У меня "разрыв шаблона" (вопрос опционщикам)

Вчера анализировал 10-ти и 21-ти дневные относительные приращения S&P500 и пришел в выводу, что если их центрировать и предположить, что распределение абсолютно непрерывно, то плотность имеет… разрыв в нуле с вероятностью 0,99.

Даже не представляю каким стационарным процессом можно получить такое распределение. Может кто-то встречал такие модели ценообразования? В мою то нестационарную модель можно всунуть что угодно, но ее предикативная ценность из-за этого для опционов невелика.

С уважением

P. S. После замечания SergeyJu, высказанного в приватной беседе, правильное утверждение звучит так:

Если предположить, что распределение центрированных относительных приращений S&P500 и фьючерса на индекср РТС за 10 и 21 день абсолютно непрерывны, то с вероятностью 0,99 их плотности имеют хотя бы один разрыв.

Второй абзац все равно верен и в рамках этого утверждения.

опционы

howtotradeag

А. Г.

Москва

1796

85 687

с 17 января 2011

86 Комментариев

vfreeman
18 декабря 2013, 10:40
иногда жалею, что плохо математику учил в институте — порой не понимаю о чем пост…
зато теперь есть стимул пополнять знания!
+2
RTS_TRADER
18 декабря 2013, 10:44
У вас разрыв шаблона — а у меня разрыв мозга
от такого поста -)))
+11
GHJK
18 декабря 2013, 10:45
я нихрена не понял
+3
jk555
18 декабря 2013, 10:47
Это просто удивительно! Никто ничего не понял, но все жмут на «хорошо». В чем прикол коллеги? :)
+1

Читайте на SMART-LAB:

Понижение ключевой ставки дает запас к снижению доходностей ВДО

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Как выглядит изменение доходностей облигаций по кредитным рейтингам. Последнее время доходности опускались, но с высокой базы. Пятничное...

Иволга Капитал

06:14

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...

Mozgovik

04:57

S&P 500: Точка кипения — включатся ли быки в игру у критической поддержки?

Ключевой фондовый индекс S&P 500 завершил торговую неделю мощным падением, протестировав и закрывшись в непосредственной близости от важного уровня поддержки 6509. Поход ниже этой горизонтали...