Улыбка волатильности

Третий день уже биржа косячит со смайлом, опять улыбка слетела.
Те кто хеджирует дельту по ней, уже возможно посливали прилично.

Улыбка волатильности

P.S.

Оценка позы по кривой улыбке:

Оценка позы по рынку:

опционы улыбка волатильности

Anton

Москва

245

с 29 марта 2012

26 Комментариев

GHJK
22 января 2014, 11:15
мфц
0
Bordeaux
22 января 2014, 11:19
Это похоже на целенаправленную компанию по изживанию новоявленных хфтэшников на опционах, тех у кого нет модуля расчета волы собственного.Маркет-мейкерам не нравятся люди, отбирающие у них хлеб)))И всем, как обычно, наплевать на репутацию площадки)))
+1
- AlexeyTikhonov
  22 января 2014, 11:34
  Bordeaux, странные будут hftшники не имеющие собственного расчета волатильностей
  0
  - Bordeaux
    22 января 2014, 11:42
    AlexeyT, Сейчас мода на роботов в этой теме, а продавцам этих роботов лень заморачиваться лишними модулями))
    0
- Дмитрий Ворожцов
  22 января 2014, 12:37
  Bordeaux, много там конечно новоявленных хфт'шников, какой страйк февральский не возьми — еле торгуется. Сто лотов если заливают — так это счастье уже)) Да и вообще хфт на опционах штука довольно опасная… Наказать могут быстро, если на самотек пустишь
  0
  - Anton
    22 января 2014, 12:50
    Дмитрий Ворожцов, смотря как это все реализовать, панды сами всех наказывали
    -1
    - Дмитрий Ворожцов
      22 января 2014, 13:13
      Антон Руденок, я не владею точной информацией по Панде, но если учесть, что он из «золотых» мальчиков ЛЧИ, то может иметь то или иное отношение к маркетосам (как вариант, договор о ненападении на тот момент (; )
      0
  - Bordeaux
    22 января 2014, 13:05
    Дмитрий Ворожцов, Кстати да, тоже заметил, что последние дни начинают спреды расширяться-зачистка приносит плоды, похоже
    0
    - Дмитрий Ворожцов
      22 января 2014, 13:15
      Bordeaux, последние дни вообще хрень какая-то творится, в плане цен и скачков волы. Официальный RVI, например, вовсю падает на падении и растет на росте рынка (sic!)
      0
jk555
22 января 2014, 11:30
«наверное уже все слили» — или заработали лишнего…

это беспредел со стороны биржи!

сижу и думаю — не зря я делал защиту от "дураков" биржевых косяков в своем роботе…
0
- Anton
  22 января 2014, 11:51
  Евгений (jk555), вариационки то могут и накинуть, как улыбку поправят спишут лишнего :)
  0
  - jk555
    22 января 2014, 12:54
    Антон Руденок, то, что «надельтахеджировано» уже не спишут :)
    0
    - Bordeaux
      22 января 2014, 13:13
      Евгений (jk555), вообще не понимаю, куда они девают мои деньги)))в пятницу открыл позу с тетой в 5к пунктов, сижу четвертый торговый день, а всего календарных уже 6, хедж минимальный был, вола вроде никуда не ушла, да и вега была маленькая у позы, но результат -2к пунктов))), куда делись 30к теты- вообще не понимаю)))Как они ловко это делают???
      +1
      - Anton
        22 января 2014, 13:27
        Bordeaux, это все потому что вариационка начисляется по биржевой улыбке, гипотетически если го загружено под завязку и улыбка слетает, брокер может сделать маржин кол
        -1
        Bordeaux
        22 января 2014, 13:33
        Антон Руденок, может, кого-то как раз и мутузят в эти дни, потому как внятных объяснений никто не дает
        0
- dhong
  01 февраля 2014, 15:33
  Евгений (jk555), почему беспредел? Ухмылка по методологии подлаживается под рынок. Я не вижу тут никакого криминала
  0
  - jk555
    02 февраля 2014, 20:42
    dijap, так вроде как в этом и суть, что не подладилась
    0
dvoris
22 января 2014, 12:32
пора бы бирже как-то объясниться(
+3
unforgiven
22 января 2014, 16:11
Биржа улыбку транслирует индикативно, и нет договора который бы обязывал биржу всегда держать улыбку посередине бид/оффер — как захочет так и поставит. Поэтому к бирже претезний = о
+1
- Anton
  22 января 2014, 16:18
  unforgiven, вармаржу тоже индикативно начисляют/списывают ?))
  0
  - Mr. Bean
    22 января 2014, 16:52
    Антон Руденок, ахах и все остальные данные тоже индикативно, цены там, объёмы...))))
    0
  - unforgiven
    22 января 2014, 17:48
    Антон Руденок, биржа вашу маржу не трогает будьте спокойны. Этот вопрос относится к КЦ.
    0
SMT
22 января 2014, 19:49
Это еще нормальная улыбка. Но с такими темпами она станет как эта :

+1
asobo
26 января 2014, 00:41
Вы так говорите, как будто это что-то плохое
0

Читайте на SMART-LAB:

Обзор рынка облигаций

Неделя c 23 марта прошла без важных экономических новостей, способных дать импульс рынкам. 🔹МинФин объявил об отмене действия бюджетного правила до лета. Это значит, что ни...

АЛОР БРОКЕР

30.03.2026

Рынок облигаций: резюме по ключевой ставке и другие события

Индекс гособлигаций RGBI две недели подряд находится в слабой коррекции. До этого бенчмарк смог преодолеть долгосрочное нисходящее сопротивление, которое тянется с 2020 г., и закрепился выше...

БКС Мир инвестиций

09:59

Договор аренды: где на практике формируется доходность объекта

Когда инвестор выбирает фонд коммерческой недвижимости, чаще всего он смотрит на совокупность характеристик объекта: локацию, класс, арендатора и т.д. Однако, денежный поток и объем выплат для...

Accent

12:12

Короткие юаневые ставки и облигации в CNY: текущая ситуация и перспективы

С начала февраля наблюдается заметный рост краткосрочных локальных юаневых ставок, которые «потянули» за собой вверх и доходности российских корпоративных облигаций в CNY. О текущей ситуации в...