Возможен ли сценарий предыдущего понедельника?
Есть несколько факторов, которые заслуживают внимания.
1) Волатильность сильно упала несмотря на то, что цена не показывает новые максимумы.
Насколько обосновано это падение волатильности? Я продавал путы РИ в понедельник по викс 75, сегодня цена на тех же уровнях, а викс 45.
2) ГО понизили опять до уровня, который стабильно деражылся до «черного понедельника», а в мартовских опционах ГО вообще упало ниже плинтуса (реально меньшее в 5-6 раз в проданных опционах).
3) В воскресенье референдум. Не знаю сильный это драйвер для движения или нет, но вот для провокаций со стороны опозиции наверное сильный, а это ещё один повод для паники масс.
4) Цели по опционам на экспирацию: 110000, 120000 или ниже 110000 (т.к. все продавцы опционов, кроме 110 уже в деньгах).
Исходя из этих фактов могу сделать 2 вывода:
1) Паника на рынках закончилась и все знают, что ждет Украину и, соотвественно Россию.
2) Ловушка для плечевиков
Согласитесь, второй вариант звучит как-то правдопадобнее. Поэтому я собираюсь купить волатильность в июньских опционах перед выходными. Поза чисто спикулитивная и в понедельник — вторник будет закрыта, поэтому максимальные риски это тета мизерная 40п за контракт и возможность падения волатильности, но т.к. сильно она упадет только при росте, то она отобьется на дельте. Общий риск 2500-3000р, профит подсчитать невозможно, но в прошлый понедельник у меня вышло 35%. Интересно узнать ваше мнение и идеи.
Будем падать, рубль ослабнет к корзине. Многое будет зависеть от того, как быстро наша власть сделает заявление о итогах референдума в понедельник. И что скажут, какой план действий.
Мне кажется, судьба понедельника во многом зависит от нерезов. Я специально смотрю и читаю евроньюс и бибиси. Чтобы так сказать почувствовать информационный фон, в котором находятся западные инвесторы. И если нам в России результаты референдума можно сказать известны, то для нерезов все не так однозначно. Если в понедельник Крым скажет однозначное «да» России и кремлевское руководство четко подтвердит курс на интеграцию с полуостровом, западные инвесторы воспримут это как явный и сильный негатив, что практически гарантирует нам обновление минимумов.
«Насколько обосновано это падение волатильности? Я продавал путы РИ в понедельник по викс 75, сегодня цена на тех же уровнях, а викс 45.» — значение нашей волатильности стало функцией от ГО. Вчера после обеда уменьшили ГО, сразу появились продавцы, сразу IV пошла вниз.
Когда хорошие данные не работают: почему евро падает на росте производства
EUR/USD опустился к району 1.16, хотя утро начиналось с довольно уверенного европейского релиза, который однако не смог удержать общую валюту от падения. Промпроизводство еврозоны в ноябре...
Год начался с геополитической турбулентности, но аналитики «Финама» видят возможности для роста как на российском, так и на зарубежных рынках. В новой стратегии на 2026 год эксперты выделили...
🔥 ИИ-кластер Софтлайн и БФТ-Холдинг создадут интегрированное решение для сквозной аналитики данных
Сегодня FabricaONE.AI (один из продуктовых кластеров $SOFL) и БФТ-Холдинг (входит в Ростелеком) объявили о создании стратегического альянса. БФТ приобретает 49% компании «Полиматика Рус» —...
Чингачгук (Великий Змей), я бы вообще пометил всех выходцев с окраины. Особенно тех кто к нам недавно в Россию переехал. Пометил бы так что бы все понимали кто это. Почему? Да потому что, например,...
Ozon: бизнес стал сильнее, но акция — по-прежнему волатильная
Ozon сейчас находится в редкой для рынка точке: бизнес уже качественно изменился, а цена ещё не до конца это отразила. Именно отсюда и ...
❕ Важное про рубль! ⏩ Ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота с 16 января по 5 февраля составит в эквиваленте 12,8 млрд руб (рост в 2,2 раза) — МинфинОжидаемый объем дополнительных нефтег...
❕ Важное про рубль! ⏩ Ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота с 16 января по 5 февраля составит в эквиваленте 12,8 млрд руб (рост в 2,2 раза) — МинфинОжидаемый объем дополнительных нефтег...
буду рад ошибиться.