За свою торговую практику я перечитал десятки книг и пересмотрел сотни обучающих трейдингу роликов и видеосеминаров. Я не понимаю почему многие, так называемые профи и гуру советуют использовать риск на сделку в пределах 2-3%. Считаю, что это неминуемо приведет к сливу депо, все начнется с большой просадки, а там где большая просадка там тильт и гемблинг, где тильт, там маржинкол))
Не надо иметь семь пядей вол лбу, достаточно понять простые вещи из области математики и статистики. Рано или поздно у вас будет случаться серии убыточных сделок, как бы вы этого не хотели. Даже в рулетке, где шанс выпадения в 1 сделке красного/черного в среднем чуть меньше 50%, вероятность выпадения 15 раз подряд красного/черного равна практически 100% даже в течении суток (проверено в молодости) и это нормально. А если вы еще по всем правилам торговли имеете соотношение прибыли к убыткам 1 к 3, например, то ваша серия убыточных сделок может переволить спокойно за 20 сделок подряд, поскольку прибыльных сделок у вас будет и вовсе не более 40%.
Теперь представьте себя, свои 20 убыточных сделок подряд со средним риском 3% и что вы имеете? Просадка 40-50%. Если вы интрадейщик, такая серия может случиться даже за одну торговую сессию. Думаю мало кто сможет сохранить спокойствие, хладнокровие и здравый смысл после такой задницы.
Много букв, в общем мое мнение таково, риск на сделку не должен привышать 1%, а еще лучше если он будет 0.5%, к чему я собственно и стремлюсь.
Во время чтения поста думал, что щас я отпишу в комментах ему все что о нем думаю, ожидая, что ты предложишь в конце делать риск на сделку процентов 5-10 ) А потом бац 1% или даже 0.5%, значит адекватный человек )
Lord Fridrich II, если не лень, не могли бы Вы проиллюстрировать данное утверждение на простом численном примере?
«А если вы еще по всем правилам торговли имеете соотношение прибыли к убыткам 1 к 3, например, то ваша серия убыточных сделок может переволить спокойно за 20 сделок подряд, поскольку прибыльных сделок у вас будет и вовсе не более 40%.»
Shredder, ну че непонятного, если стоп в конкретной сделке маленький можно зайти сайзом побольше, большой стоп-на маленькую часть сайза, но желательно чтобы не была стопа больше 1 % от депошки
ЕСЛИ <соотношение прибыли к убыткам 3 к 1>
ТО <серия убыточных сделок может переволить спокойно за 20 сделок подряд>
ПОСКОЛЬКУ <прибыльных сделок будет и вовсе не более 40%>
Shredder, чет я не догоняю, берем к примеру сбер по 100р на 100 000, стоп 99, тейк 103, какой смысл этого примера? фитча в том что если подобных сделок будет 20 штук со стоплосом, для депо это будет не критично
Lord Fridrich II,
Если роза — цветок, то она пахнет, поскольку все цветы пахнут.
Я не понимаю подобной связи в вашем предложении.
20 SL подряд со стопом 1 — это понятно. какое отношение к этому имеет <прибыльных сделок не более 40%>?
Shredder, чем больше соотношение риск/прибыль, тем меньше прибыльных сделок, тем больше шансов длинной серии убыточных сделок, так? Условно говоря 1 к 3 — 40% прибыльных, 1 к 5 — 25% и т.д.
Lord Fridrich II,
Вероятность того что сделка будет прибыльной очевидно зависит от risk/reward ratio. (хотя вероятности вы взяли с потолка, можно считать, что у конкретной единицы рыночного планктона вероятность 1/3 будет 30%, а 1/5 например 3%, также можно считать их любыми другими, в зависимости от конкретных условий модели)
Sorry, нет возможности развивать далее…
В общем — резюме: Вы — правы, но пишете, если адресуете Ваш пост — новичкам, слишком неряшливо.
Lord Fridrich II, А вот здесь, — не согласен. Если очень маленький стоп, меньше половины дисперсии, например, то чел попадает в полосу белого шума и это превращается в игру типа орлянка с мат. ожиданием выигрыша равным нолю.
у каждой стратегии свои риски, если идет ловля больших движений то и стоп 2% это в принципе нормально, если позиция среднесрочная, почему бы и нет?
если интрадей, то 2% многовато, нужно передвигать стоп поближе или сокращать позу (но кому это хочется? ведь хочется зайти на 100% депо, чтоб срубить так срубить :) )
В таком случае нужно ограничивать просадку в день, ибо как сказано можно поймать «удачу» и сделать 20 сделок в убыток с таким то риском.
Так точно сказать нельзя, нормально это 2% или нет, и все под одну гребенку нельзя ровнять!
о чем и речь, все зависит от стратегии.
если мы будем рисковать 2% ради того что бы взять 2% то мы конечно же сольем, если это отношение выполнять минимум 1 к 3, то мы будем в плюсе, но лучше больше :)
я все к чему, а к тому что если у человека 2% на сделку, то он не делает много сделок в день и соответсвенно не сольет счет под 40-50% в день. Ведь у краткосрочников, скальперов риск намного меньше…
Все это правда если правильно относиться к РМ. Но новички разве об этом думают? Им хочется сегодня, сейчас, все остальное их не интересует.
iRoot, все мы умные, когда рынки закрыты) кстати соотношение убытка к прибыли не единственный критерий хорошей сделки, иногда у меня бывают т ситуации, когда стоп равен тейку, но вероятность тейка процентов 70-80%
«Даже в рулетке, где шанс выпадения в 1 сделке красного/черного в среднем чуть меньше 50%, вероятность выпадения 15 раз подряд красного/черного равна практически 100% даже в течении суток (проверено в молодости) и это нормально».
вероятность 5 красных (черных) подряд — 0,000015, так что 15 раз за ночь подряд — это загнули.
Напишу коомент.
А зачем Вам ждать20 убыточных сделок подряд?
Я заметила, что если день начинается с ловли двух стопов подряд, да еще несправедливых, то дальше идет серия стопов. Надо просто переставать торговать после 2 стопов и всё. Действительно, видимо существует капризная Фортуна, но если ловишь стопы, то так и будешь дальше их ловить. В понедельник я словила 8 стопов подряд. Теперь железное правило — 2 стопа и прощай торговля до завтра.
А ставить короткий стоп — некомфортно. Будешь постоянно на него налетать, не всякий это спокойно стойко выдержит.
Oksana, короткий стоп и стоп от депо- разные вещи, см выше vampirius. Ну а если выпал шанс словить 20 стопов подряд, словишь ты их за день или в течении 10 дней подряд, если отходить о торговли после 2 стопов, большой разниццы не имеет
Lord Fridrich II, Не согласна. Если ловишь стоп 20 раз подряд, или 10 дней по 2 стопа — то значит у тебя убыточная стратегия с отрицательным матожиданием. Не стопы над прорабатывать, а стратегию.
Такой пример. Если входить в рынок в случайной точке, прибыль/риск ставить 1/1, то после серии сделок твой счет не изменится плюс минкс немного. А вот если твоя сисема с положительным матожиданием, и ты входишь со стопом 1/1, то из 10 сделок скорее 6-7 будут прибыльными, 3-4 убыточными. Словить 20 стопов — явно неправильная точка входа, а размер стопа ни при чем. Хотя, если ставит стоп в 100 пунктов, то наверняка его будет срывать много раз подряд.
Oksana, как говорил Эйнштейн-все относительно, считаете 20 стопов подряд-показатель плохой системы? это возможно стечение обстойтельств, которое статистически может случаться скажем раз в год или 10 лет, это неважно. Важно что бы эту серию депо пережил, с потерями желательно не более 30%
Lord Fridrich II, Был эксперимент у меня. Я целый месяц на отдельном счету входила в сделку 1 раз в день, прибыль- риск ставила плюс 500 пунктов, минус 500 пунктов. Сделка выполнялась в ближайший час (иногда и 5 минут). В результате того, что матожидание было положительное, прибыльных сделок было больше, я заработала 12% в месяц при том, что весь день -вне рынка. В то время, как на основном счету я капитально просела и торговала почти весь день.
Все дело в матожидании от своей стратегии.
Lord Fridrich II, Матожидание я понимаю так, что вероятность положительного сценария более 50% — положительное матожидание, если менее 50% — отрицательное матожидание. Вы же можете проверить свою стратегию на исторических данных, и посчитать, сколько прибыльных/убыточных сделок было бы. Если прибыльных более половины, то матожидание положительное.
Хотя в высшей математики все гораздо сложнее, но для торговли это не надо досконально изучать.
Oksana, «Если прибыльных более половины, то матожидание положительное». Матожидание заключается не только в % прибыльных сделок от убыточных. Если у вас в среднем приб. сделка +1%, а убыточная -2%?
Lord Fridrich II, Правда из-за проскальзывания убыток был немного больше. То есть прибыль 500 пунктов, убыток в среднем 520 пунктов. Но эти 20 пунктов не повлияли на результат
Oksana, все лишь по этим показателям я не могу сказать что матожидание положительное, в отдельно взятой сделке может быть, а на протяжении серии сделок непонятно
Lord Fridrich II, Ну у меня уже терпения нет объяснять. Возьмите апрель, посчитайте сколько прибыльных-убыточных. Допустим 65% прибыльных. Возьмите май, посчитайте, допустим 72%. И так каждый месяц. Потом высчитайте среднеарифметическое по этим нескольким месяцам.
Но если выходит 50% вероятность или около того, то матожидание равно почти нулю, это подкидывание монетки, это неработающая стратегия. Все равно что случайный вход
Lord Fridrich II, Да не спорю я с вами. Мне ни к чему. Я же говорю, «слила за понедельник 8 стопов». (вот они и в прфиле отражены). «Эксперимент на отдельном счету». Вы это прям не замечаете.
У меня может быть 4 разных счета, на которых я разные стратегии опробываю. На фига мне все вам рассказывать
Oksana, в корне не соглашусь. Знаменитые «Черепашки» торговали с положительным мат. ожиданием, в год(!!!) у них были только несколько успешных сделок, а остальное сплошные стопы. Потому что мат.ожидание рассчитывается как сумма вероятностей каждого исхода помноженных на их величину. И даже соотношение вероятностей прибыль\убыток 70\30 во вовсе не гарантирует положительного мат.ожидания, а как следствие — прибыльной системы. А учитывая вашу оговорку строить систему на одинаковом плюсе и минусе (это как раз именно тот единственный частный случай когда мат.ожидание совпадет со средним арифметическим вероятностей) это (исключитально на мой субъективный взгляд) как эксперимент в вакууме — интересно, только практически не особо применимо.
Mach, согласна с Вами, что в идеале матожидание считают по-другому. Я опробовала тот единственный случай «когда мат.ожидание совпадет со средним арифметическим вероятностей».
Результат был положительным. Про него и рассказала.
по поводу количества стопов:
у одного из лучших в нашем мире — Пола Тюдора Джонса — % прибыльных сделок не превышает 20-25%. то есть 75-80 стопов и только 20-25 прибыльных сделок на сотню. такие вот дела.
Lord Fridrich II, Я новичок.Ищу и граалю как многие. Я на фортсе с января.
На спот-рынке применяла то, что совсем не работает на ФОРТСе.
И очень прошу, не надо мне отвечать. Если есть антипатия, предвзятость, зачем переписываться?
Меня удивляет что у всех трейдеров риски фиксированные! Как такое может быть? Это не может работать, если волатильность бумаги плавающая… Фиксированный риск можно использовать только в том случае если ты отбираешь подходящие акции под этот риск. И в большинстве случаев с фиксированным вас будет выбивать по стопу, пока не упадет волатильность бумаги, можно конечно и в этом случае умудряться зарабатывать, но эквити увеличится в разы если понять то, о чем я написал!
И например иногда возникают моменты в цене, когда шанс на то что ты угадал направление и стоп ну скажем 90%, а в других случаях допустим 50% — почему риск на сделку должен быть одинаковый если ты знаешь как отличать шанс в 90%?
Дык а во что тут верить, VK всё просрал и не справляется даже чисто технически. Вечерами, вон, лежит целыми подсетями.
Если Яндекс хотя бы скам включил как в 2000 (подписки без согласия, инсталлы), ...
вамсат вамирекс, вашу знакомую зовут Эльвира Н. ?
А… тогда вообще все понятно.
Эльвира Н. — слушает звезды,
Владимир П. — слушает на спиритических сеансах Петра Первого...
:)
Президент по добыче Exxon Mobil заявил, что при Трампе маловероятно существенное увеличение добычи нефти в ближайшие годы.
Bloomberg| Tuesday, November 26, 2024 | 3:00 PM ES
Производители не...
YgrOK, возможно нужные люди уже давно знают и объем и цену допки. И шортят под это дело. Потом полученными с допки бумагами шорт закроют с хорошим профитом.
D-Aleksandr, без плеча? зачем переживать то? Все хорошо, отличная инвестиция. уже весной все окупится уверен почти на сто процентов. С плечом позиция может не дожить до этого времени )
Хоха51, я бы даже отвечать не стал тому, кто либо искренне не видит, либо просто не хочет видеть субстанциональную разницу в стратегиях органического роста и накопления жира по средствам m&a сделок...
Вадим Рахаев, вопрос требует глубокого изучения — если золото будет в эпицентре — температуры, давления — не запустится ли распад или термоядерный процесс?
*sarcasm
Он не может быть стандартным и одинаковым для всех.
«А если вы еще по всем правилам торговли имеете соотношение прибыли к убыткам 1 к 3, например, то ваша серия убыточных сделок может переволить спокойно за 20 сделок подряд, поскольку прибыльных сделок у вас будет и вовсе не более 40%.»
ЕСЛИ <соотношение прибыли к убыткам 3 к 1>
ТО <серия убыточных сделок может переволить спокойно за 20 сделок подряд>
ПОСКОЛЬКУ <прибыльных сделок будет и вовсе не более 40%>
Можно простой численный пример?
Если роза — цветок, то она пахнет, поскольку все цветы пахнут.
Я не понимаю подобной связи в вашем предложении.
20 SL подряд со стопом 1 — это понятно. какое отношение к этому имеет <прибыльных сделок не более 40%>?
Про мат.ожидание, я уж спрашивать не буду…
Вероятность того что сделка будет прибыльной очевидно зависит от risk/reward ratio. (хотя вероятности вы взяли с потолка, можно считать, что у конкретной единицы рыночного планктона вероятность 1/3 будет 30%, а 1/5 например 3%, также можно считать их любыми другими, в зависимости от конкретных условий модели)
Sorry, нет возможности развивать далее…
В общем — резюме: Вы — правы, но пишете, если адресуете Ваш пост — новичкам, слишком неряшливо.
если интрадей, то 2% многовато, нужно передвигать стоп поближе или сокращать позу (но кому это хочется? ведь хочется зайти на 100% депо, чтоб срубить так срубить :) )
В таком случае нужно ограничивать просадку в день, ибо как сказано можно поймать «удачу» и сделать 20 сделок в убыток с таким то риском.
Так точно сказать нельзя, нормально это 2% или нет, и все под одну гребенку нельзя ровнять!
если мы будем рисковать 2% ради того что бы взять 2% то мы конечно же сольем, если это отношение выполнять минимум 1 к 3, то мы будем в плюсе, но лучше больше :)
я все к чему, а к тому что если у человека 2% на сделку, то он не делает много сделок в день и соответсвенно не сольет счет под 40-50% в день. Ведь у краткосрочников, скальперов риск намного меньше…
Все это правда если правильно относиться к РМ. Но новички разве об этом думают? Им хочется сегодня, сейчас, все остальное их не интересует.
вероятность 5 красных (черных) подряд — 0,000015, так что 15 раз за ночь подряд — это загнули.
А зачем Вам ждать20 убыточных сделок подряд?
Я заметила, что если день начинается с ловли двух стопов подряд, да еще несправедливых, то дальше идет серия стопов. Надо просто переставать торговать после 2 стопов и всё. Действительно, видимо существует капризная Фортуна, но если ловишь стопы, то так и будешь дальше их ловить. В понедельник я словила 8 стопов подряд. Теперь железное правило — 2 стопа и прощай торговля до завтра.
А ставить короткий стоп — некомфортно. Будешь постоянно на него налетать, не всякий это спокойно стойко выдержит.
Такой пример. Если входить в рынок в случайной точке, прибыль/риск ставить 1/1, то после серии сделок твой счет не изменится плюс минкс немного. А вот если твоя сисема с положительным матожиданием, и ты входишь со стопом 1/1, то из 10 сделок скорее 6-7 будут прибыльными, 3-4 убыточными. Словить 20 стопов — явно неправильная точка входа, а размер стопа ни при чем. Хотя, если ставит стоп в 100 пунктов, то наверняка его будет срывать много раз подряд.
Все дело в матожидании от своей стратегии.
Хотя в высшей математики все гораздо сложнее, но для торговли это не надо досконально изучать.
Но если выходит 50% вероятность или около того, то матожидание равно почти нулю, это подкидывание монетки, это неработающая стратегия. Все равно что случайный вход
У меня может быть 4 разных счета, на которых я разные стратегии опробываю. На фига мне все вам рассказывать
Результат был положительным. Про него и рассказала.
у одного из лучших в нашем мире — Пола Тюдора Джонса — % прибыльных сделок не превышает 20-25%. то есть 75-80 стопов и только 20-25 прибыльных сделок на сотню. такие вот дела.
На спот-рынке применяла то, что совсем не работает на ФОРТСе.
И очень прошу, не надо мне отвечать. Если есть антипатия, предвзятость, зачем переписываться?
Да, конечно, полность согласна воатильность увеличивается, сразу надо стоп пересматривать. Увеличивать. Плечо снижать