excelsior
excelsior личный блог
04 марта 2014, 16:17

Коэф Шарпа, Трейнора и прочее, нужно разобраться?

Добрый день, коллеги!

Помогите разобраться:

Решил проанализировать свою систему торговли с «умной» стороны, т. е. при помощи различных коэф Шарпа, Трейнора, Бета, альфа и прочее, вот что получилось:

Вводные данные:

Доходность ММВБ за 2013 год: 3.27%
Безрисковый актив: 10% (банковская ставка)
Доходность портфеля: 40.59%
Стандартное отклонение: 3.57%

На выходе:

коэф. Шарпа: 8.56
коэф. Бета: 0.04
коэф. Трейнора: 8.2
коэф. Альфа Дженсена: 30.84%

ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Это хорошие показатели, плохие или средние? Или я, что-то не правильно посчитал?

За ранее всем спаибо за ответы!

P. S. Нашел ошибку в расчетах, спасибо тем кто мне на нее указали. Не верно было посчитано стандартное отклонение.

Стандартное отклонение: 27% и соответсвенно коэф. Шарпа: 1.13

Спасибо всем кто помог! 
15 Комментариев
  • Alexey Salangin
    04 марта 2014, 16:29
    как считал?
  • Russian_Insider
    04 марта 2014, 16:48
    «коэф. Шарпа: 8.56» — супер, но
    «Стандартное отклонение: 3.57%» — не похоже на правду.
  • Russian_Insider
    04 марта 2014, 16:54
    excelsior, график доходности за год должен выглядеть почти как прямая линия. Такое редко у кого бывает. На больших объемах — ни у кого не бывает.
  • Mr. Bean
    04 марта 2014, 16:55
    шарп 8? да вы гуру 80 левела

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн