09 февраля 2014, 00:08
Улучшение эквити с помощью реинвестирования v2
Продолжаю тему улучшения эквити. Допустим, что риск R=x, то takeprofit T=Z*x, где z={3,4,5}
Например, риск R=1%, то может быть T=3, T=4, T=5. Так же допустим, что моя система устойчива, т.е. не будет такого момента, что она будет сливать даже без оптимизации.
График до модификаций:
Вспоминая записи скальперов, где они рекомендуют после прибыльных сделок увеличивать капитал, а после убыточных- уменьшать, рассмотрим несколько случаев:
1) Если текущая сделка в профит, то x=x+0,1 (т.е. к=0,1)
Если текущая сделка –стоп, то x=x
вывод: доходность подскочила с 78% до 394%.
Просадку я оценивал по рублевой эквити (от макс до мин внутри боковика):
до оптимизации: 9%, 7%, 7%, 7%, 6%
после оптимизации: 23%, 31%,18%, 16%,16%,12%.
2) Если текущая сделка в профит, то x=x
Если текущая сделка –стоп, то x=x-0,1
вывод: система сливает в хлам. Как же скальперы умудряются зарабатывать, если они это используют???
3) Если текущая сделка в профит, то x=x+0,2 (для проверки зависимости линейности)
Если текущая сделка –стоп, то x=x
Вывод: доходность подскочила до 810% (к=0,2) по сравнению с 394% (к=0,1).
При этом просадка 36%, 37%, 34%, 21% etc ( по сравнению с пред вариантом: 23%, 31%,18%, 16%,16%,12%. )
И если изменить условие: x=x-0,1 только один раз, если текущая сделка убыток, до тех пор пока не появится последовательность тейк, стоп. Т.е. чтоб не на каждый стоп было уменьшение позиции
тоже слив .
p.s проведя еще эксперименты и проверив, чтобы плечей было не более, чем я планировал, я получил результат, что К=0,017 и это максимум.
иначе нужно подключать услугу «пониженное го».
Если текущая сделка в профит, то x=x+0,017 (т.е. к=0,017)
Если текущая сделка –стоп, то x=x
вывод: лучше использовать метод smart-lab.ru/blog/161217.php, чем переоптимизацию, описанную в данном топике
Например, риск R=1%, то может быть T=3, T=4, T=5. Так же допустим, что моя система устойчива, т.е. не будет такого момента, что она будет сливать даже без оптимизации.
График до модификаций:
Вспоминая записи скальперов, где они рекомендуют после прибыльных сделок увеличивать капитал, а после убыточных- уменьшать, рассмотрим несколько случаев:
1) Если текущая сделка в профит, то x=x+0,1 (т.е. к=0,1)
Если текущая сделка –стоп, то x=x
вывод: доходность подскочила с 78% до 394%.
Просадку я оценивал по рублевой эквити (от макс до мин внутри боковика):
до оптимизации: 9%, 7%, 7%, 7%, 6%
после оптимизации: 23%, 31%,18%, 16%,16%,12%.
2) Если текущая сделка в профит, то x=x
Если текущая сделка –стоп, то x=x-0,1
вывод: система сливает в хлам. Как же скальперы умудряются зарабатывать, если они это используют???
3) Если текущая сделка в профит, то x=x+0,2 (для проверки зависимости линейности)
Если текущая сделка –стоп, то x=x
Вывод: доходность подскочила до 810% (к=0,2) по сравнению с 394% (к=0,1).
При этом просадка 36%, 37%, 34%, 21% etc ( по сравнению с пред вариантом: 23%, 31%,18%, 16%,16%,12%. )
И если изменить условие: x=x-0,1 только один раз, если текущая сделка убыток, до тех пор пока не появится последовательность тейк, стоп. Т.е. чтоб не на каждый стоп было уменьшение позиции
тоже слив .
p.s проведя еще эксперименты и проверив, чтобы плечей было не более, чем я планировал, я получил результат, что К=0,017 и это максимум.
иначе нужно подключать услугу «пониженное го».
Если текущая сделка в профит, то x=x+0,017 (т.е. к=0,017)
Если текущая сделка –стоп, то x=x
вывод: лучше использовать метод smart-lab.ru/blog/161217.php, чем переоптимизацию, описанную в данном топике
Читайте на SMART-LAB:
От охлаждения к восстановлению. Что ждет экономику России в 2026 году?
Главное: Российской экономике удалось избежать рецессии в 2025 году Рубль, вопреки прогнозам, демонстрирует крепость, но в 2026 году ожидается его ослабление Базовый сценарий...
29.12.2025
🎉Х5 поздравляет с наступающим Новым годом!
Но сначала подведем итоги. Для нас, как и для вас, наверное, 2025 год выдался по-настоящему богатым и интересным на события. Предлагаем вспомнить самое главное: 🟩 Долгожданный старт торгов...
29.12.2025
ВТБ МСФО 11 мес. 2025 г. - ухудшение в рамках прогнозов ВТБ отчитался за 11 месяцев 2025 г. по МСФО.Прибыль за 11 месяцев составила 437 млрд руб. (-3% к прошлому году). За ноябрь прибыль 30 млрд руб. ...
Дмитрий Ю., думаю, на дефицит предложения рост цены тоже влияет. Если добываемый ресурс сильно растёт в цене относительно всего прочего, даже пресловутого биткойна, то нет смысла упарываться — нара...
Прогнозы на 2026 год: ожидания позитивные 🤔 Итоги уходящего 2025 года мы с вами подвели вчера, а значит теперь пришло время поразмышлять о перспективах следующего 2026 года.
Не знаю как у вас, а ...
Прогнозы на 2026 год: ожидания позитивные 🤔 Итоги уходящего 2025 года мы с вами подвели вчера, а значит теперь пришло время поразмышлять о перспективах следующего 2026 года.
Не знаю как у вас, а ...
Nordstream, А в чем же заключается альтернативный механизм для рублификации конкретно???
ED, когда не знаешь ответ, можно просто промолчать.
Или евгейское нутго не дает покоя, если не ответить вопросом на вопрос? )))
Leha Krivcovski, не верят в погашение первого выпуска в середине января?
Амиран, бот у вас башсвязь преф два дня закрытие реестра, на перепрошивку
Николай Петров, где почитать как прошла встреча с Балт Лизингом?
забанен справедливо больше не буду
В вашем случае, видимо, % выигрышных сделок ниже 50%.
1 смотрим графики 2 и 3 амплитуда нарастает… сначала была мелкой как на графике 1, а затем возрасла в разы… имхо там поза не сбрасывается в начальное состояние…
2 смотрим график 3… бот сливает слишком стабильно… имхо можно такое торговать легко поменяв вход с выходом… что не гуд полюбому…
3 кроме того графики 2 и 3 практически зеркальны… что так же указывает на ошибку в расчетах… и замена х+0.1 на х+0.2 приводит к точному увеличению профита вдвое с 400% до 800%
имхо ошибка бот не сбрасывает накопление