Улучшение эквити с помощью реинвестирования v2

Продолжаю тему улучшения эквити. Допустим, что риск R=x, то takeprofit T=Z*x, где z={3,4,5}
Например, риск R=1%, то может быть T=3, T=4, T=5. Так же допустим, что моя система устойчива, т.е. не будет такого момента, что она будет сливать даже без оптимизации.
График до модификаций:

Вспоминая записи скальперов, где они рекомендуют после прибыльных сделок увеличивать капитал, а после убыточных- уменьшать, рассмотрим несколько случаев:
1) Если текущая сделка в профит, то x=x+0,1 (т.е. к=0,1)
Если текущая сделка –стоп, то x=x

вывод: доходность подскочила с 78% до 394%.
Просадку я оценивал по рублевой эквити (от макс до мин внутри боковика):
до оптимизации: 9%, 7%, 7%, 7%, 6%
после оптимизации: 23%, 31%,18%, 16%,16%,12%.
2) Если текущая сделка в профит, то x=x
Если текущая сделка –стоп, то x=x-0,1

вывод: система сливает в хлам. Как же скальперы умудряются зарабатывать, если они это используют???
3) Если текущая сделка в профит, то x=x+0,2 (для проверки зависимости линейности)
Если текущая сделка –стоп, то x=x

Вывод: доходность подскочила до 810% (к=0,2) по сравнению с 394% (к=0,1).
При этом просадка 36%, 37%, 34%, 21% etc ( по сравнению с пред вариантом: 23%, 31%,18%, 16%,16%,12%. )
И если изменить условие: x=x-0,1 только один раз, если текущая сделка убыток, до тех пор пока не появится последовательность тейк, стоп. Т.е. чтоб не на каждый стоп было уменьшение позиции

тоже слив .

p.s проведя еще эксперименты и проверив, чтобы плечей было не более, чем я планировал, я получил результат, что К=0,017 и это максимум.
иначе нужно подключать услугу «пониженное го».

Если текущая сделка в профит, то x=x+0,017 (т.е. к=0,017)
Если текущая сделка –стоп, то x=x

вывод: лучше использовать метод smart-lab.ru/blog/161217.php, чем переоптимизацию, описанную в данном топике

эквити оптимизация реинвестирование

Мурен(а)

Москва

260

15 364

с 8 мая 2011

28 Комментариев

GHJK
08 февраля 2014, 12:39
на смартлабе как-то была хорошая статья. В кратце смысл был в том, что плечи+реинвестирование=слив
+2
- Мурен(а)
  08 февраля 2014, 12:41
  GHJK, как раз здесь я не увеличиваю плечи. только реинвестирование
  0
lama
08 февраля 2014, 12:56
Если % прибыльных сделок, а у скальперов именно так, больше % убыточных, то логично увеличение сайза после прибыльной сделки и уменьшение после убыточной.

В вашем случае, видимо, % выигрышных сделок ниже 50%.
0
- Мурен(а)
  08 февраля 2014, 12:57
  Denoy.ru, да. процент убыточных больше, чем прибыльных. (свойство всех трендовых стратегий)
  0
  - lama
    08 февраля 2014, 13:02
    Идущий по воде, Вы заблуждаетесь насчет свойств трендовых систем: denoy.ru/trejding/torgovye-strategii/new-ts-from-rts/
    
    По теме: я бы даже уточнил — важен не % прибыльных сделок, а соотношение непрерывный выигрыш / непрерывный убыток.
    
    Если серия непрерывных выигрышей больше, то логично увеличивать сайз после прибыли.
    0
ves2010
08 февраля 2014, 13:34
тема гуд… однако имхо у автора ошибка в расчетах…
1 смотрим графики 2 и 3 амплитуда нарастает… сначала была мелкой как на графике 1, а затем возрасла в разы… имхо там поза не сбрасывается в начальное состояние…
2 смотрим график 3… бот сливает слишком стабильно… имхо можно такое торговать легко поменяв вход с выходом… что не гуд полюбому…
3 кроме того графики 2 и 3 практически зеркальны… что так же указывает на ошибку в расчетах… и замена х+0.1 на х+0.2 приводит к точному увеличению профита вдвое с 400% до 800%
имхо ошибка бот не сбрасывает накопление
+2
- Мурен(а)
  08 февраля 2014, 13:36
  ves2010, я так и знал. где-то ошибка
  0
  - Мурен(а)
    08 февраля 2014, 14:15
    Идущий по воде, не нашел ошибки. мне кажется поэтому и говорят, что весь фокус в манименеджементе и риск-менеджменте.
    0
  - FZF
    09 февраля 2014, 11:51
    Идущий по воде, Ошибка в расчетах!
    Если система имеет положительное матожидание, то уменьшение объемов не уводит ее в минус, а только прижимает к нулю.
    Увеличение объемов увеличивает дисперсию (растут прибыли и просадки)
    0
    - Мурен(а)
      09 февраля 2014, 17:02
      FZF, тезис верен, но при условии что объемы увеличились равномерно. а я хотел проверить динамические изменение объемов, т.е начальный
      стоп 1%,
      стоп 0,9 %
      стоп 0,8%
      стоп 0,7%
      тейк 0,7%
      тейк 0,8% и т.д.
      понимаете?
      0
      - FZF
        09 февраля 2014, 17:27
        Идущий по воде, Я занимался аналогичной темой. У меня есть рабочая система управления ММ. Есть алгоритмы оптимизации и подстройки. Гонял разные эквтити с разными параметрами. Эквити можно достаточно сильно деформировать или умножить на коэффициент (увеличить просадку и прибыль). Но повернуть в другую сторону, тем более таким незначительным изменением параметра 0,1 % не получится. Где-то ошибка в алгоритме.
        0
- Мурен(а)
  08 февраля 2014, 13:52
  ves2010, в то же время накопление не должно сбрасываться. позиция изменяется только в одну сторону. к первоначальному размеру она не должна возвращаться (согласно моему тех заданию)
  0
astray
08 февраля 2014, 15:31
общий вывод то какой?
не увидел
0
- Мурен(а)
  08 февраля 2014, 18:32
  astray, это скорее исследование-вопрос, а не исследование -доказательство. Т.е. я делаю исследование и сам не могу сделать однозначный вывод: то ли скальперы что-то не договаривают или у меня ошибка
  0
  - Фибофан
    09 февраля 2014, 01:04
    Идущий по воде, у скальперов цель другая — если пошли убытки — вероятно надо менять систему, иначе слив.
    0
Фибофан
09 февраля 2014, 01:03
я всегда вхожу на от 0.5% до 1% от возможного лота входа. то есть как депозит подрастает — то и процент входа увеличивается.

одна проблема на nyse, роснефти, сбере там приходится перестраховываться, потому что депозита не хватает соблюдать такие правила для входа :((
0
lama
09 февраля 2014, 01:15
Сделал свое небольшое исследование этого вопроса.
+2
- Мурен(а)
  09 февраля 2014, 11:33
  Denoy.ru, спасибо!
  0
Мурен(а)
09 февраля 2014, 11:37
margintrader писал:
Господи, все велосипед изобретают… См. Kelly criterion.

ну так все дураки учатся на своих ошибках :-)
0
- lama
  09 февраля 2014, 17:22
  Идущий по воде, Пару-тройку лет назад Mehanizator делал исследование метода Келли, в котором сделал вывод, что если использовать этот метод в неизменном виде, то депозит ожидает слив. Так же он писал, что нужно использовать «полу-келли». Статью лень искать … где-то на русском трейдере.
  0
  - Мурен(а)
    09 февраля 2014, 22:47
    Denoy.ru, оно tinyurl.com/k6qbp5f?
    0
  - Мурен(а)
    09 февраля 2014, 23:07
    Denoy.ru, я еще одной вещи не могу понять. я в своем эксперименте делаю «Если текущая сделка в профит, то x=x+0,9 (т.е. к=0,9)
    Если текущая сделка –стоп, то x=x
    и кривая доходности все равно растет. (при условии, что плечи можно брать до бесконечности). По идее при каком-то максимальном „к“ должен начаться слив согласно критерию Келли. так?
    0
Мурен(а)
12 февраля 2014, 15:02
лучше все-таки это smart-lab.ru/blog/164300.php
0