Опционы. Позиция бетмен.

www.option.ru/analysis/option?shportf=f02c9792b9eae3ee72889c82f8bdfedf#position

Покупка стрэддла 150 стоит около 14к.
След. мы ожидаем движение больше 14к в одну сторону до 17 октября.

Я считаю, что это слишком дорого и далеко. Также я не верю в движение больше 30к вниз и 25к вверх.

Я удешевляю позицию, продав по 3 опциона 120 put и 175 call.

Теперь наш стрэддл превратился в бетмена и стоит около 10.8к, что явно дешевле. В случае боковика мы либо потеряем значительно меньше (на 3.2к), либо даже заработаем. Даже если будет сильный движняк, мы не понесем больших потерь сразу после страйков проданных опционов. Купленный колл и пут уменьшат наклон и мы выиграем еще 10-15к.


Все пиковые значения RTS-12.11 показаны на рисунке.

Если будет боковик, т.е. тета, которая сейчас слегка положительная, полезет в минус, то я продам еще по одному опциону.

В случае пиздеца и движняка по 10к пунктов в день, доля проданных опционов будет сокращаться.
Короче, я слежу за гаммой и тетой.

Все вопросы, комментарии, пожелания постараюсь прочитать.
Спасибо за внимание.