Оптимизация кривой прибыли с помощью реинвестирования

Прочитав Тупики разума3. Торговля эквити от ves2010, решил проверить на своей системе результат реинвестирования по сигналам от еквити.
Сначала у меня есть кривая от тестирования системы без реинвестирования.

Потом я подумал, в какой момент лучше начинать реинвестировать. Когда это наиболее эффективно.

Решил, что на «уровнях поддержки». Отметил их:

И пересчитал кривую:

Вывод: итоговая кривая лучше на 12% по итогам года. Вполне нормальная прибавка.
Единственное, что на истории все мы можем определить «уровни поддержки», а в на реале можем ошибаться.
Тупики разума3. Торговля эквити

эквити оптимизация

Мурен(а)

Москва

260

15 364

с 8 мая 2011

12 Комментариев

anatolyutkin
23 января 2014, 22:41
Что будет, если реинвестировать раз в пять сделок без использования поддержек? Вероятно, картинка слабо будет отличаться от реинвеста по уровням?
0
- Мурен(а)
  23 января 2014, 22:58
  anatolyutkin, а почему 5 раз? я думаю просадка увеличится. а так надо сделать и проверить. (позже выложу результат)
  0
  - anatolyutkin
    23 января 2014, 23:07
    Идущий по воде, Ну это без разницы, пять--это для примера. Лучше каждую сделку. Самый простой вариант--вкладывайте в каждую сделку 100% капитала. И сравните с вашими более хитрыми правилами. Думаю, разница будет статистически незначима. А значит--нет смысла заморачиваться какими-то уровнями. Могу ошибаться.
    0
Машковский Евгений
24 января 2014, 00:25
А если бы Эквити была ниспадающая, тогда получается реинвестирование ускорило бы процесс?!
0
- Мурен(а)
  24 января 2014, 10:54
  Машковский Евгений, думаю, лучше сделать так:
  п1. Если исходная кривая без реинвестирования выросла на 10%-то увеличить капитал на X рублей.
  п2. Если исходняя кривая упала на 20% -то вернуть капитал к предыдущему значению.
  Тогда если кривая растет, то она будет расти сильнее, а при падении будет падать медленнее
  0
Тимофей Мартынов
24 января 2014, 02:35
ves2010
0
jug
24 января 2014, 05:10
Подгонка, имхо. Смотреть на один график, и по нему определять, где бы реинвестировал- все равно, что торговать по левой части графика. Вы формализуйте алгоритм, и прогонит его по данным, которые не использовались при разработке ...( ну дальше in sample и out of sample) :)
0
- ves2010
  24 января 2014, 07:28
  1 интересно
  2 я вот не понимаю… почему все так заморочены на профит… имхо дродаун и средняя сделка важнее
  0
  - Мурен(а)
    24 января 2014, 10:52
    ves2010, честно отвечу. для меня важнее профит, потому что я не понимаю физического смысла величины «средняя сделка ». Дродаун — понятно. Но почему он важнее? Профит/дродаун идут рука об руку. чем выше просадка-тем выше профит. Естественно все до определенной величины (по Ральфу Винсу)
    +1
    - anatolyutkin
      24 января 2014, 11:18
      Идущий по воде, Мое видение. Важен и профит и средняя сделка. Профит--это понятно, это основная цель. А вот средняя сделка--это комфорт во время торговли. Дело в том, что при реальной торговле надо откидывать с каждого движения зазывалам, откидывать котировалкам и выдерживать всякие сбои и отклонения от систем. Все это можно выразить одной величиной типа слизи на сделку. И поэтому средняя сделка на тестах--это весьма удобная величина. Если средняя сделка на тестах равна 50 пунктов, а слизь--40 пунктов, то сразу ясно, что в реале система хуже теста в 5 раз. А по профиту этого так сразу не скажешь.
      +1
    - ves2010
      25 января 2014, 13:36
      Идущий по воде, вкратце
      1 средняя сделка показывает можно ли отбить комиссы и проскальзывание и прикинуть какой объем можно пропихнуть
      2 дродаун показывает вероятность слива и дает возможность оценить перспективы торговли на часть счета на весь счет или на плечо…
      есть еще много чего что нужно смотреть для оценки бота… и эти два не самые важные
      0