Data Mining fRTS: тренд и флет ч.1

Сегодня я хотел бы поговорить о внутренних параметрах fRTS, а именно о его склонности к трендовым и флетовым дням.

Скачать минутки frts: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoQkR2SEktLWx0QU0/edit?usp=sharing
Скачать исходный код: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoWkFUV191S3BBUFk/edit?usp=sharing

Итак на текущий момент мы выяснили что 20% самых трендовых дней на фРТС закрываются с рейнджем от 3164п.

Продолжение следует.

p.s. спасибо

meteop_x и Udgin за найденную ошибку.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

data mining datamining анализ данных датамайнинг объемы статистика торговые роботы торговые системы Марсель Тазетдинов ya-marsel трендовые дни флет тренд r language

Marsel Tazetdinov

173

3 193

с 16 января 2011

69 Комментариев

Marsel Tazetdinov
09 января 2014, 14:27
Stas Ivanov, ты имеешь ввиду зачем было минутки анализировать, если можно было взять дневки? Или что?
0
anatolyutkin
09 января 2014, 14:38
Насколько я понял (я этот язык не знаю, поправьте если что), анализ заключается в сравнении abs(close-open) с high-low. И если тело свечи больше 0.8 ее размаха, то день называется трендовым, если от 0.4 до 0.8--что-то невнятное, менее 0.4--флэт.

Вопросы:
1) Какова будет ваша статистика для броуновского движения? Имхо, она близка к вашей (20-40-40), хотя могу ошибаться. Надо бы это проверить, иначе это все не имеет особого смысла.

2) Какова стабильность вашей статистики в зависимости от размера и положения временного окна?
0
Marsel Tazetdinov
09 января 2014, 14:50
Stas Ivanov, я в тегах указал, ну видимо да не очевидно, сейчас поправлю. То что это можно сделать где угодно понятно, но я типа несу R в массы :) Дальше буду усложнять посты да.
0
Marsel Tazetdinov
09 января 2014, 15:06
Stas Ivanov, забыл удалить старый комментарий, в коде все в порядке, там вычисляются свечки принадлежащие к конкретному дню
0

Читайте на SMART-LAB:

RENI на конференции Smart Lab

В субботу супер провели время в компании инвесторов и других эмитентов на одной из главных конференций года – московском мероприятии Smart Lab. Как всегда, супер коммьюнити, интересное общение,...

Ренессанс страхование

11:00

Акции есть, а продать нельзя: 5 страшных историй

В обычный день брокеры выглядят примерно одинаково: котировки движутся, сделки исполняются, портфель показывает прибыль или убыток. Как устроен учёт активов, большинство из нас в этот момент не...

ROQ Markets

10:08

Сделки в портфеле ВДО

Иволга Капитал

09:27

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок.

Здравствуйте! Сегодня проходила встреча с годовыми подписчиками. К сожалению, не смог присутствовать лично, подготовил для встречи видеопрезентацию. Также хочу опубликовать здесь слайды и основные...