При росте IV опционов на Ri до 50 что Вы будете делать?

С 22 января растет волатильность фьючерса на индекс РТС. Выросла с 10 до 25. IV опционов выросла за это время с 18 до 27. Чего ждать дальше? Неужели наш рынок так и продолжит "сжиматься" в треугольнике?

опрос опционы

jk555

217

1 934

с 12 апреля 2013

34 Комментария

jk555
29 января 2014, 19:32
0
megatrader
29 января 2014, 19:33
где вы увидели сжатие в треугле?
-2
jk555
29 января 2014, 19:37
0
- megatrader
  29 января 2014, 19:54
  Евгений (jk555), сипи посмотрите — там другой треугол и уже выход из него сделан
  0
  - jk555
    29 января 2014, 19:56
    megatrader, причем тут СиПи? я СиПи не торгую.
    0
Lex12
29 января 2014, 19:39
уже при 40 сольюсь)

потом пойду займу где-нибудь в валюте (даже лучше в евро) и при 50% буду продавать ратио-спрэды на все

=)
0
- jk555
  29 января 2014, 19:48
  Lex12, т.е. завтра при IV 40 и поднятии ГО — маржин кол?
  0
  - Lex12
    29 января 2014, 20:20
    Евгений (jk555),
    маржин кол уже пришел)
    а при IV 40 — сольюсь
    0
    - jk555
      29 января 2014, 20:22
      Lex12, надо денег добавить к счету чтоб не порезали прибыльную позицию :)
      0
Mr. Bean
29 января 2014, 19:50
чё там у продавцов, очко в треугольник сжалось?)))
+2
- jk555
  29 января 2014, 19:52
  Mr. Bean, сожмется у многих при некоторых обстоятельствах судя по ответам на опрос :)
  0
  - anatolyutkin
    29 января 2014, 20:22
    Евгений (jk555), smart-lab.ru/blog/154162.php#comment2237010 Думаю, какие-то такие действия будут носить массовый характер, если IV вырастет на фоне падения RI :)
    0
    - jk555
      29 января 2014, 20:25
      anatolyutkin, " Раз в год купил раз в 10 дороже, чем продал. Маржинколл, сепсис, смерть. Все просто :)" — ?
      
      продажи алкогольных напитков вырастут на этом фоне наверно :)
      +1
      - anatolyutkin
        29 января 2014, 20:31
        Евгений (jk555), Ну да. Имхо, в поезд продажи опций куча народу за два с лишним года набилось. А значит, ситуация неустойчива уже. Как начнут хватать путы по рынку да дельту выравнивать продажей фьюча--и будет фильм ужасов гном-2 :)
        +1
        jk555
        29 января 2014, 20:45
        anatolyutkin, да, к этому нужно быть готовым, но целенаправленно ждать не следует. :)
        0
        anatolyutkin
        29 января 2014, 20:47
        Евгений (jk555), Конечно. Никто не знает будущего.
        +1
        Ренат
        29 января 2014, 21:40
        anatolyutkin, в точку) пару недель назад, как раз, комментировал, что появилось новое поколение непуганых продавцов опционов)видима пришла пора их испугать)
        +2
        jk555
        29 января 2014, 22:03
        Ренат, главное не переборщить, а то всем плохо будет.
        0
        Ренат
        29 января 2014, 22:26
        Евгений (jk555), нет нет, я ни в коем случае не злорадствую. сам в определенной степени в продаже волы нахожусь. так что тоже надеюсь что ничего экстремального не будет. я только не сторонник непокрытых продаж опционов, и я как раз к тому, что за последнее время по ощущениям появился круг таких продавцов, и наверное их накажут.
        0
        jk555
        29 января 2014, 22:50
        Ренат, ну правильно, опрос так и показывает, что 20% сольются при «скачке».
        0
AlexeyTikhonov
29 января 2014, 21:08
буду грустить и продавать какие-то страйки, какие-то покупать, какие буду смотреть по ситуации
0
- jk555
  29 января 2014, 21:21
  AlexeyT, чего грустить? нужно радоваться возможностям. я увеличу счет и размер позиции.
  0
  - AlexeyTikhonov
    29 января 2014, 21:33
    Евгений (jk555), да промоделировал у себя, что будет если вола одномоментно изменится до 50 (разными способами). PnL текущий будет нелицеприятный, вот поэтому и буду грустить, мне тоже ничего не останется кроме как увеличить счет, а вот буду ли менять размер позиции не знаю, так как дельта и гамма станут более приятные, наверное нет, но учитывая что улыбка изменится и не так и не эдак, буду смотреть по факту.
    0
    - jk555
      29 января 2014, 22:06
      AlexeyT, ну как это одно моментно? это слишком круто. быстро может быть, но не скачком же на 25% за раз. ну так то мне тоже не очень весело будет, но надеюсь при падении волы в обратную повеселее будет :)
      0
      - AlexeyTikhonov
        29 января 2014, 23:13
        Евгений (jk555), ну даже если не одномоментно,
        а плавно все равно неприятно будет
        0
        jk555
        29 января 2014, 23:53
        AlexeyT, неприятно, но с этим вариантом хоть работать можно :)
        0
Дмитрий Ворожцов
29 января 2014, 21:14
При росте IV опционов на Ri до 50 что Вы будете делать?
#
молиться
+2
- jk555
  29 января 2014, 21:24
  Дмитрий Ворожцов, как же так?
  0
- Ренат
  29 января 2014, 21:41
  Дмитрий Ворожцов, как гном в той истории?)))
  0
jk555
29 января 2014, 22:58
щас вверх на 3000, потом вниз на 5000
0
Гусев Михаил(debtUM)
30 января 2014, 00:13
это кудаж должен РИ сходить чтоб вола ещё удвоилась?
считали?
в принципе надо наращивать позу при росте волы — главное чтоб было на что )
+3
- jk555
  30 января 2014, 09:37
  Гусев Михаил(debtUM), да уж пусть сходит куда-нибудь, а то застой какой-то. про 50 это так, условно. как я понял и без этого многих уже потрепало, и они могут не выдержать поднятия ГО.
  0
НеГрустин
30 января 2014, 02:16
Главное, не до СТА))))
0
- jk555
  30 января 2014, 09:38
  НеГрустин, сто это круто, тогда может и я постою в сторонке…
  0