Вопрос о показателях результативности торговой системы

Уважаемые участники сайта…У кого есть возможность и желание, ответьте на вопрос.
Начну с того, что торгую я достаточно мало, но стараюсь соблюдать основные, базовые принципы торговли (в большей степени управление капиталом, которое тоже достаточно у меня примитивное – правило 2%).
Учет сделок тоже примитивный: я считаю недельную доходность, ну и естественно месячную. Ну и все…
А показателей результативности на самом деле больше:
Доходность
Максимальная просадка
Количество сделок
Средняя прибыльная сделка
Средняя убыточная сделка
Соотношение средняя прибыль на средний убыток
Среднемесячная доходность
Среднее количество сделок (в месяц)
Отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке
Собственно сам вопрос: Какие показатели результативности нужно обязательно использовать (какие используете вы)?
А может вовсе достаточно ограничиться доходностью (за какой то интересующий нас период) и просадкой?
Благодарю всех кто объяснит, и скажет свое мнение.

Вопросы торговая система

Саня

Владивосток

158

с 7 октября 2010

16 Комментариев

Тимофей Мартынов
19 января 2011, 14:31
У меня есть два показателя результативности
плюс за месяц и минус за месяц:)
Главное, чтобы было не второе)
0
- Саня
  19 января 2011, 14:36
  Вот, спасибо за ответ… Все очень просто и понятно!
  0
Евгений
19 января 2011, 15:21
А как торгуешь? Направленно?)
0
- Саня
  19 января 2011, 15:33
  Не совсем понятен вопрос. Конкретизируйте
  0
  - Евгений
    19 января 2011, 15:55
    Ну например если бы ты торговал дельта-нейтральные стратегии, для тебя более важными были бы такие показатели как количество сделок, средняя прибыль и средний убыток на сделку.
    Но судя по вопросу это не так и поэтому я бы обратить внимание на количество убыточных сделок подряд. Этот показатель нужно совмещать со знаниями в области манименеджмента и все будет хорошо.
    0
    - Саня
      19 января 2011, 16:03
      :) Спасибо
      0
Вадим
19 января 2011, 15:44
Я использую отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке. Можно вместо макс просадки брать средне-арифмитическое 5 макс просадок, а вместо среднегодовой прибыли линейную регрессию, как написано у Куртиса в книге Путь черепах.
0
Вадим
19 января 2011, 15:47
Кстати, чему у тебя равно отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке )))? Хочется узнать насколько крутые системы используете.
0
- Алексей Цаплин
  19 января 2011, 15:49
  Ты щас как? Шортишь али нет? :)
  0
Вадим
19 января 2011, 15:50
Это не по теме топика))
0
- Алексей Цаплин
  19 января 2011, 15:53
  ЖЖОШЬ!
  0
  - Вадим
    19 января 2011, 16:19
    К науке, которую я в данный момент представляю, это никакого отношения не имеет)))
    0
- Саня
  19 января 2011, 15:58
  Честно сказать, ни о какой прибыли речи нет… Это раз… Но убытки ограничиваю… С сентября месяца (виду отсчет с этого месяца)-5%.
  А на счет шортов, нет не шорчу. Я только Eur/Usd (по ряду причин) торгую, пока смотрю…
  0

Читайте на SMART-LAB:

📅 Как работают торги в выходные

В 2026 году на бирже пройдёт 52 сессии выходного дня, в том числе и по праздникам — 23 февраля, 1 мая, 12 июня, 4 ноября. Что и когда можно покупать В выходные набор инструментов хоть и...

ВТБ Мои Инвестиции

25.02.2026

Банк России и ФАС запретили банкам навязывать конкретных страховщиков при выдаче кредитов

Отличные новости для независимых страховых, как RENI! Сегодня стало известно, что ЦБ и ФАС направили совместное письмо банкам, которое обязывает их принимать полисы любых страховых компаний с...

Ренессанс страхование

13:06

Российский рынок замер у нуля

Торги 26 февраля на российских фондовых площадках начались символическим снижением. К 13:00 мск индексы Мосбиржи и РТС теряли по 0,02% каждый, консолидируясь у 2795 и 1151 п. соответственно, индекс...