Data Mining fRTS: тренд и флет ч.1

Сегодня я хотел бы поговорить о внутренних параметрах fRTS, а именно о его склонности к трендовым и флетовым дням.

Скачать минутки frts: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoQkR2SEktLWx0QU0/edit?usp=sharing
Скачать исходный код: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoWkFUV191S3BBUFk/edit?usp=sharing

Итак на текущий момент мы выяснили что 20% самых трендовых дней на фРТС закрываются с рейнджем от 3164п.

Продолжение следует.

p.s. спасибо

meteop_x и Udgin за найденную ошибку.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

data mining datamining анализ данных датамайнинг объемы статистика торговые роботы торговые системы Марсель Тазетдинов ya-marsel трендовые дни флет тренд r language

Marsel Tazetdinov

173

3 193

с 16 января 2011

69 Комментариев

Marsel Tazetdinov
09 января 2014, 14:27
Stas Ivanov, ты имеешь ввиду зачем было минутки анализировать, если можно было взять дневки? Или что?
0
anatolyutkin
09 января 2014, 14:38
Насколько я понял (я этот язык не знаю, поправьте если что), анализ заключается в сравнении abs(close-open) с high-low. И если тело свечи больше 0.8 ее размаха, то день называется трендовым, если от 0.4 до 0.8--что-то невнятное, менее 0.4--флэт.

Вопросы:
1) Какова будет ваша статистика для броуновского движения? Имхо, она близка к вашей (20-40-40), хотя могу ошибаться. Надо бы это проверить, иначе это все не имеет особого смысла.

2) Какова стабильность вашей статистики в зависимости от размера и положения временного окна?
0
Marsel Tazetdinov
09 января 2014, 14:50
Stas Ivanov, я в тегах указал, ну видимо да не очевидно, сейчас поправлю. То что это можно сделать где угодно понятно, но я типа несу R в массы :) Дальше буду усложнять посты да.
0
Marsel Tazetdinov
09 января 2014, 15:06
Stas Ivanov, забыл удалить старый комментарий, в коде все в порядке, там вычисляются свечки принадлежащие к конкретному дню
0

Читайте на SMART-LAB:

Книга заявок на дебютный выпуск российских сукук будет открыта 29 мая

❗Уже через неделю, 29 мая , будет открыта книга заявок на дебютный выпуск российских сукук , ценных бумаг структурированных по принципам партнерского финансирования. Эмитентом выпуска выступает...

Газпромбанк

22.05.2026

🏦 Как Займер трансформирует свою бизнес-модель?

В последнее время мы много говорили о трансформации бизнеса Группы. Давайте разберемся, в чем именно заключаются эти изменения и почему это важно для инвесторов. Бизнес-модель Займера...

МКК "Займер"

22.05.2026

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

22.05.2026

Две новых инвест идеи на иксы у Элвиса в ПИФ Alenka Capital: подсвечиваем, пока горит

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают профи —...