10 февраля 2014, 14:18

О рынке сейчас.

Цена на рынке вытягивается в струнку, а волатильность тем временем растёт и растёт.

С утреннего открытия волатильность опционов на фьючерс на индекс РТС выросла по индексу RTSVX с 19,09 до 23,03, в то время как диапазон движения в самом фьючерсе РТС соатвил всего 134750-133850 = 900 пунктов и то в тенях спайков (между открытием и закрытием всего-то 200-300 пунктов). Доллар же тем временем чуть-чуть подрастает после выкупа утреннего гэпа вниз. Есть ощущение, что готовится движение.

РТС волатильность фьючерс на индекс РТС ртс доллар-рубль опционы RTSVX

Сергей (serzinho)

Москва

1 829

с 10 ноября 2011

8 Комментариев

Сергей (serzinho)
10 февраля 2014, 14:25
Лютый медвед, в последнее время рынок таков, что рассматривать опционы отдельно от фьючерса (если речь о РТС) не очень корректно, крупняк, на мой взгляд, торгует их в связки в тех или иных стратегиях. Либо дельта-хеджирование временного распада, либо покупка волатильности и т.д. В общем, если что-то намечается во фьючерсе, это отразится и на опционах, как мне кажется.
0
Себастьян Перейра
10 февраля 2014, 14:28
ну ели речь о виксе то это ожидаемая волатильность а не текущая. ожидают видимо завтрашнюю конфу Йелен чтобы получить идеи что будет с рыноком на след. годы… can be big
+1
Сергей (serzinho)
10 февраля 2014, 14:31
Лютый медвед, так опцы сами по себе растут:) я так понимаю, рост викс — результат роста цены опционов:) Я и говорю, что явление интересное — на стоячем рынке растут опционы. Проданная позиция опционов вне денег с пятницы не принесла денег временного распада — выросла цена опционов на ожиданиях какого-то двигла. Я на это и намекаю. А тех стратегий, что вы описали — действительно много, и они очень интересны в текущей ситуации:)

Тем более, что на стоячем рынке в самом фьючерсе ртс 40 000 новых открытых позиций набрали, вкупе с ростом волатильности опцов что-то значит

Желаю профита!
0
Сергей (serzinho)
10 февраля 2014, 14:31
Лютый медвед, опционы, естественнно, не могут быть непривлекательными в таких условиях:)
0

Читайте на SMART-LAB:

Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!

Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...

21.02.2026

С Днём защитника Отечества!

23 февраля — это день, который традиционно ассоциируется с силой, ответственностью и готовностью принимать решения. В инвестиционной сфере эти качества приобретают особое значение. Работа...

МГКЛ

23.02.2026

GBP/USD: "Падающая звезда" засверкала над руинами тренда

«Старый джентльмен» пробил линию восходящего тренда и уровня поддержки 1.3508. В настоящий момент цена протестировала точку пересечения этих пробитых границ (ретест «зеркальной» зоны) и пытается...

Tickmill

23.02.2026

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

ЦБ РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...