Требуется совет по изменению размера позиции

Дано: трендследящая система. 75-85% прибыльных сделок, соответсвенно 15-25% убыточных. Максимальное ко-во убыточных сделок в тесте — 3шт. В основном серия убытков состоит из 1-ой сделки. Серии прибыльных сделок от 1-ой до 13-ти. В основном 5-7 шт. подряд.
Соотношение дохода убыточная/прибыльная сделка — 2,7/1.

Вопрос: как можно изменять размер позиции в лотах в процессе работы алгоритма для увеличения дохода?

система робот

Ezev

Санкт-Петербург

557

с 24 февраля 2013

9 Комментариев

asf-trade
29 ноября 2013, 12:05
открыть для себя оптимальное f
0
- Ezev
  29 ноября 2013, 12:08
  asf-trade, не понял. можно разжевать?
  0
  - asf-trade
    29 ноября 2013, 12:13
    Ezev,
    
    :) Яндекс, вбиваем оптимальное f и жуем :)
    
    Ну или почитайте Торпа, или Винса. Вкратце, там идея как выбрать размер ставки оптимально в игре с положительным матожиданием.
    0
    - Ezev
      29 ноября 2013, 12:18
      asf-trade, понял, нашёл, спасибо.
      0
    - Ezev
      29 ноября 2013, 12:37
      asf-trade, Я так понял, что метод дает возможность определить оптимальный фиксированный размер позиции по отношению к депозиту. У меня вопрос другой. Как изменять размер позиции в зависимости от того, сколько последних сделок было убыточно/прибыльно.
      0
      - Антон Денисков (Fry)
        30 ноября 2013, 04:16
        Ezev, уже говорил Вам, читайте Ральфа Винса.
        Но! Не надо думать, что ухищрения ММ и РМ — это грааль.
        Нет такого супер-пупер способа сделать ТС 100500% из «унылых 10% годовых».
        
        Допустим, Вы нашли офигенски крутой способ закрывать 75-85% сделок в профит при риске на сделку 0,37 от профита (ведь я Вас правильно понял? Типа надо читать так: 1(сред. лось)/2.7(сред. тейк) =~0.37 ???). Допустим… Хотя по жизни это либо подгонка, либо дикая пересидка просадок.
        Но допустим. Ок. Даже в этом случае тех данных, которые вы озвучили про ТС нехватает, чтобы судить об оптимальном управлении позицией.
        Ну подумайте сами. Здесь ведь всё логично и просто раскладывается.
        Вот Вы говорите, что профитные ходы обладают серийностью по 5-7 шт. Ура! У нас есть тренд по эквити. Значит, на первый взгляд, надо тупо пирамидить и будет больше профита… Только вот одна заморочка, а вдруг внутри этих профитных серий на пути к цели сделки в глубокую просадку уходят… И что получается: прошла 1-я сделка в + и (утрирую) — удвоили мы сайз; 2-й профит – опять удвоили, а тут бах – на 3-й просадка и лось до маржин колла.
        Таким образом, не так важно сколько подряд убыточных/профитных сделок. Важно насколько глубоко их может занести в сторону лося. А об этом Вы ни слова не сказали.
        И вот тут Вас на пути ждёт подгонка №2. Вы на истории круто подстроите алгоритм ММ и это будет куда более убийственно в реальной торговле, чем подгонка точек входа/выхода.
        В реале это будет так: ура! Профит! Ура ещё! Ура! Щас 3-й будет… Ой! А где счёт? =/
        0
        Ezev
        02 декабря 2013, 14:59
        Fry, винса скачал — попробую прочитать…
        по поводу отношения прибыль/убыток. При таком высоком % прибыльных сделок, не может быть средняя сделка в плюс больше средней сделки в минус. Так как волатильность маленькая, то забил на все догмы аксакалов и получил приятный результат. Принцип hit and run. Начальный стоп достаточно большой, а закрытие по тп достаточно короткое, зависимое от текущей волатильности. Далее быстрый перезаход и по кругу. Тут работа на волатильности в наиболее вероятном направлении движения. Пока такой рынок где-то с ноября 2011 года и атр на неделях и днях постоянно ползет вниз. Скоро вытянется в струну.
        0
        Антон Денисков (Fry)
        03 декабря 2013, 06:02
        Ezev, понял, а то я уж подумал, что Вы подгонку «хрустальную» тестируете. Можно ведь и 99% профитов на истории настроить.
        Ок, значит пересидку тестируете. 2,7 — это у вас средний стоп получается, а не профит.
        Ну раз зона просадки такая большая (вполне допускаю, кстати!), значит она играет наибольшую роль в ММ.
        Именно тут разумно управлять позой (именно в просадке) и вопреки догматам усредняться, потихоньку улучшать точку БУ.
        Только всё равно нельзя выпускать общий риск за пределы разумного. 3-5% от депо на сделку — это хороший предел. Хотя… и тут можно головой думать, а не слушать левые советы =)
        Брать то что рынок даёт, а не то что «рекомендуют гуру» — это правильный подход.
        0
        Ezev
        03 декабря 2013, 23:28
        Fry, Я пока не понял как в ТСЛаб оттестировать, но думаю использовать регрессию (если это так можно назвать). Т.е. после 1 или 2-х убыточных сделок открываться объёмом в 4-5 раз выше и с каждой следующей сделкой уменьшать объем до начального с каким-нибудь шагом. И по кругу. Т.е. начинаем работать с 1 лота, следующая сделка за убыточной 5, следующая 4, следующая 3, следующая 2, и, соответственно 1. Если появляется убыточная сделка, то следующая снова 5 и далее.
        0