У меня "разрыв шаблона" (вопрос опционщикам)

Вчера анализировал 10-ти и 21-ти дневные относительные приращения S&P500 и пришел в выводу, что если их центрировать и предположить, что распределение абсолютно непрерывно, то плотность имеет… разрыв в нуле с вероятностью 0,99.

Даже не представляю каким стационарным процессом можно получить такое распределение. Может кто-то встречал такие модели ценообразования? В мою то нестационарную модель можно всунуть что угодно, но ее предикативная ценность из-за этого для опционов невелика.

С уважением

P. S. После замечания SergeyJu, высказанного в приватной беседе, правильное утверждение звучит так:

Если предположить, что распределение центрированных относительных приращений S&P500 и фьючерса на индекср РТС за 10 и 21 день абсолютно непрерывны, то с вероятностью 0,99 их плотности имеют хотя бы один разрыв.

Второй абзац все равно верен и в рамках этого утверждения.

опционы

howtotradeag

А. Г.

Москва

1793

84 383

с 17 января 2011

86 Комментариев

vfreeman
18 декабря 2013, 10:40
иногда жалею, что плохо математику учил в институте — порой не понимаю о чем пост…
зато теперь есть стимул пополнять знания!
+2
RTS_TRADER
18 декабря 2013, 10:44
У вас разрыв шаблона — а у меня разрыв мозга
от такого поста -)))
+11
GHJK
18 декабря 2013, 10:45
я нихрена не понял
+3
jk555
18 декабря 2013, 10:47
Это просто удивительно! Никто ничего не понял, но все жмут на «хорошо». В чем прикол коллеги? :)
+1

Читайте на SMART-LAB:

От охлаждения к восстановлению. Что ждет экономику России в 2026 году?

Главное: Российской экономике удалось избежать рецессии в 2025 году Рубль, вопреки прогнозам, демонстрирует крепость, но в 2026 году ожидается его ослабление Базовый сценарий...

Финам Брокер

29.12.2025

«Озон Фармацевтика» поздравляет с наступающим Новым годом!

Дорогие партнёры, инвесторы, коллеги! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот праздник — время подведения итогов и построения новых планов. Это момент, когда мы...

Озон Фармацевтика

10:01

#MGKL: Купонные выплаты по облигациям за декабрь — 56 589 290 ₽

✨ В декабре ПАО «МГКЛ» в срок и в полном объёме исполнило обязательства перед инвесторами — на купонные выплаты направлено более 56 млн рублей. 💼 Выплаты произведены по следующим...