Итоги 2013: система "dr-mart - упрощенка"

На написание топика меня сподвигло желание помочь Тимофею разобраться в своей торговле, а также выкрики из зала, мол, он уже не тот, и система его уже не работает на изменившемся рынке.

     Предыстория: со своей системой Тимофей познакомил меня в августе 2012. Поскольку огромное место в ней занимает интуитивная составляющая, то я, не обладая багажом знаний и опытом dr-mart'а, взял основное и создал тупую механическую систему (тупую не потому, что глупую, а потому, что её надо тупо соблюдать — по сути, это готовый робот и торгую я эту систему руками только потому, что использую трудноформализуемые фишки, уменьшающие проскальзывания, да и совершить сделку в день-два мне не напряжно).

     Итак: торговля только РИ, со стопами, включая вечернюю сессию.
     Для начала эквити за 2013 год (совсем некрасивая после Муханчиковской, но все же):

 
 
Помесячные результаты:


 

     Немного сухой статистики:

общее количество сделок 163
максимальный дродаун -34,83%
максимальный трейд 9 060 пунктов
максимальное количество стопов подряд 9
количество прибыльных сделок 41%
в лонгах заработано 50,2% прибыли (практически паритет с шортами)
на дневной сессии совершена 61 сделка, заработано 55,89% профита
на вечерке, соответственно 102 сделки и 44,11% профита

     По поводу риск-менеджмента: риски беру большие, но для скептиков, привожу график оптимального f по 2013-му году:



     По горизонтальной оси указан условный риск, с начала года я применял 0,7, с конца октября увеличил риск до 1.

     Ну и напоследок еще один поразительный факт: сделки, совершенные в четверг принесли прибыли в полтора раза больше, чем в остальные дни вместе взятые.

     Итак, резюмируя: итог торговли Тимофея обусловлен, как мне кажется, очень насыщенным эмоционально годом: уход в свободное плавание, беременность жены, переезд в штаты, рождение ребенка — в таких условиях торговать просто нереально (да и нужно ли — для него год и так был мегаудачным).