Стратегия call + put за пару дней до Earnings

Решил попробывать стратегию call + put за пару дней до отчета, помогите настроить фильтр финвиза на такие летающие акции с опциями.
У меня получилась на сегодня 15 вот по этому фильтру, взял 2 AIG и EQT
finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_large,earningsdate_nextdays5,idx_sp500,sh_opt_optionshort,ta_volatility_mo2&ft=4&o=earningsdate
кто так торгует? как акции выбираете?

опцины Earning season

Gryphon

Москва

126

2 085

с 4 августа 2011

14 Комментариев

Gryphon
11 февраля 2014, 23:51
а линк не работает, а если с коментариев
finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_large,earningsdate_nextdays5,idx_sp500,sh_opt_optionshort,ta_volatility_mo2&ft=4&o=earningsdate
0
- turtles_blogs
  11 февраля 2014, 23:54
  Gryphon, а где и почем «взяли»? когда-то Марджин писала про отбор по расхождению IV и HV
  0
  - Gryphon
    11 февраля 2014, 23:58
    turtles_blogs, взял сейчас AIG C50Feb 22, 2014 и P47Feb 22, 2014 по маркету
    0
Spekyl
11 февраля 2014, 23:58
Околонуля должен быть выхлоп.
0
- Gryphon
  11 февраля 2014, 23:59
  Spekyl, кого брать чтоб не у нуля был?
  0
  - Spekyl
    12 февраля 2014, 00:08
    Gryphon, я имею в виду общую стратегию. Я игрался с сервисом, где из цены опционов вычисляется ожидаемая рынком прибыль на акцию. Она, в принципе, совпадает с эстимейтами. Утром после отчета цены на опцики падают, так что продать их с выгодой получится только при сильном расхождении результата с ожиданиями. Ну и выгода пропорциональна квадрату расхождения, так что если расхождение небольшое — выгода не покрывает пипсовую премию и комиссию.
    Технически проще получается просто акциями работать — меньше накладные расходы.
    0
    - Gryphon
      12 февраля 2014, 00:15
      Spekyl, ок понял, попробую пару заходов на пару опций, надо научится выбирать, как найти такие которые особо чуствутельны к отчетам?
      0
      - Spekyl
        12 февраля 2014, 00:21
        Gryphon, ну считай что сумма цен колла и пута на деньгах, деленная на цену акции — это грубо говоря ожидаемый рынком вероятный разброс цены на акцию в процентах после отчета. В блюмберге транслируется, так что его все барыги видят. Поточнее результат будет, если убрать временную составляющую из цен опционов.
        
        Вот и считай. Но как мне кажется, выгоднее покупать стреддлы сразу после отчета. Но считать все надо.
        0
        Gryphon
        12 февраля 2014, 00:36
        Spekyl, ну это все в большинстве случаев, по каким параметрм и где искать исключения?
        0

Читайте на SMART-LAB:

Рентабельность на рынке МФО и в Займере

Банк России в своем ежеквартальном обзоре ключевых показателей МФО указывает на важную тенденцию: на рынке растет разрыв в рентабельности капитала крупных компаний и небольших участников. 📌 В...

МКК "Займер"

09.04.2026

Биткоин на "трамбовочных" работах: главное — не пробить дно в другую сторону

Биткоин продолжает торговаться в узком диапазоне, всё увереннее поглядывая на «север». Однако на пути монеты стоят три ключевые линии обороны. Первая — уровень сопротивления 74400, преодоление...

Tickmill

09.04.2026

«Норникель»: есть ли потенциал?

Конфликт на Ближнем Востоке привел к коррекции цен на никель, медь и металлы платиновой группы, так как создал угрозу снижения инвестиционной и производственной активности в мире и падения...

Финам Брокер

09.04.2026

ДВМП: результаты в рамках прогноза, но и цена близка к целевой - будет ли выкуп миноров из-за объединения Росатома с DP World?

ДВМП отчитался за 2025 год: 2,3 млрд рублей убытка для акционеров за 2025 год Традиционно сравниваю со своим прогнозом и делюсь комментарием (последний прогноз по ДВМП был 22 января...