10 февраля 2014, 14:18

О рынке сейчас.

Цена на рынке вытягивается в струнку, а волатильность тем временем растёт и растёт.

С утреннего открытия волатильность опционов на фьючерс на индекс РТС выросла по индексу RTSVX с 19,09 до 23,03, в то время как диапазон движения в самом фьючерсе РТС соатвил всего 134750-133850 = 900 пунктов и то в тенях спайков (между открытием и закрытием всего-то 200-300 пунктов). Доллар же тем временем чуть-чуть подрастает после выкупа утреннего гэпа вниз. Есть ощущение, что готовится движение.

РТС волатильность фьючерс на индекс РТС ртс доллар рубль опционы RTSVX

Сергей (serzinho)

Москва

1 829

с 10 ноября 2011

8 Комментариев

Сергей (serzinho)
10 февраля 2014, 14:25
Лютый медвед, в последнее время рынок таков, что рассматривать опционы отдельно от фьючерса (если речь о РТС) не очень корректно, крупняк, на мой взгляд, торгует их в связки в тех или иных стратегиях. Либо дельта-хеджирование временного распада, либо покупка волатильности и т.д. В общем, если что-то намечается во фьючерсе, это отразится и на опционах, как мне кажется.
0
Себастьян Перейра
10 февраля 2014, 14:28
ну ели речь о виксе то это ожидаемая волатильность а не текущая. ожидают видимо завтрашнюю конфу Йелен чтобы получить идеи что будет с рыноком на след. годы… can be big
+1
Сергей (serzinho)
10 февраля 2014, 14:31
Лютый медвед, так опцы сами по себе растут:) я так понимаю, рост викс — результат роста цены опционов:) Я и говорю, что явление интересное — на стоячем рынке растут опционы. Проданная позиция опционов вне денег с пятницы не принесла денег временного распада — выросла цена опционов на ожиданиях какого-то двигла. Я на это и намекаю. А тех стратегий, что вы описали — действительно много, и они очень интересны в текущей ситуации:)

Тем более, что на стоячем рынке в самом фьючерсе ртс 40 000 новых открытых позиций набрали, вкупе с ростом волатильности опцов что-то значит

Желаю профита!
0
Сергей (serzinho)
10 февраля 2014, 14:31
Лютый медвед, опционы, естественнно, не могут быть непривлекательными в таких условиях:)
0

Читайте на SMART-LAB:

USDJPY выше 160: почему словесные интервенции пока лишь замедляют тренд

Снижение EURUSD на половину процента в понедельник выглядит не просто реакцией на очередной виток геополитической нервозности. Рынок фактически заново перераспределяет макроэкономические риски...

Tickmill

19:15

Битва акций: РУСАЛ или ЭН+ ГРУП

Алексей Девятов Котировки алюминия выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке, и если инвестор хочет отыграть изменения рынка алюминия с помощью акций, то выбор будет стоять между РУСАЛом и...

Альфа-Инвестиции

17:55

Обзор рынка облигаций

Неделя c 23 марта прошла без важных экономических новостей, способных дать импульс рынкам. 🔹МинФин объявил об отмене действия бюджетного правила до лета. Это значит, что ни...

АЛОР БРОКЕР

17:37

ВТБ МСФО 2 мес. 2026 г. - правильная прибыль выросла

ВТБ отчитался за 2 месяца 2026 года по МСФО. Чистая прибыль за 2 месяца снизилась на 11% до 69 млрд руб. Рентабельность капитала составила 15,4%. Достаточность капитала по нормативу Н20.0...