Интересные зарисовки нашего МФЦ

Обратил сегодня внимание на интересный момент на ФОРТСе. Далее две картинки и размышления.

Что мы видим: на первом графике наблюдаем количество открытых позиций на 135м страйке в путах декабрь 2013г. в количестве 840 тысяч контрактов, т.е. 420 тысяч лонг и столько же в шорт. На втором количество открытых позиций во фРТС в количестве 858 тысяч контрактов 429 тысяч лонг/шорт. Т.е. цифры абслолютно сопоставимые. Лонг фьюча + лонг пута= лонг колла. Получается что основной риск у продавца путов и продавцов фьюча, у них риск неограничен в отличии от первой группы. Либо продажа путов покрыта продажей фьчерса РТС. Понятно что там не один-два контрагента, но все равно цифры сопоставимые.
Предлагаю обсудить в этом свете. Может кукл тоже сел в поезд и ждет когда его повезут на западное бабло вверх)))

фРТС путы

johnson773

Ульяновск

481

с 11 ноября 2011

9 Комментариев

Twilight_reg73
22 ноября 2013, 16:06
Если продавцы фьючей в небольшой Ж. ты вынести их надо на 153 РТС)
0
Twilight_reg73
22 ноября 2013, 16:09
Кукл прочитал твой пост и решил быстренько продавцов фьючей наказать =)
+1
егорка
22 ноября 2013, 16:45
судьба 135 путов уже 2 месяца многим спать не даёт.
0
xp-trade
22 ноября 2013, 18:16
Что процентов пут в лонг, потому что вола на 135-ом стайке завышена по сравнению с остальными. Значит кто-то сильно закупается.
0