Снова о улыбке

Наверное, достал тут всех с улыбкой:) но всё-таки визуализация, которая наглядно передаёт характер проблемы с болтанкой улыбки (см. понедельник 17.02 первая половина дня):

опционы улыбка волатильности

dvoris

Санта-Крус-Де-Тенерифе

1 334

с 8 апреля 2011

7 Комментариев

Стас Бржозовский
19 февраля 2014, 00:16
Тут еще момент есть. На центре сейчас явно видна «кочка». Обычно такая «кочка» бывает левее. Может быть поэтому биржевые коэффициенты отказываются нормально считаться?
+1
НеГрустин
19 февраля 2014, 04:38
Супер! Садись, пять!))))
0
Фыва
19 февраля 2014, 05:09
Спасибо. интересно
0
Simix
19 февраля 2014, 12:09
Я таких видео могу за любой отрезок с 2010 года наделать, по истории.
Запомните — в торговле фучами Маркетомэйкер рисует график инструмента.
А В торговле опционами он ещё и рисует улыбку.
То есть практически всё есть случай и валюнтаризм.
Но хорошая новость в том что если устранить движения рынка (дельта нейтраль) то остаётся только волюнтаризм улыбки, который имеет на порядок меньшую степень свободы. Все её выбросы и пляски можно проследить на истории и понять границы разумного. Вот этим и пользуемся.
0

Читайте на SMART-LAB:

Куда реинвестировать январские дивиденды

В ближайшее время на счета инвесторов будут поступать дивиденды от ЛУКОЙЛа, Роснефти, ИКС 5, Татнефти и Т-Технологий. Мы подобрали активы, которые можно рассмотреть для реинвестирования...

Альфа-Инвестиции

17:35

“Словарь инвестора”: EBITDA и скорректированная прибыль

Продолжаем серию постов “Словарь инвестора”. Сегодня мы осветим те показатели, которые часто применяются в золотодобыче: банковскую и небанковскую EBITDA, скорректированную чистую прибыль и...

ПАО СЕЛИГДАР

16:58

Финансы под контролем: аудит заявок в алготрейдинге

За последние 2–3 года объем внутридневной активности и скорость рынка выросли. Трейдеры сталкиваются с увеличением числа быстрых сделок и как следствие высокой вероятностью ошибок....

Квантбокс

12:32

Куда брокеры гонят толпу? Стратегия-2026. Часть III

Это третья по счету стратегическая заметка на 2026 год. ✅ Часть 1: работа над ошибками ✅ Часть 2: 2026 трудный год, но, возможно, последний год низких цен На этот раз мы будем обсуждать...