Возможен ли сценарий предыдущего понедельника?
Есть несколько факторов, которые заслуживают внимания.
1) Волатильность сильно упала несмотря на то, что цена не показывает новые максимумы.
Насколько обосновано это падение волатильности? Я продавал путы РИ в понедельник по викс 75, сегодня цена на тех же уровнях, а викс 45.
2) ГО понизили опять до уровня, который стабильно деражылся до «черного понедельника», а в мартовских опционах ГО вообще упало ниже плинтуса (реально меньшее в 5-6 раз в проданных опционах).
3) В воскресенье референдум. Не знаю сильный это драйвер для движения или нет, но вот для провокаций со стороны опозиции наверное сильный, а это ещё один повод для паники масс.
4) Цели по опционам на экспирацию: 110000, 120000 или ниже 110000 (т.к. все продавцы опционов, кроме 110 уже в деньгах).
Исходя из этих фактов могу сделать 2 вывода:
1) Паника на рынках закончилась и все знают, что ждет Украину и, соотвественно Россию.
2) Ловушка для плечевиков
Согласитесь, второй вариант звучит как-то правдопадобнее. Поэтому я собираюсь купить волатильность в июньских опционах перед выходными. Поза чисто спикулитивная и в понедельник — вторник будет закрыта, поэтому максимальные риски это тета мизерная 40п за контракт и возможность падения волатильности, но т.к. сильно она упадет только при росте, то она отобьется на дельте. Общий риск 2500-3000р, профит подсчитать невозможно, но в прошлый понедельник у меня вышло 35%. Интересно узнать ваше мнение и идеи.
Будем падать, рубль ослабнет к корзине. Многое будет зависеть от того, как быстро наша власть сделает заявление о итогах референдума в понедельник. И что скажут, какой план действий.
Мне кажется, судьба понедельника во многом зависит от нерезов. Я специально смотрю и читаю евроньюс и бибиси. Чтобы так сказать почувствовать информационный фон, в котором находятся западные инвесторы. И если нам в России результаты референдума можно сказать известны, то для нерезов все не так однозначно. Если в понедельник Крым скажет однозначное «да» России и кремлевское руководство четко подтвердит курс на интеграцию с полуостровом, западные инвесторы воспримут это как явный и сильный негатив, что практически гарантирует нам обновление минимумов.
Я боюсь, что инвесторы все решат до понедельника и будет геп, на это поза и рассчитана. Думаете предварительного итога голосования будет не достаточно для принятия решения?
«Насколько обосновано это падение волатильности? Я продавал путы РИ в понедельник по викс 75, сегодня цена на тех же уровнях, а викс 45.» — значение нашей волатильности стало функцией от ГО. Вчера после обеда уменьшили ГО, сразу появились продавцы, сразу IV пошла вниз.
нене… Есть ф-ла Блека-Шоулза и куча разных ее вариаций из нее (подставляя цены опционов) выводим волатильность. Это если знаем цену. Или наоборот подставляя волатильность — выводим цену. Это если знаем волатильность. Это же самые основы…
Сегодня будем смотреть в боль, потому что стартует «Рентген рынка»
🚀 Сегодня будем смотреть в боль, потому что стартует «Рентген рынка» Запускаем классный бесплатный практикум, конечно всё для вас! Три дня разбираем по косточкам рынок с Владом и Ириной!...
Оптимальная точка входа на рынок валютных облигаций: новый выпуск Газпрома
Во вторник, 11 февраля, Газпром проведет сбор заявок на 5-летние долларовые облигации объемом от $200 млн. Ориентир купона — не выше 7,75% годовых. Финансовые аналитики Блога Рынков Капитала ( БРК...
«Камаз» и «Почта России» являются частыми заемщиками на российском рынке корпоративных облигаций. В настоящее время обе компании испытывают финансовые трудности на фоне жесткой...
РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор
Начинаем покрытие компании РУСАГРО этим постом, надеюсь удастся под микроскопом разглядеть инвестиционную привлекательность или хотя бы сделать пост полезным/интересным. Пост будет длинным,...
женщина без детей должна выходить на пенсию в 66 лет. на год позже мужика.
за каждого выращенного ребенка 3 года к пенсии — 1 ребенок в 63, 2 ребенка в 60, 3 ребенка в 57 и т.п.
ВТБ с 10 февраля упростил условия получения рыночной ипотеки, снизив минимальный первоначальный взнос с 30,1% до 20,1% С 10 февраля ВТБ упростил условия получения рыночной ипотеки, снизив минимальный ...
Совокупные активы Freedom Holding Corp. за девять месяцев 2026 фискального года выросли на 25% Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), международная инвестиционная и технологическая компания, публикует ...
sasa sasa, все там есть косвенное подтверждение фильм игра на понижение. Посмотрите как там стэндарт энд пурс рейтинги ставит. Америкосы еще те наперсточники.
Норильский никель: Финансовые результаты (2П25 МСФО) 11 февраля Норникель представит финансовые результаты по МСФО за 2-е полугодие и весь 2025 г. Согласно нашим расчетам, во 2-м полугодии 2025 г. ком...
«СЗА» 18 февраля начнет размещение облигаций объемом 200 млн.₽
ООО «ПКО «СЗА» создана в Краснодаре, занимается оказанием коллекторских услуг, специализируется на взыскании просроченной задолженност...
буду рад ошибиться.
Да ты хитрован!
и далее ветка ответов))