ekmiks, примерно по 1000 руб с каждого спреда. Но постараюсь не допустить и его. если динамика вверх не реализуется, буду трансформировать — загибать профиль справа сильнее, поднимать левую часть.
OM77, можно вопрос, опционы на сбер и газп удобны вплане построения стратегий, или там ликвидность на дальних страйках не позволяет такое строить?
на ближник там вроде мм сидит, я правильно понимаю?
ekmiks, можно и сбер и газ. но проблемы с ликвидностью в далеких страйках действительно присутствуют. Есть опционный деск. В БД ОТКРЫТИЕ он бесплатный, можно использовать его в этом случае, причем не только на ближней серии — дальнюю тоже прокотируют (март, например)
Verpine, крайне не рекомендую. Постараюсь сейчас Вас отговорить делать такое. Два больших минуса — «неправильная» Вега и неограниченный риск слева (Дельта). При падении ризы срабатывают оба негатива. Вола вырастет — Вега начнет тянуть деньги со счета. Дельта тоже будет расти (она положительная) — это тоже будет уменьшать счет. При резком провале — возможны значительные убытки, которые потом не отыграть. Если хочется поиграть вниз на путах — рекомендую обычный спред (не ратио), либо покупка пута ОТМ.
Nickolas, риск оцениваю по каждому спреду в районе 500 руб., возможная прибыль на уровне 1000 — 2000 руб. с каждого. Сейчас трудно сказать. Постараюсь риск свести к 0 — варианты для маневра есть.
OM77, продажа ещё опционов со страйком 165 может не дать того результата, на который вы надеетесь. Это поднятие ноги выше нуля. Так как при движении рынка вниз колы будут стоить уже меньше. но при этом вы все же увеличиваете маржинальные требования и риск справа.
Что если при движении рынка вниз ваш ратио спрэд +3 160/-5 165 превратить в вертикальный спрэд +3 160/-3 155, путём роллирования 165 страйка в 155. То есть покупаем +5 165 и продаём -3 155. Операция будет идти с получением кредита. Если кредит больше, чем уплаченный первоначальный дебит за ратио спрэд, то нога будет выше нуля. + у нас стал меньше рик справа
optiontraders, хорошая мысль. однако не могу сообразить как выбрать момент когда делать такое. С одной стороны БА должен достаточно пройти влево, чтобы возврат к 155 был маловероятен. С другой стороны — время тоже имеет вес. Если сделать это поздно — будет поздно (извините за тавтологию).?
OM77, Да, делать надо вовремя. У вас есть значение дебита и кредита, вот отсюда можете плясать.
Конечно, на ртс не удобно всё это делать из-за того, что страйки лишь через 5000 идут. Были бы через 1000 было бы удобнее
самое время левой частью заняться, я б купленные колы скинул пока вола высокая, либо дальние можно продать 170 и 175, ну или и того и другого по немногу
bilet1952, Какой встречный ветер при растущей прибыли? Или вы на 20 лет в ней засесть собрались? Чем дольше СВО, тем больше дефицит кадров и тем больше прибыль компании, а тем кто льет лишь спасибо...
«Народный суд средней ступени города Цзинань (провинция Шаньдун. — Прим. ред.) публично приговорил <…> бывшего секретаря партийного комитета и председателя правления Банка Китая Лю Ляньгэ за пол...
Softline_IR, объясните, а то я не понимаю. У вас чистый долг/EBITDA резко вырос, до 2,4х, при текущих ставках слишком высокий показатель. Не безрассудно ли так увеличивать долг, занимая под высокий...
Банк Авангард — Прибыль 10 мес 2024г: 3,655 млрд руб (-59,61% г/г).
Дивы 49,57 руб. Реестр 02.12.2024 года.
Банк Авангард – рсбу/ мсфо
80 700 000 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/po...
на ближник там вроде мм сидит, я правильно понимаю?
Что если при движении рынка вниз ваш ратио спрэд +3 160/-5 165 превратить в вертикальный спрэд +3 160/-3 155, путём роллирования 165 страйка в 155. То есть покупаем +5 165 и продаём -3 155. Операция будет идти с получением кредита. Если кредит больше, чем уплаченный первоначальный дебит за ратио спрэд, то нога будет выше нуля. + у нас стал меньше рик справа
Конечно, на ртс не удобно всё это делать из-за того, что страйки лишь через 5000 идут. Были бы через 1000 было бы удобнее
перетряхнул портфельчик. завтра выложу. получиласб проданная бабочка и проданный колл спред.