Сергей Иконников
Сергей Иконников личный блог
07 февраля 2014, 13:25

Как бороться со сливом трендового робота в боковике?


По окончании тестирования запустил робота на реальном счете.
Робот интрадейный, написан на qpile, рабочий тайм-фрейм: 1 минута, инструмент: фРТС.
Заметил, что робот:
  • зарабатывает только на тренде
  • на боковике сливает


Как робот становится в тренд — меня полностью устраивает. Не устраивает то, что на боковике идет слив.
В итоге, в течение дня есть куча сделок с минусом 100-300 пп в боковике и пара сделок с хорошим плюсом, которые были открыты в тренде.
Результат: небольшой плюс.
 
Очень хочется свести к минимуму сливы в боковике.
 
Какие идеи есть? 
 1) в боковике поменять местами сигналы на вход и на выход
 2) после открытия позиции смотреть динамику PnL. Если PnL пляшет вокруг нуля в течение N минут — закрывать позу по рынку

Вариант №1 подразумевает наличие детектирования тренда. А у меня этого нет.
Не представляю — как можно определить, что тренд начался, когда он ещё только-только начался :)

Вариант №2 пока не пробовал на практике, но подозреваю, что по этому условию могут закрываться потенциально прибыльные сделки.


Призываю к обсуждению по теме поста :-) 
17 Комментариев
  • acme
    07 февраля 2014, 13:30
    отключать
  • Фадеев Александр
    07 февраля 2014, 13:35
    фильтр большего фрейма
  • Роман Беседовский
    07 февраля 2014, 13:45
    А сколько контрактов гоняет робот? Меньше 10?
  • robogwlor
    07 февраля 2014, 14:13
    у меня все наоборот =) в боковиках стабильность а в начале тренда Лось =)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн