Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab личный блог
21 сентября 2011, 14:01

Учимся торговать опционами. Call Ratio Spread. Внимание! Трансформация.

Пообщавшись вчера вечером с сэнсэями-опционщиками, решил добавить запас прочности открытым вчера спредам http://smart-lab.ru/blog/16958.php

Ниже результирующие профили и сделки.

Кто повторяет и не разберется со сделками — пишите в комменты — отвечу.






21 Комментарий
  • Шорт Побьери
    21 сентября 2011, 14:06
    опцики для меня темный лес… но вообще интересно…
  • Dr Volk
    21 сентября 2011, 14:27
    У тебя что, две разные позиции с целями на экспирацию 170 и 165? На разных счетах? В чём смысл двух позиций?
  • Миха
    21 сентября 2011, 14:33
    зачет!
  • ekmiks.ru
    21 сентября 2011, 14:35
    а если вниз пойдёт какой будет убыток?
      • ekmiks.ru
        21 сентября 2011, 14:39
        OM77, можно вопрос, опционы на сбер и газп удобны вплане построения стратегий, или там ликвидность на дальних страйках не позволяет такое строить?
        на ближник там вроде мм сидит, я правильно понимаю?
      • Verpine
        21 сентября 2011, 15:26
        OM77, Посмотрите в прошлом вашем топике, скинул путовую комбинацию, интересно мнение.
  • Alekart
    21 сентября 2011, 15:23
    Если вниз пойдем будешь коллы продавать?
  • Nickolas
    21 сентября 2011, 16:35
    риск/прибыль?
      • optiontraders
        21 сентября 2011, 19:09
        OM77, продажа ещё опционов со страйком 165 может не дать того результата, на который вы надеетесь. Это поднятие ноги выше нуля. Так как при движении рынка вниз колы будут стоить уже меньше. но при этом вы все же увеличиваете маржинальные требования и риск справа.
        Что если при движении рынка вниз ваш ратио спрэд +3 160/-5 165 превратить в вертикальный спрэд +3 160/-3 155, путём роллирования 165 страйка в 155. То есть покупаем +5 165 и продаём -3 155. Операция будет идти с получением кредита. Если кредит больше, чем уплаченный первоначальный дебит за ратио спрэд, то нога будет выше нуля. + у нас стал меньше рик справа
          • optiontraders
            22 сентября 2011, 09:19
            OM77, Да, делать надо вовремя. У вас есть значение дебита и кредита, вот отсюда можете плясать.
            Конечно, на ртс не удобно всё это делать из-за того, что страйки лишь через 5000 идут. Были бы через 1000 было бы удобнее
  • Verpine
    22 сентября 2011, 15:48
    привет, трансформаций не проделывал больше или уже закрыл позицию?
  • Миха
    22 сентября 2011, 17:36
    самое время левой частью заняться, я б купленные колы скинул пока вола высокая, либо дальние можно продать 170 и 175, ну или и того и другого по немногу

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн