Data Mining fRTS: тренд и флет ч.1

Сегодня я хотел бы поговорить о внутренних параметрах fRTS, а именно о его склонности к трендовым и флетовым дням.

Скачать минутки frts: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoQkR2SEktLWx0QU0/edit?usp=sharing
Скачать исходный код: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoWkFUV191S3BBUFk/edit?usp=sharing

Итак на текущий момент мы выяснили что 20% самых трендовых дней на фРТС закрываются с рейнджем от 3164п.

Продолжение следует.

p.s. спасибо

meteop_x и Udgin за найденную ошибку.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

data mining datamining анализ данных датамайнинг объемы статистика торговые роботы торговые системы Марсель Тазетдинов ya-marsel трендовые дни флет тренд r language

Marsel Tazetdinov

173

3 193

с 16 января 2011

69 Комментариев

Marsel Tazetdinov
09 января 2014, 14:27
Stas Ivanov, ты имеешь ввиду зачем было минутки анализировать, если можно было взять дневки? Или что?
0
anatolyutkin
09 января 2014, 14:38
Насколько я понял (я этот язык не знаю, поправьте если что), анализ заключается в сравнении abs(close-open) с high-low. И если тело свечи больше 0.8 ее размаха, то день называется трендовым, если от 0.4 до 0.8--что-то невнятное, менее 0.4--флэт.

Вопросы:
1) Какова будет ваша статистика для броуновского движения? Имхо, она близка к вашей (20-40-40), хотя могу ошибаться. Надо бы это проверить, иначе это все не имеет особого смысла.

2) Какова стабильность вашей статистики в зависимости от размера и положения временного окна?
0
Marsel Tazetdinov
09 января 2014, 14:50
Stas Ivanov, я в тегах указал, ну видимо да не очевидно, сейчас поправлю. То что это можно сделать где угодно понятно, но я типа несу R в массы :) Дальше буду усложнять посты да.
0
Marsel Tazetdinov
09 января 2014, 15:06
Stas Ivanov, забыл удалить старый комментарий, в коде все в порядке, там вычисляются свечки принадлежащие к конкретному дню
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 9 сентября 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

09.09.2026

💰 Каждый пятый россиянин зарабатывает больше ₽100 тыс. в месяц

По итогам 1 полугодия доля россиян с ежемесячными доходами выше ₽100 тыс. достигла 21,1%. За год показатель вырос на 3,6 п.п, пишет РИА Новости. Доход от ₽100 до ₽130 тыс. получают...

Market Power

09.09.2026

Почему инвесторы выбирают «Норникель» - Мосбиржа опубликовала «Народный портфель» за август

Несмотря на продолжающуюся на фондовом рынке волатильность, связанную с перелетами переговорщиков по Украине, и снижение в августе индекса Мосбиржи на 2%, нетто-приток средств физлиц в акции...

Норникель

09.09.2026

Сбер РПБУ 8 мес. 2026 г. - менеджмент ждет замедления, но в отчетах пока рекорды

Сбер опубликовал результаты по РПБУ за 8 мес. 2026 г. Чистая прибыль за 8 месяцев составила 1,33 трлн руб. (+19%). За август 169,1 млрд руб. (+14,2%). Рентабельность капитала за 8 месяцев...