Ед В
Ед В личный блог
03 сентября 2011, 19:16

Совет новичкам (только не закидывайте помидорами)

За свою торговую практику я перечитал десятки книг и пересмотрел сотни обучающих трейдингу роликов и видеосеминаров. Я не понимаю почему многие, так называемые профи и гуру советуют использовать риск на сделку в пределах 2-3%. Считаю, что это неминуемо приведет к сливу депо, все начнется с большой просадки, а там где большая просадка там тильт и гемблинг, где тильт, там маржинкол))
 Не надо иметь семь пядей вол лбу, достаточно понять простые вещи из области математики и статистики. Рано или поздно у вас будет случаться серии убыточных сделок, как бы вы этого не хотели.  Даже в рулетке, где шанс выпадения в 1 сделке красного/черного в среднем чуть меньше 50%, вероятность выпадения 15 раз подряд красного/черного равна практически 100% даже в течении суток (проверено в молодости) и это нормально. А если вы еще по всем правилам торговли имеете соотношение прибыли к убыткам 1 к 3, например, то ваша серия убыточных сделок может переволить спокойно за 20 сделок подряд, поскольку прибыльных сделок у вас будет и вовсе не более 40%.
 Теперь представьте себя, свои 20 убыточных сделок подряд  со средним риском 3% и что вы имеете? Просадка 40-50%. Если вы интрадейщик, такая серия может случиться даже за одну торговую сессию. Думаю мало кто сможет сохранить спокойствие, хладнокровие и здравый смысл после такой задницы.
Много букв, в общем мое мнение таково, риск на сделку не должен привышать 1%, а еще  лучше если он будет 0.5%, к чему я собственно и стремлюсь.
72 Комментария
  • Money-fest
    03 сентября 2011, 19:35
    это применимо когда ты входишь на хаях или на лоях, сейчас рынок болтает так что с такими стопами точно депо сольёшь
    • respected
      03 сентября 2011, 20:09
      Money-fest, абсолютно верно.
  • mihasya
    03 сентября 2011, 19:52
    Во время чтения поста думал, что щас я отпишу в комментах ему все что о нем думаю, ожидая, что ты предложишь в конце делать риск на сделку процентов 5-10 ) А потом бац 1% или даже 0.5%, значит адекватный человек )
  • Александр Муханчиков
    03 сентября 2011, 20:02
    Риск на сделку полностью зависит от торговой системы.
    Он не может быть стандартным и одинаковым для всех.
  • Зов KTULHU
    03 сентября 2011, 20:40
    знавал я одного человека, у него риск был 100%. И ничего, в плюсе был. Просто депо у него было не одно.
  • EvgenyBoss
    03 сентября 2011, 20:54
    takero, конечно не одно =)) сколько он таких слил =)) и сколько снял денег??
  • Shredder
    03 сентября 2011, 21:15
    Lord Fridrich II, если не лень, не могли бы Вы проиллюстрировать данное утверждение на простом численном примере?

    «А если вы еще по всем правилам торговли имеете соотношение прибыли к убыткам 1 к 3, например, то ваша серия убыточных сделок может переволить спокойно за 20 сделок подряд, поскольку прибыльных сделок у вас будет и вовсе не более 40%.»
        • Shredder
          03 сентября 2011, 21:55
          Lord Fridrich II, про 1/3 вместо 3/1 — это понятно. Непонятно ЕСЛИ <--> ТО <--> ПОСКОЛЬКУ <-->
            • Shredder
              03 сентября 2011, 22:07
              Lord Fridrich II, не кипятитесь…

              ЕСЛИ <соотношение прибыли к убыткам 3 к 1>
              ТО <серия убыточных сделок может переволить спокойно за 20 сделок подряд>
              ПОСКОЛЬКУ <прибыльных сделок будет и вовсе не более 40%>

              Можно простой численный пример?
                • Shredder
                  03 сентября 2011, 22:26
                  Lord Fridrich II,
                  Если роза — цветок, то она пахнет, поскольку все цветы пахнут.

                  Я не понимаю подобной связи в вашем предложении.
                  20 SL подряд со стопом 1 — это понятно. какое отношение к этому имеет <прибыльных сделок не более 40%>?

                  Про мат.ожидание, я уж спрашивать не буду…
                    • Shredder
                      03 сентября 2011, 22:52
                      Lord Fridrich II,
                      Вероятность того что сделка будет прибыльной очевидно зависит от risk/reward ratio. (хотя вероятности вы взяли с потолка, можно считать, что у конкретной единицы рыночного планктона вероятность 1/3 будет 30%, а 1/5 например 3%, также можно считать их любыми другими, в зависимости от конкретных условий модели)

                      Sorry, нет возможности развивать далее…

                      В общем — резюме: Вы — правы, но пишете, если адресуете Ваш пост — новичкам, слишком неряшливо.
                        • Shredder
                          03 сентября 2011, 23:08
                          Lord Fridrich II, А вот здесь, — не согласен. Если очень маленький стоп, меньше половины дисперсии, например, то чел попадает в полосу белого шума и это превращается в игру типа орлянка с мат. ожиданием выигрыша равным нолю.
                            • Shredder
                              03 сентября 2011, 23:27
                              Lord Fridrich II, Я Вам плюс поставил. Но будьте аккуратнее, pls, если вещаете новичкам…
  • ev`
    03 сентября 2011, 21:16
    тело взятое на ~ 126 закрыл?
  • Алексей
    03 сентября 2011, 21:18
    1 % — это нормально при большом депо, а если депо небольшое — то это онанизм выйдет…
  • dmktrade
    03 сентября 2011, 21:20
    Точно говоришь. Старо как мир.
  • iRoot
    03 сентября 2011, 21:49
    у каждой стратегии свои риски, если идет ловля больших движений то и стоп 2% это в принципе нормально, если позиция среднесрочная, почему бы и нет?
    если интрадей, то 2% многовато, нужно передвигать стоп поближе или сокращать позу (но кому это хочется? ведь хочется зайти на 100% депо, чтоб срубить так срубить :) )
    В таком случае нужно ограничивать просадку в день, ибо как сказано можно поймать «удачу» и сделать 20 сделок в убыток с таким то риском.
    Так точно сказать нельзя, нормально это 2% или нет, и все под одну гребенку нельзя ровнять!
  • iRoot
    03 сентября 2011, 22:36
    не правильно без стопа, а то что 2-5% если по системе и все рассчитано, и положительное мат ожидание, то почему нет?
  • iRoot
    03 сентября 2011, 22:48
    о чем и речь, все зависит от стратегии.
    если мы будем рисковать 2% ради того что бы взять 2% то мы конечно же сольем, если это отношение выполнять минимум 1 к 3, то мы будем в плюсе, но лучше больше :)
    я все к чему, а к тому что если у человека 2% на сделку, то он не делает много сделок в день и соответсвенно не сольет счет под 40-50% в день. Ведь у краткосрочников, скальперов риск намного меньше…
    Все это правда если правильно относиться к РМ. Но новички разве об этом думают? Им хочется сегодня, сейчас, все остальное их не интересует.
  • iRoot
    03 сентября 2011, 22:57
    +1, больше сказать нечего :)
  • Сергей
    04 сентября 2011, 09:27
    «Даже в рулетке, где шанс выпадения в 1 сделке красного/черного в среднем чуть меньше 50%, вероятность выпадения 15 раз подряд красного/черного равна практически 100% даже в течении суток (проверено в молодости) и это нормально».
    вероятность 5 красных (черных) подряд — 0,000015, так что 15 раз за ночь подряд — это загнули.
    • Владимир Лавров
      04 сентября 2011, 09:46
      Сергей, Спекулируйте против Вашей системы. И у Вас все получится.
      • Сергей
        04 сентября 2011, 13:16
        Lord Fridrich II, сам использую 1,5%
  • vampirus
    04 сентября 2011, 10:20
    Автор имел ввиду ставить стоп 1 % на сделку от размера депо, по отношению к акции стоп может быть хоть 10%
  • Oksana
    04 сентября 2011, 10:34
    Напишу коомент.
    А зачем Вам ждать20 убыточных сделок подряд?
    Я заметила, что если день начинается с ловли двух стопов подряд, да еще несправедливых, то дальше идет серия стопов. Надо просто переставать торговать после 2 стопов и всё. Действительно, видимо существует капризная Фортуна, но если ловишь стопы, то так и будешь дальше их ловить. В понедельник я словила 8 стопов подряд. Теперь железное правило — 2 стопа и прощай торговля до завтра.
    А ставить короткий стоп — некомфортно. Будешь постоянно на него налетать, не всякий это спокойно стойко выдержит.
      • Oksana
        04 сентября 2011, 11:02
        Lord Fridrich II, Не согласна. Если ловишь стоп 20 раз подряд, или 10 дней по 2 стопа — то значит у тебя убыточная стратегия с отрицательным матожиданием. Не стопы над прорабатывать, а стратегию.
        Такой пример. Если входить в рынок в случайной точке, прибыль/риск ставить 1/1, то после серии сделок твой счет не изменится плюс минкс немного. А вот если твоя сисема с положительным матожиданием, и ты входишь со стопом 1/1, то из 10 сделок скорее 6-7 будут прибыльными, 3-4 убыточными. Словить 20 стопов — явно неправильная точка входа, а размер стопа ни при чем. Хотя, если ставит стоп в 100 пунктов, то наверняка его будет срывать много раз подряд.
      • Oksana
        04 сентября 2011, 11:09
        Lord Fridrich II, Был эксперимент у меня. Я целый месяц на отдельном счету входила в сделку 1 раз в день, прибыль- риск ставила плюс 500 пунктов, минус 500 пунктов. Сделка выполнялась в ближайший час (иногда и 5 минут). В результате того, что матожидание было положительное, прибыльных сделок было больше, я заработала 12% в месяц при том, что весь день -вне рынка. В то время, как на основном счету я капитально просела и торговала почти весь день.
        Все дело в матожидании от своей стратегии.
          • Oksana
            04 сентября 2011, 11:17
            Lord Fridrich II, Матожидание я понимаю так, что вероятность положительного сценария более 50% — положительное матожидание, если менее 50% — отрицательное матожидание. Вы же можете проверить свою стратегию на исторических данных, и посчитать, сколько прибыльных/убыточных сделок было бы. Если прибыльных более половины, то матожидание положительное.
            Хотя в высшей математики все гораздо сложнее, но для торговли это не надо досконально изучать.
              • Oksana
                04 сентября 2011, 11:22
                Lord Fridrich II, Невниматольно читали. Я ставила одинаковое значение и прибыли, и убытка
              • Oksana
                04 сентября 2011, 11:25
                Lord Fridrich II, Правда из-за проскальзывания убыток был немного больше. То есть прибыль 500 пунктов, убыток в среднем 520 пунктов. Но эти 20 пунктов не повлияли на результат
                  • Oksana
                    04 сентября 2011, 11:34
                    Lord Fridrich II, Ну у меня уже терпения нет объяснять. Возьмите апрель, посчитайте сколько прибыльных-убыточных. Допустим 65% прибыльных. Возьмите май, посчитайте, допустим 72%. И так каждый месяц. Потом высчитайте среднеарифметическое по этим нескольким месяцам.
                    Но если выходит 50% вероятность или около того, то матожидание равно почти нулю, это подкидывание монетки, это неработающая стратегия. Все равно что случайный вход
                      • Oksana
                        04 сентября 2011, 11:46
                        Lord Fridrich II, Да не спорю я с вами. Мне ни к чему. Я же говорю, «слила за понедельник 8 стопов». (вот они и в прфиле отражены). «Эксперимент на отдельном счету». Вы это прям не замечаете.
                        У меня может быть 4 разных счета, на которых я разные стратегии опробываю. На фига мне все вам рассказывать
                    • Maksim Chertkov
                      04 сентября 2011, 12:23
                      Oksana, в корне не соглашусь. Знаменитые «Черепашки» торговали с положительным мат. ожиданием, в год(!!!) у них были только несколько успешных сделок, а остальное сплошные стопы. Потому что мат.ожидание рассчитывается как сумма вероятностей каждого исхода помноженных на их величину. И даже соотношение вероятностей прибыль\убыток 70\30 во вовсе не гарантирует положительного мат.ожидания, а как следствие — прибыльной системы. А учитывая вашу оговорку строить систему на одинаковом плюсе и минусе (это как раз именно тот единственный частный случай когда мат.ожидание совпадет со средним арифметическим вероятностей) это (исключитально на мой субъективный взгляд) как эксперимент в вакууме — интересно, только практически не особо применимо.
                      • Oksana
                        04 сентября 2011, 12:37
                        Mach, согласна с Вами, что в идеале матожидание считают по-другому. Я опробовала тот единственный случай «когда мат.ожидание совпадет со средним арифметическим вероятностей».
                        Результат был положительным. Про него и рассказала.
                        • Oksana
                          04 сентября 2011, 12:38
                          Еще соблюдала правило — 1 сделка в день
  • karapuz
    04 сентября 2011, 11:34
    по поводу количества стопов:
    у одного из лучших в нашем мире — Пола Тюдора Джонса — % прибыльных сделок не превышает 20-25%. то есть 75-80 стопов и только 20-25 прибыльных сделок на сотню. такие вот дела.
    • Oksana
      04 сентября 2011, 11:36
      karapuz, Я б так не смогла. Это надо все железное иметь
      • karapuz
        04 сентября 2011, 11:43
        Oksana, просто reward/risk выше 5 может быть достигнут только на среднесрочном горизонте. рынку нужно время, чтобы двигаться
        • Oksana
          04 сентября 2011, 11:53
          karapuz, к этому (среднесрочному) приходят уде старожилы рынка. Я еще новичок, граалю пока интрадей
            • Oksana
              04 сентября 2011, 12:03
              Lord Fridrich II, Я новичок.Ищу и граалю как многие. Я на фортсе с января.
              На спот-рынке применяла то, что совсем не работает на ФОРТСе.
              И очень прошу, не надо мне отвечать. Если есть антипатия, предвзятость, зачем переписываться?
  • Максим
    04 сентября 2011, 12:05
    Меня удивляет что у всех трейдеров риски фиксированные! Как такое может быть? Это не может работать, если волатильность бумаги плавающая… Фиксированный риск можно использовать только в том случае если ты отбираешь подходящие акции под этот риск. И в большинстве случаев с фиксированным вас будет выбивать по стопу, пока не упадет волатильность бумаги, можно конечно и в этом случае умудряться зарабатывать, но эквити увеличится в разы если понять то, о чем я написал!
      • Максим
        04 сентября 2011, 12:15
        Lord Fridrich II, Хорошо, если правильная позиция стопа превышает твой максимальный риск?
          • Максим
            04 сентября 2011, 12:19
            Lord Fridrich II, Это другое дело, но почему то об этих условиях мало кто упоминает.
    • Oksana
      04 сентября 2011, 12:27
      Maxstv, +
      Да, конечно, полность согласна воатильность увеличивается, сразу надо стоп пересматривать. Увеличивать. Плечо снижать
  • Максим
    04 сентября 2011, 12:23
    И например иногда возникают моменты в цене, когда шанс на то что ты угадал направление и стоп ну скажем 90%, а в других случаях допустим 50% — почему риск на сделку должен быть одинаковый если ты знаешь как отличать шанс в 90%?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн