29 января 2014, 17:37

Волатильность RTSVX

Обратите внимание на сегодняшний рост индекса волатильности. Третий раз ФРТС подходит к 133К и ниже, но опционная волатильность растёт — RTSVX достиг 24,35 и может расти и дальше. Возможен набор под хорошее движение после заседания ФРС. И всё это на фоне эйфории в доллар-рубле, ожиданий сворачивания от ФРС и очередном возможном обновлении минимумов по фРТС. Помним про масштабные покупки в путах 130-го и 135-го страйков. Стоит отметить, что растёт цена и в путах, и в коллах. В интересное время живём, господа!) Ждём дальше.

волатильность опционы RTSVX

Сергей (serzinho)

Москва

1 829

с 10 ноября 2011

26 Комментариев

Mr. Bean
29 января 2014, 17:43
как там Гном поживает интересно
0
- Сергей (serzinho)
  29 января 2014, 17:45
  Mr. Bean, мне бы и мнение его по этому поводу услышать интересно., особенно, при учёте того факта, что такой же рост опционной волатильности и покупки в опционах шли и 18 сентября 2013 года днем перед заседанием ФРС, где tapering был отложен. тогда был трендовый день роста по масштбаному среднесрочному тренду сентября-октября. Кто знает, может сегодняшний тренд вниз продолжиться. Отмечу, что покупки идут и в коллах, и в путах.
  0
ganjatrader(getstar)
29 января 2014, 17:48
В мартовских путах у продавца уже лосеферма
0
- Сергей (serzinho)
  29 января 2014, 17:57
  ganjatrader(getstar), если это не он фРТС, глядя на бакс активно продаёт для хеджирования:)
  0
  - ganjatrader(getstar)
    29 января 2014, 18:01
    Сергей (serzinho), ну селлят рынок пипец как, биды от 500k только мигнуть успевают в стакане уже который день, это явно не физики так биды сносят, со стороны ощущение что у продавца безлимитка-:)) свечи пятиминутные прут по 30k ещё с прорыва рэйнджа 137500-140700 (там многие купились на обьём и рост оИ и купили)а рынок всё давят и давят
    +1
    - ganjatrader(getstar)
      29 января 2014, 18:04
      ganjatrader(getstar), ну наконец-то продавцов путов нагнули на нашем рынке
      -1
      - Сергей (serzinho)
        29 января 2014, 18:11
        ganjatrader(getstar), не думаю, крупные продавцы волы захеджены по уши и в ФРТС и думаю, бачинского также прикупили:)
        При том, интересно посмотреть сегодня на вечёрку посел 23 ч и завтрашнее утро.
        +1
    - Сергей (serzinho)
      29 января 2014, 18:10
      ganjatrader(getstar), да, тоже обратил внимание на5-минутки — объёмы даже больше 40К, это очень сильно, хлещет кровь бычков по рынку.
      0
    - Сергей (serzinho)
      29 января 2014, 18:13
      ganjatrader(getstar), за 15 минут последних на 2000 пунктов упали…
      0
      - ganjatrader(getstar)
        29 января 2014, 18:15
        Сергей (serzinho), В Сбере веселье-:)
        0
        Сергей (serzinho)
        29 января 2014, 18:21
        ganjatrader(getstar), да сбер убили. АДР сильно льют, оно и понятно, на фоне такой валютной вакханалии.
        0
- Гусев Михаил(debtUM)
  30 января 2014, 00:18
  ganjatrader(getstar), не факт, ибо мы не знаем всей его позы.
  +1
  - ganjatrader(getstar)
    30 января 2014, 01:54
    Гусев Михаил(debtUM), не факт, но я чисто из расчёта по ценам где осуществлялись сделки, по всем сделкам на 130-ых и 135-ых без учёта хэджа минуса, причём 135-ым уже удвоение а по 130-ым по части путов утроение было
    0
xp-trade
29 января 2014, 17:58
Да вола знатно поднялась. В 130-тых февраля 25,4 уже. Еще вчера была 22,4
0
- Сергей (serzinho)
  29 января 2014, 18:22
  xp-trade, конечно, интересно посмотреть по поводу 5-минутных и минутных объёмов в СИ в районе 16:40-16:45, в РИ и Сбере в районе 18 ч.
  0
- xp-trade
  29 января 2014, 18:25
  Уже 26,7 Мощно!
  0
  - Сергей (serzinho)
    29 января 2014, 18:28
    xp-trade, хай 28,16. При том коллы не менее активно тарят. Может хеджаться под двигло на ФРС. Кто его знает.
    0
Вестников (Витковский)
29 января 2014, 17:59
Кстати, не дадите ссылку, где сейчас график RTSVX на сайте биржи? Что-то я этот график потерял после объединения бирж… :-(
0
- Сергей (serzinho)
  29 января 2014, 18:12
  Вестников, www.micex.ru/marketdata/quotes?secid=RTSVX, но я через терминал смотрю
  0
  - Вестников (Витковский)
    29 января 2014, 18:22
    Сергей (serzinho), спасибо. Но вот раньше у них был большой хороший график. С 2006 года, можно было подвигать, участки разные посмотреть… Вот тот пропал.
    Ну да ладно. Наверняка биржа или пропила или потеряла график.
    +1
    - Сергей (serzinho)
      29 января 2014, 18:23
      Вестников, даже в квике данные только с 2010-го года у меня прокручиваются:) хотя это, наверное, претензия не к бирже:)
      0
      - Вестников (Витковский)
        29 января 2014, 19:08
        Сергей (serzinho), ну да. Именно к бирже. Я ничего не путаю, так как раньше любил туда заглядывать — смотреть на какой волатильности мне лучше работается. Но увы — что-то не срослось теперь у биржи.
        0
    - ganjatrader(getstar)
      29 января 2014, 18:23
      Вестников, так а в квике? он же по-моему только с декабря 2010 рассчитывается
      +3

Читайте на SMART-LAB:

Эксперт RENI назвал опасные ошибки при строительстве и ремонте

При строительстве или ремонте желание максимально оптимизировать расходы — норма. Однако некоторые способы экономии могут обернуться серьезными последствиями: дорогостоящим ремонтом и даже...

Ренессанс страхование

11:44

Геополитика и рубль: как это повлияет на ваши инвестиции?

Цены на нефть могут удвоиться? Какие геополитические сценарии стоит предусмотреть заранее? Как все это отразится на российском рынке? Провели блиц по корпоративным новостям: обсудили дивиденды...

Финам Брокер

10:37

Портфель с ежемесячными поступлениями. Март 2026

В сентябре прошлого года мы сформировали портфель облигаций с ежемесячными купонами. Посмотрим, как изменилась ситуация на рынке, и актуализируем состав портфеля в соответствии с новыми условиями....

БКС Мир инвестиций

10:25

Сколько миллиардов заработает Ренессанс страхование на снижении процентных ставок?

Стоимость акций Ренессанс страхование продемонстрировала значительную коррекцию на 35% относительно пиковых показателей весны 2025 года. На мой взгляд, причина этого кроется в завышенных...