07 января 2014, 15:06
Тейк больше стопа это лучше???????
Во многих учебных материалах авторы советуют ставить тейк больше стопа в несколько раз — по их мнению это чуть ли не гарантия выхода в плюс, но… давайте посчитаем различные варианты:
потеряв 20 раз по 1% и заработав 20 раз по 1% мы будем почти в нолях (99,8% от первоначального размера), а вот если риск и тейк 5% или больше, то уже минус получится больше (95,11%)
интересный момент получается когда тейк больше стопа в 4 раза (т.е. лосс 5%, тейк20%) в случае получения 20 лосов и 5 тейков результат будет 89,2% (последовательность получения стопов и тейков неважна)
если тейк удвоение (+100%) то будет еще хуже =71,69%
Т.е. тут мы имеем таком ММ феномен, что чем больше тейк относительно стопа, тем хуже результат)) — т.е. оптимальный результат с точки зрения ММ это равноценный стоп/тейк не более 1% от депозита.
Впрочем стоп может быть больше тейка в несколько раз и мы не получим большого минуса по матожиданию если у нас стоп будет в 2-3%, а тейк 1%
И получается что в чем то правы новички когда интуитивно начинают торговать со стопом больше тейка (маленькую цель взять в разы легче большой),...
потеряв 20 раз по 1% и заработав 20 раз по 1% мы будем почти в нолях (99,8% от первоначального размера), а вот если риск и тейк 5% или больше, то уже минус получится больше (95,11%)
интересный момент получается когда тейк больше стопа в 4 раза (т.е. лосс 5%, тейк20%) в случае получения 20 лосов и 5 тейков результат будет 89,2% (последовательность получения стопов и тейков неважна)
если тейк удвоение (+100%) то будет еще хуже =71,69%
Т.е. тут мы имеем таком ММ феномен, что чем больше тейк относительно стопа, тем хуже результат)) — т.е. оптимальный результат с точки зрения ММ это равноценный стоп/тейк не более 1% от депозита.
Впрочем стоп может быть больше тейка в несколько раз и мы не получим большого минуса по матожиданию если у нас стоп будет в 2-3%, а тейк 1%
И получается что в чем то правы новички когда интуитивно начинают торговать со стопом больше тейка (маленькую цель взять в разы легче большой),...
Дмитрий, если питаться только макаронами то и инфляции вообще нет :)
19:24
any_to_real, на Севере такие площадки назывались «поле чудес».
По случаю торжественной сдачи м/р в эксплуатацию с Москвы приезжала делегация. Чтобы «не ударить в грязь лицом», на вахтовом поселке...
Эльвира тупо угорает над ВВП
«Полюс» может провести сплит акций На 23 декабря назначено заседание совета директоров, среди вопросов на повестке — о рекомендации внеочередному общему собранию акционеров принять решение о дроблении...
Синие Пингвины объявляют крестовый поход на 222,58
Donbass, они там весь берег в Анапе и окрестностях засрали черти
19:19
Больше сегодня не торгую.
PP PP, Теперь не уверен, Штирлиц задумался, не нашел инфрмации по какой цене. Может по рыночной, но банки не собирется возвращать кредит и выкупать их обратно. Это просто скрытая эмиссия. Но отдать...
19:11
Дмитрий А., поздравляю. Я немного взял по 113.56, скинуть нетерпится, так как плечо задействовано.
Широкая диверсификация Написал я как-то гневный форум в канале Министерства Финансов России, относительно их желания обложить компанию Транснефть дополнительным налогом.Отзыв получил широкую поддержку...
взять 600п и стоп на 200 нереально.а больше взять это уже другая история
и чем больше будет сделок, тем сильнее вероятности будут оказывать влияние на счет.
smart-lab.ru/blog/109848.php
Ох и люблю я резкие выражения Майтрейдушки! Алексей, всё-таки, Персона. А внутри там ссылка на мой топ.
Видимо те, кто торгует тейк/стоп 3:1?
Может народ не задумывается, что с мелким стопом он просто переходит на более мелкий тайм-фрейм торговли?
Кстати, брокеру это должно нравится — клиент сливается дольше и больше на комиссии.
Но и ставить бесконечно большой стоп, тоже не камильфо.
Не все же Шутуши… Кое кто знает и сильно трендовые рынки.
Шутушу, как проект, кстати, весьма респектую.
смотря где входить будете!!! мне удавалось брать 1000п со стопом в 50п… ранее я торговал стопы 100-200п… все что выше не комфортно и много… цели были от 500п…
поражаюсь когда вижу описание условий (какие применял) и рядом НЕРЕАЛЬНО!) гыгы
Есть 2 части статистики и на них идет основной упор как минимум в начале карьеры.
1 это количество положительных сделок
2 Отношение риск\убыток
Математика говорит о том, что даже при 30 % успешных сделок брать 3к1 на например фьючерсах то результат общий плюс
Потом трейдер может увеличивать и улучшать либо отношение успешных сделок либо отношение прибыль убыток
статистически получить 20 убытков подряд… надо очень хорошо постараться даже 10…
Кстати, я у себя в журнале веду статистику эффективности каждого стопа.
Т.е. какой убыток он мне порезал или наоборот добавил в силу «ложности».
И изначально, когда определял параметры стопы, зависящие от волатильности на моем тайм-фрейме, обсчитал на истории их прошлую эффективность.
Т.е. нужна та же работа, что и для входов и выходов по сигналам системы.
И тогда меньше будет вопросов — нужны, не нужны, а если нужны, то какие.
7 минус и 3 плюс
7 минус дали 7 рисков 3+ * 3 риска дали 9…
даже с учетом комиса +
1) аварийный стоп относительно большой (за пределы дневной волатильности).
2) как только позиция уходит в + на десяток тиков (по ситуации), переносим стоп в БУ+1 тик.
По идее тут всё зависит от времени жизни позиции в состоянии 1 и потом 2. Если время в состоянии 1 будет значительно меньше, чем время в состоянии 2, мы получим преимущество.
То есть вероятность «сесть на тренд» будет больше, чем поймать аварийного лося.
Это теоретически. А практически на тестах у меня пока не идёт. Но я знаю, что жизнь от тестов отличается. Вот и спрашиваю.
По идее тут время в состоянии 1 вообще ничтожно мало.
Считаем еще раз 7 отрицательных 3 положительных
берем индекс ртс 10 сделок к примеру риск в сделке 100 пунктов тейк 300 комисия 2 рубля контракт
итог на 7 убыточных получаем 700 пунктов или 420 рублей +14 рублей комиссия
итог на 3 прибыльных получаем 900 пунктов или 540 рублей -6 рублей комиссия
ощий итог 534-434=+ 100 рублей
а автор утверждает минус… пусть докажет или покажет как правильно
Ваш пример неправильный, считать надо 50/50 а 7 к 3 означает, что трейдер получает положительные сделки чаще в 1,28 раза!!! (при равном тейк-профите)
т.е. в вашем примере вероятность срабатывания тейка 64%, а стопа 36%!!! ))))))))))))
Вы реально считаете что такой уровень прогнозируемости возможен на бирже???????
в чистом же виде, те. при равном уровне прогноза мы получаем ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ МИНУС по матожиданию
поэтому любые методы где тейк больше стопа убыточны — это каждый чисто по ощущениям может определить (если уж считать не хочет) — выжимая из рынка большие профиты реально чувствуешь сильное внутреннее напряжение
" еще раз повторяю, увеличение тейка и уменьшение стопа без учета любых других параметров ухудшает матожидание"
это бред если рынок трендовый, все точно наоборот и это практика
тут бы неплохо интрадей и среднесрочные сделки разделить.
новички ставят абы как покороче.
надо опыт качать, чтобы убыточных сделок было реже.
а стоп надо всегда ставить не жадничая. новичку надо привыкать. даже еси он скальпер — у них своих пропорции. Но жадничать нельзя. Это трейдинг. Золотая середина должна быть.
В этом и есть умение трейдера. Найти в говне денюжку… :D
Считать надо в пунктах что тейк больше стопа как минимум в 2 раза. Если считать в % то надо считать не от текущего депо после серии стопов, а от начального до серии стопов.
Самый главный параметр в трейдинге это время, любую убыточную позицию можно превратить в прибыльную, или любую прибыльную в убыточную, пользуясь лишь одним параметром, это ВРЕМЯ
Во мне присутствую все смертные грехи трейдера, это торговля без стопов и усреднение (усреднение в диапозоне дневного ATR(5)), и скажу еще одну истинну, то что начало торгов делаю новички, а конец профи, и если в конце дня рынок прошел против вас размер дневного ATR это значит, заход был дерьмо, и система ваша тоже дерьмо.
Для токийских, шанхайских и гонконгских вообще поутру.
И кто из них больший профи? Кому верить?
у нас 10 сделок суммарно и мы статистически имеем 35 % положительных сделок а 65 % отрицательных. Каждый… практически каждый трейдер знает свое соотношение + и — сделок
если у нас такие цифры общий результат + или — Дальше если ссылаться на вас то все не имеет значения то есть отношение не важно статистика не важна математика тоже не важна
я готов подписаться что да если делать 60 % + входов можно иметь отрицательное мат ожидание но таких единицы
или ваш совет торговать без стопа…
я всю жизнь торгую от рисков у нас было в фирме 10.000 человек осталось 20 кто торгует и сегодня причина улета… неконтролируемые риски
в чем ваш совет?
при этом чем больше выборка, тем больше минус усугубляется, там уже вообще до -20% доходит! и это ТОЛЬКО из за соотношения размера стопа к тейку!!!
с чего вы взяли что при БОЛЬШОМ СТОПЕ нужны точные входы? все с точностью до наоборот — большой стоп позволяет нивелировать шумы, а маленький тейк эффективно их ловить)))))))
и статистические тейки чаще дают больше прибыли
Почему например @Тимофей Мартынов в этом году получил убыток? (и в прошлом году вроде бы тоже.....) он что, этого не знает? А ведь он же умнейший и опытнейший трейдун! или нет?
когда волотильность падает и стопы короче и тейки меньше и наоборот… волотильность поднялась риск выше и тейк больше
ну ладно, респект за дискуссию…
Если считать тейк и профиты неизменными в пунктах, вне зависимости от размера депо, то по результатам тех-же 25 сделок получим прибыль в размере 1-го установленного профита. 100п-лосс, 500п-профит. 20сделок=2000лосса, 5сделок=2500профита.
Кол-во входов — N=100
Риск=цель/2
т.к. входов 100 то входим 1%К
т.е риск- 0,01 цель- 0,02
Предполагаем что наша система с матожиданием 60/40
Норма прибыли за 100 входов при правильном определении сигнала входа( это единственное допущение) будет равна
(0,6*100*0,0,02К-0,4*100*0,01К)/К*100%
Нетрудно посчитать норма прибыли 80% за 100 входов.НО МЫ 100% ТОЧНО входы брали а так в реальной торговле не бывает.
Если вы попробуете подставить свои рассуждения о стопах и профитах в формулу то у вас получиться какое-то значение — это и будет ваша теоретическая норма прибыли при 100% определении сигнала на вход
По поводу стратегий без стопа — опционы на что вам даны?
Именно из-за неправильных распределений вы и получаете ваше среднее смещение, при правильных же геометрически симметричных распределениях ответ будет вполне ожидаемый--в среднем ноль, причем независимо от размера тейка, стопа и чего бы то ни было еще.
Для более глубокого понимания того, что я написал, изучите, например, отличие нормального распределения от логнормального.
Пример №1: Стоп=1 рубль, Тейк=5 рублей, приращения цены независимы и распределены нормально. Средний финрез стратегии--ноль. Думаю, тут все более или менее ясно.
Пример №2: Стоп равен 1%, тейк равен 5%, приращения цены независимы и распределены нормально, в каждую сделку вкладываем 100% капитала (или любую другую величину, меньшую 100%). Это аналог вашего случая. Вы совершенно правы, средний финрез не равен нулю и рассчитывается аналогично вашему расчету. Однако, этот пример не имеет отношения к рынку. Иначе уж больно просто все было бы.
Пример №3: Стоп равен 1%, тейк равен 5%, в каждую сделку вкладываем 100% капитала, приращения цены независимы и распределены логнормально. Средний финрез равен нулю (т.к. логарифм цены распределен нормально с нулевым средним)--и это правильная модель и правильный результат.
Чтобы в ваших рассуждениях получить тот же ответ, используйте либо стопы/тейки в рублях (это пример №1), либо стопы/тейки в процентах и симметрично распределенный логарифм цены (а не симметрично распределенную цену, как делаете вы)).
я только одного не пойму — с чего вдруг 2 пример «не имеет отношения к рынку»? это кто вам такое сказал? все трейдеры так торгуют)))
От противного. Пусть цена движется как вы предполагаете. Подумайте, куда уйдет бабло человека из вашего поста? Да там такая очередь охотников выстроится, что под их воздействием динамика цены тут же станет правильной (то есть логнормальной).
дал вводную с потолка и просит доказать что это не так
т.е. вероятность ставится стандартная 50/50 — если вероятность иная, то это достигается уже благодаря неким фильтрам и это уже тема иного поста
т.е. из допустим 3 состояний рынка (флет, восходящий тренд и нисходящий тренд) мы будем в выигрыше в двух случаях, а трендовик только в 1 случае получит профит))
каждый видит по своему)
но стопы надо ставить и риск держать в зоне комфорта.
точка входа это все. я даже рад получать убытки, когда у меня красивая точка входа.
это ведь как в рулетке на 36 цифр один 0 и этой вероятности ДОСТАТОЧНО, чтобы статистически все сливались ))))))
так что математика это не так плохо как некоторым кажется))
Надо попробовать выбрать для себя инструменты с которыми вы будете работать и постараться как можно более глубоко разобраться в факторах влияющих на их движение.
А прибыль конечно не гарантирована.
Стоп это вообще плохая тема, стоп это в реальности фиксация убытка, можит это возможность ограничить убыток но все же это фиксация убытка. Тоесть фактически получается следующее, не фиксирую профит но фиксирую убыток. И как же тогда выигрывать если играть в убыток? Здесь только одно, есть прибыль забтрай пока она есть, второго шанса не будит, все остальное это мечты.
100+5%=105
105-5%=99,75
что получается в первой сделки мы заработали 5%, а во второй потеряли 5%, а теперь смотрите общий результат -0,25% итого на счете с первоначальной 100 остается 99,75.
а во втором 105, вот и разница )
и на флэте с коротким тейком нежелательно падение волы))