По поводу торговли на CME

В личке мне был задан вопрос, выросший из темы: smart-lab.ru/blog/152801.php Решил в виде ответа рассказать свое видение возможности работать на CME. Сразу скажи, что не считаю себя ни «гуру», ни «суперпрофессионалом, но может, кому будет полезно ;)
Все, что описано ниже касается ES и объемом торговли с депозитом 100K$-300K$ внутри дня:
Перовое, что хочется сказать это размер плеча. Для своей системы определил следующее соотношение 1 контракт на каждые ~10000$. Среднее время удержания позиции составляет ~1-1.5 часа. Среднее количество сделок в год ~250. Комиссия в пересчет на 1 контракт за год составляет ~1100$., т.е. комиссия ~11% годовых от размера депо, да сумма не такая маленькая, но работать можно.
Далее, про ликвидность, спред: В самом начале знакомства с эти рынком, определил для себя время рабочей сессии с 8:30 до 15:15 по CME, праздники и выходные исключил сразу. Так вот в этот период, практически не реально увидеть в стакане спред более 1 тика, и устойчивое кол-во по лучшему биду и  аску меньшее 100 контактов, в самом плохом случае.

Далее про входы/выходы и проскальзывание: Я лично сторонник лимитных входов, и система всегда выполняет вход по заданному значению. Если вы хотите торговать по импульсу/пробою, то можно входить stop market приказами. При указанных объемах среднее проскальзывание за год на контракт, стремиться к нулю! Конечно если торговать руками и заранее не подавать заявки, то с учетом реакции, задержки в передаче информации и прочего получим, то самое проскальзывание, но не надо так торговать )))
Далее про размер тика (минимального шага цены): В начале знакомства с этой площадкой мне было непривычно, что тик стоит 12.5$. Но с другой стороны, если  берем его относительные значения, то это всего в 2 раза больше, чем по RI. С дугой стороны меньшая «болтанка» с ценой, не знаю возможно размер шара тут и не причем, то в целом считаю, что инструмент более техничный и поддается алгоритмической торговли.
Далее про общие характеристики системы: При торговли на CME с нашей территории, не надо ориентироваться на построение системы с принятием решения в «реальном времени» и пытаться «пипсовать» – в этом, точно не будет конкурентного преимущества, и мы окажемся в конце пищевой цепочки ;)
Под резюмирую: Считаю, что торговать на CME можно и нужно ;) Алгоритмическая торговля с доходностью в несколько десятков годовых возможна. Почему то при переходи с нашего ФР на CME я стал более оптимистично смотреть в будущее ;)