Импульсная система - усложним задачу!

Задание для системы, которая в предыдущем сообщении обсуждалась — усложнено. Для примера выбрал дату 18 декабря 2013г и протестировал систему на данных за три дня до этой даты, в эту дату и за три дня после этой даты — 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 числа.  Смотрим на результат.
Это результат 7 дней. Общая прибыль в виде вариационной маржи составляет +11 484р. Это +22.96% за 7 дней торговли. Счет = 50 000р. Количество торгуемых лотов = 3.




На графике видна 50% просадка, которая случилась 18 числа ночью.
Но система за пару дней справилась с этой просадкой и обновила хай.
Если бы у системы до этого была накопленная прибыль то эта просадка была бы незаметна на истории торговли. Но т.к. это всего лишь неделя торговли, на графике все отображается как зубья пилы.

В предыдущем анализе построенной системы — у некоторых возникают вопросы типа — учтена ли комиссия, не сглажены ли данные, не оптимизирована ли система на определенной истории данных.

1) Комиссия учтена в мимнимум в 3 раза больше брокера.
2) Данные не сглажены (т.е. не выбран ряд удачных отрезков цен).
3) Система ненаписана для определенной истории цен, а наоборот — сперва придуманы условия торговли и уже потом проверены на случайно выбранном отрезке графика.







Т.к. и у самого возникли сомнения и вопросы разного рода, решил проверить систему на микроуровне — т.е. получается некое подобие высокочастотного трейдинга. Конечно же высокочастотного звучит как то смешно для моей системы, но все же сделок в 7-8 раз больше совершается, чем в предыдущем тесте.

Если система работающая на большом тайм-фрейме, без изменения условий работает на другом тайм-фрейме тоже, на случайно выбранном участке, то являются ли условия заданные для работы правильными?

Итак, что же я снова сделал не так?)))))