масс.
4) Цели по опционам на экспирацию: 110000, 120000 или ниже 110000 (т.к. все продавцы опционов, кроме 110 уже в деньгах).
Исходя из этих фактов могу сделать 2 вывода:
1) Паника на рынках закончилась и все знают, что ждет Украину и, соотвественно Россию.
2) Ловушка для плечевиков
Согласитесь, второй вариант звучит как-то правдопадобнее. Поэтому я собираюсь купить волатильность в июньских опционах перед выходными. Поза чисто спикулитивная и в понедельник — вторник будет закрыта, поэтому максимальные риски это тета мизерная 40п за контракт и возможность падения волатильности, но т.к. сильно она упадет только при росте, то она отобьется на дельте. Общий риск 2500-3000р, профит подсчитать невозможно, но в прошлый понедельник у меня вышло 35%. Интересно узнать ваше мнение и идеи.
Будем падать, рубль ослабнет к корзине. Многое будет зависеть от того, как быстро наша власть сделает заявление о итогах референдума в понедельник. И что скажут, какой план действий.
Мне кажется, судьба понедельника во многом зависит от нерезов. Я специально смотрю и читаю евроньюс и бибиси. Чтобы так сказать почувствовать информационный фон, в котором находятся западные инвесторы. И если нам в России результаты референдума можно сказать известны, то для нерезов все не так однозначно. Если в понедельник Крым скажет однозначное «да» России и кремлевское руководство четко подтвердит курс на интеграцию с полуостровом, западные инвесторы воспримут это как явный и сильный негатив, что практически гарантирует нам обновление минимумов.
Я боюсь, что инвесторы все решат до понедельника и будет геп, на это поза и рассчитана. Думаете предварительного итога голосования будет не достаточно для принятия решения?
«Насколько обосновано это падение волатильности? Я продавал путы РИ в понедельник по викс 75, сегодня цена на тех же уровнях, а викс 45.» — значение нашей волатильности стало функцией от ГО. Вчера после обеда уменьшили ГО, сразу появились продавцы, сразу IV пошла вниз.
нене… Есть ф-ла Блека-Шоулза и куча разных ее вариаций из нее (подставляя цены опционов) выводим волатильность. Это если знаем цену. Или наоборот подставляя волатильность — выводим цену. Это если знаем волатильность. Это же самые основы…
#MGKL: Купонные выплаты по облигациям за март — 91,8 млн ₽
В марте ПАО «МГКЛ» в срок и в полном объёме исполнило обязательства перед держателями облигаций. Общий объём купонных выплат составил 91 756 930 рублей. 💼 Выплаты произведены по следующим...
Российский Минфин официально заявил, что возобновит операции на валютном рынке в июле после их приостановки в начале марта на фоне обсуждения с ЦБ снижения цены отсечения нефти Urals в рамках...
Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе .
Рынок нефти...
Мозговой штурм. Традиционно: коротко и по делу, о чем говорили аналитики в офисе
Доброго дня! Традиционно делаю вашу любимую рубрику = конспект нашего обсуждения в офисе Мозговика.
Кстати, напомню, что 11 апреля у нас встреча с годовыми подписчиками в Калининграде....
Алмазно-бриллиантовый рынок третий год остается в состоянии спада, несмотря на первые признаки оживления в сегменте крупных и редких камней — Forbes Алмазно-бриллиантовый рынок третий год остается в с...
Аналитики Синара в стратегии на 2кв26 г. проанализировали справедливый уровень индекса Мосбиржи в зависимости от ключевой ставки, курса доллара и доходностей ОФЗ Аналитики инвестбанка «Синара» в страт...
Аналитики Синара в стратегии на 2кв26 г. проанализировали справедливый уровень индекса Мосбиржи в зависимости от ключевой ставки, курса доллара и доходностей ОФЗ Аналитики инвестбанка «Синара» в страт...
Дмитрий, ну и хорошо. Могу нарастить позу в 10 раз. Нужды особой в увеличение самолета на депозите не испытываю в данный момент. Пусть падает куплю дешевле.
буду рад ошибиться.
Да ты хитрован!
и далее ветка ответов))