АХТУНГ: Сбор за неэффективные транзакции Московской биржи

Торгую на срочном рынке. Обнаружил в брокерском отчете списания биржи «За неэффективные транзакции».

Вкратце, тезисно:

1. Неэффективная транзакция (по мению биржи) — любые подача+снятие лимитной заявки без совершения сделки!!!

2. Если у вас >2000 таких транзакций, вы автоматом попадаете на дополнительную комиссию.

Т.е. если ваш таймфрейм 1 минута и у вас выставляется лимитными заявками тейк-профит и стоп-лосс это около 1600 НЕЭФФЕКТИВНЫХ транзакций. И это только по одному инструменту.

Значит, как только вы начали торговать еще по одному инструменту тем же алгоритмом в том же таймфрейме, вы автоматом попадаете на дополнительную комиссию от биржи.(1600+1600=3200)

Проверяйте отчеты брокера, господа. Особенно те кто торгует несколько инструментов и имеет пакет стратегий. Я, вот, проверил…

спектра Московская биржа

porsh

Санкт-Петербург

с 16 сентября 2011

84 Комментария

Sanchos
22 ноября 2013, 14:39
какие штрафы? смогу ли я попасть, в день у меня лимитников не больше 3000шт которые сняты после установки, в секунду не больше 20. Попаду ли я под штраф?
0
- porsh
  22 ноября 2013, 14:40
  ELGusto59, попадаете. Проверяйте отчет брокера.
  0
  - Sanchos
    22 ноября 2013, 14:56
    porsh, можно не париться, тут только больше 20 заявок в секунду.
    smart-lab.ru/blog/146370.php
    а если раз в три секунды ставить и снимать до 20 заявок, то ничего не будет.
    0
  - asf-trade
    22 ноября 2013, 18:12
    porsh,
    
    вы слишком категоричны. :)
    
    если с вас взяли сбор, значит у вас ОЧЕНЬ много транзакций, и мало сделок. грубо говоря вы превышаете соотношение 1 к 40 если речь о фьючерсах и вы торгуете с 0 по всем трем признакам
    0
    - porsh
      22 ноября 2013, 18:22
      asf-trade, нет никаких 1 к 40. Есть формулировка «неэффективная транзакция» которая (я звонил на биржу, уточнял) означает установку и снятие заявки без совершения сделки. Правда, звучит нелепо? Так вот, если вы 2000 раз в течение торгового дня поставите и снимите заявку на бирже (не важно с какой скоростью), то с 2001 раза вы попадаете на дополнительную комиссию.
      0
      - asf-trade
        22 ноября 2013, 18:31
        porsh,
        
        давайте не будем спорить, а вы просто еще раз прочтет документацию, и убедитесь что формула ОТЛИЧАЕТСЯ от того, как вы её интерпретируете. ;)
        0
        porsh
        22 ноября 2013, 18:34
        asf-trade, услышал это от хелпдеска по срочным рынкам Московской биржи. Давайте тогда верную трактовку.
        0
        asf-trade
        22 ноября 2013, 18:36
        porsh,
        
        вы их просто не поняли, да и возвращаясь к вашему отчету: сколько у вас было транзакций и сколько сделок? :)
        
        а ответ я уже ниже дал.
        0
        porsh
        22 ноября 2013, 19:03
        Ок, давайте разберемся с формулами:
        Из таблицы в документе fs.moex.com/files/5329
        при условии что я не ММ (признак 1 = 0), торгую фъючерсом ртс (признак 2 = 0), фъючерс ртс ликвиден (признак 3 = 0). Получаю балл за транзакции 1, балл за сделки 40.
        
        Далее, обращаюсь к первой формуле на странице 24 в документе
        smart-lab.ru/r.php?u=http%3A%2F%2Ffs.moex.com%2Ffiles%2F4266%2F8147&s=3216123086
        
        Допустим, я уже совершил 2000 «неэффективных» транзакций, и следующая транзакция у меня уже с накруткой, при этом я не совершил еще ни одной сделки за торговый день:
        
        0.1 (коэффициент из формулы) * 1 (балл за транзакции полученный выше) = 10 копеек
        
        Итак, если у вас нет сделок за текущий день, то за каждую «неэффективную» (то есть ту, что будет 2001 и далее в день) транзакцию заплатите 10 копеек.
        0
        asf-trade
        22 ноября 2013, 19:09
        porsh,
        
        считается суммарно за торговый день
        
        и да, если вы только заявками спамите и вообще не совершаете сделок, то начиная с 2001 придется платить. :)
        
        но это никак не значит, что вы ограничены 2000 транзакций в день. :)
        
        P.s. А какой смысл совершать 2000 заявок на фьюче РТС без единой сделки? :)
        0
        porsh
        22 ноября 2013, 19:15
        asf-trade, например: вход был в предыдущий торговый день, вход был сделан ступенчато на разных уровнях. Тейк и стоп ставятся раз в минуту для каждого из входов.
        0
        asf-trade
        22 ноября 2013, 19:24
        porsh,
        
        трейлинг SL и TP? понятно. то есть вместо того, чтобы следить за своими тейками и профитами у себя, вы просто двигаете лимитники на бирже… причем для каждого входа и инструмента и при этом они такого размера, что за день не сносит ни тек ни профит. Ибо сделок то нет.
        
        Вопрос: почему биржа должна обрабатывать весь этот спам, если вы не приносите ей в этот день денег? :)
        
        Хотите так спамить платите 10 копеек за транзакцию.
        
        Не хотите платить? Крутите все эти трейлинги у себя, в при срабатывании, или хотя бы при вероятности срабатывания достаточно высокой для сделки ставьте заявку.
        0
        porsh
        22 ноября 2013, 19:29
        asf-trade, я понимаю, что большинство все еще думает сделать что-либо эффективное, пользуясь сервером брокера. Но не вы же!
        Фуу, отложенные заявки у брокера, который падает на движении на час??? Видимо, вы давно уже на прямом подключении :)
        0
        asf-trade
        22 ноября 2013, 19:43
        porsh,
        
        так о том и речь, что вам хочется оказаться ВПЕРЕДИ ВСЕХ (быть уже в стакане по нужной вам цене) и при этом бесплатно. :) так не бывает.
        
        кстати, выставляя заявки раз в минуту вы точно также рискуете налететь на лаги брокера, так что… :)
        0
        porsh
        22 ноября 2013, 20:42
        asf-trade, других принципов торговли нет. НЕОБХОДИМО чтобы заявка выполнялась как можно ближе к той цене, которую ты выставляешь. У вас не так?
        0
- asf-trade
  22 ноября 2013, 18:11
  ELGusto59, а сделок сколько? :)
  0
- RTS_TRADER
  22 ноября 2013, 18:48
  Круто! с «дрочеров» которые не торгуют а «понты» кидают в стакан давно надо брать бабки -)))
  0
Евгений
22 ноября 2013, 14:39
С добрый утром. Прочитайте, уж заодно, про штраф за ошибочные транзакции.
0
1borabora
22 ноября 2013, 14:39
это правило скорей всего не на руку роботам! )))
-1
porsh
22 ноября 2013, 14:39
Кстати, отчеты по данной комиссии Московская биржа не выдает, хотя уникальный номер списания в отчете брокера имеется. По телефону ответили: «Считайте сами». Что, по моему мнению, является нарушением закона о защите прав потребителей.
0
Тюренков Олег
22 ноября 2013, 14:39
это для роботов сделано, а то кучу заявок ставят и снимают тут же
+1
- 1borabora
  22 ноября 2013, 14:41
  Тюренков Олег, 5+
  -1
- porsh
  22 ноября 2013, 14:46
  Тюренков Олег, многие торгуют на полуавтомате. Т.е. стоп и тейк выставляются приводом, например.
  0
Сергей Каменецкий
22 ноября 2013, 14:40
Ну с таким числом транзакций и прибыли должны быть соответствующие. Я бы не парился по поводу таких копееек комисса. Это тоже самое что ездить на Крузаке и думать об экономии бензина
+2
- porsh
  22 ноября 2013, 14:44
  ck, а ты посчитай, к примеру: 15 инструментов, 3 стратегии на инструмент, минутный ТФ.
  0
  - ben
    22 ноября 2013, 14:47
    porsh, Ужас. Просто убивают роботов.
    0
    - porsh
      22 ноября 2013, 14:49
      int4372786, Скорее, упрощают работу алгоритму маркетмейкера. Чтобы он побыстрее съел тех, кто пишет про вред роботов :)
      0
  - asf-trade
    22 ноября 2013, 18:15
    porsh,
    
    и что? :)
    0
Twilight_reg73
22 ноября 2013, 14:40
Где Твой пост для минусов? =)
0
1borabora
22 ноября 2013, 14:40
долой роботов!!! а то пугают народ своими заявками...
+1
- Евгений
  22 ноября 2013, 14:48
  CheKa74, true-flipper.livejournal.com/471172.html это всех коснется.
  0
  - 1borabora
    22 ноября 2013, 14:52
    Евгений, читал уже…
    -1
ben
22 ноября 2013, 14:40
2000 за какой промежуток времени?
0
- 1borabora
  22 ноября 2013, 14:41
  int4372786, за день скорее всего…
  -1
- porsh
  22 ноября 2013, 14:42
  int4372786, Сбор за неэффективные Транзакции определяется каждый Торговый день
  +1
- asf-trade
  22 ноября 2013, 18:16
  int4372786,
  
  19.00 — 18.45
  +1
  - 1borabora
    22 ноября 2013, 18:54
    asf-trade, местами поменяй )))
    -1
    - asf-trade
      22 ноября 2013, 18:56
      CheKa74, там все верно :)
      0
Sanchos
22 ноября 2013, 14:42
ну так прочитал, вроде штраф попадает за,- больше 20 заявок в секунду
0
- porsh
  22 ноября 2013, 14:45
  ELGusto59, это другая «малина». Типа, еще один штраф :)
  0
  - Sanchos
    22 ноября 2013, 14:46
    porsh, а ссылка на чтиво у тебя есть? чет на сайте биржи запутался
    0
    - porsh
      22 ноября 2013, 14:54
      ELGusto59,
      Здесь условия оказания услуг: fs.moex.com/files/4266/8147
      Читай со страницы 23, пункт 10 и далее.
      
      Здесь:
      fs.moex.com/files/5329
      утвержденные параметры для расчета неэффективных и ошибочных транзакций, последние от 07.11.13
      Т.е., не исключено, что порог в 2000 может быть пересмотрен биржей и в меньшую сторону, учитывая регулярность утверждения параметров.
      0
      - Sanchos
        22 ноября 2013, 14:56
        porsh, спс, почитаю)
        0
      - Sanchos
        22 ноября 2013, 15:02
        porsh, хоть бы пример на бирже привели, а то сухая документация. Кто ее вообще составляет?!
        0
        porsh
        22 ноября 2013, 15:03
        ELGusto59, я же в топе тезисно написал, куда уж проще.
        0
        Sanchos
        22 ноября 2013, 15:05
        porsh, да это я понял, только в документации ни где не нашел про то что больше 2000
        0
        porsh
        22 ноября 2013, 15:07
        ELGusto59,
        Тут:
        fs.moex.com/files/5329
        «Пороговое значение = 2000 Транзакций.»
        0
        Sanchos
        22 ноября 2013, 15:16
        porsh, а теперь детальней. Прочитал: 2000 в день?
        Мой пример, сейчас посмотрел, 240 сегодня снятых заявок,8 раз выставлял по 30 заявок, 30 заявок укладывались в секунду.
        0
        asf-trade
        22 ноября 2013, 18:21
        porsh,
        
        вы ТЕЗИСЫ ошибочно привели. перечитайте еще раз алгоритм расчета.
        0
        porsh
        22 ноября 2013, 18:25
        asf-trade, да рад бы ошибиться. Объясните где.
        0
        asf-trade
        22 ноября 2013, 18:35
        porsh,
        
        ну вы формулу видели? 0.1 * max (сумма баллов по транзакциям — сумма КОМИССИЯ * баллы сделок),0)
        
        то есть пока сумма баллов меньше 0, вообще не идет счет. когда превышает за день, то считаем. если больше 2.000 а это как раз пороговое значение, то платим.
        
        баллы по транзакциям и сделкам найдтее в таблице, на которую сами же дали ссылку.
        
        для признаков 0 0 0 это будет 1 для транзакции и 40 для сделки
        
        если про опционы говорим там вообще 0.5 и 40.
        
        причем теперь это сальдируется.
        
        так что чтобы влететь на сбор надо сделать грубо говоря 2000 раз более 40 транзакций на 1 сделку.
        
        проблема же как раз в другом: ошибка типо заявка не найдена при МУВЕ — вот это зло. стояло у меня сколько то заявок, и тут бац их снесли но данных об этом у меня нет — не пришли еще, а я решил их подвинуть. вот здесь да — шляпа…
        0
Потеряев А.А.
22 ноября 2013, 14:43
Вроде как и обещали всё Ок.
0
1borabora
22 ноября 2013, 14:50
ПРИБЫЛЬ РОБОТА «SECRET» ЯВНО УПАДЁТ… ОН БУДЕТ НЕ В ВОСТОРГЕ ОТ НОВОВВЕДЕНИЙ ))) У НЕГО СЕГОДНЯ 205426 ЗАЯВОК НА ЛЧИ, А СДЕЛОК 11846 )))
-1
- asf-trade
  22 ноября 2013, 17:39
  CheKa74,
  
  с чего она упадет то? 11846 сделок, это минимум 11846 комисса бирже. по формуле, которую мало кто изучил это значит что у него есть право бесплатно спамить примерно… 475.840 транзакций БЕСПЛАТНО ;))) если сделка была не на 1 лот, то еще больше. если сделка с опционами - еще больше. :)
  0
SHCHUTUSHCHA
22 ноября 2013, 14:59
а почему самого брокерского отчета нет? и что за брокер
0
- porsh
  22 ноября 2013, 15:05
  SHCHUTUSHCHA, брокер тут не у дел. Это делает биржа.
  0
  - SHCHUTUSHCHA
    22 ноября 2013, 15:21
    porsh, все равно я не понимаю с каким усердием нужно тыкать на мышку, чтобы за день натыкать 2000 заявок, я например тоже люблю понаставить заявок, но все равно больше 300 в день у меня не получается
    0
    - Holodny
      22 ноября 2013, 15:53
      SHCHUTUSHCHA, не нужно лениться.
      300 в день / 12 часов = 25 заявок в час = в 2 минуты одна.
      в клиринг 3 минуты отдых
      вечерка 15 минут.
      0
      - SHCHUTUSHCHA
        22 ноября 2013, 15:58
        Holodny, я имею ввиду максимум 300, обычно 100-150. и заявки проще сразу выставить а не делать по 1 заявке в 2 минуты
        0
        Holodny
        22 ноября 2013, 16:00
        SHCHUTUSHCHA, примерно также — если не бомблюсь.
        0
porsh
22 ноября 2013, 15:04
Выведите топ на главную, на плюсы мне по-барабану. Но моя душа успокоится, если про это будет знать хоть еще один такой же «горемыка» как и я.
0
WILSON
22 ноября 2013, 15:13
чтобы собрать весь интрадейный профит дня достаточно грамотно сделать в течение дня всего 2-4 сделки.
0
GHJK
22 ноября 2013, 15:44
строго пофиг
+1
Simix
22 ноября 2013, 16:17
ещё эйнштейн придумал ограничение скорости света
он заранее поставил плиту всем роботам
спасибо Альберт!
недовольные могут писать самому влиятельному человеку года
0
Юрий Ч.
22 ноября 2013, 17:56
Сборы за транзакции существуют с 2009 г. И вроде принципиально с того времени ничего не изменилось.
0
- porsh
  22 ноября 2013, 18:28
  Юрий Ч., сбор за транзакции в секунду. Обсуждаемый же изменился с 18 октября.
  0
XMAX
22 ноября 2013, 18:55
Не фиг использовать дрочерские системы на минутках
0
SECRET
22 ноября 2013, 18:57
Автор написал полную чушь.
0
- porsh
  22 ноября 2013, 19:13
  SECRET, само понятие «неэффективная» транзакция — полная чушь.
  Я лишь предупредил, дело ваше, читать или нет.
  Если это кого-то оградит от нелепых убытков на счете, которые я обнаружил в отчете у брокера, буду только рад.
  Предупрежден, значит вооружен. А меня, к сожалению, ни брокер, ни биржа об этом не предупредили.
  0
  - asf-trade
    22 ноября 2013, 19:15
    porsh,
    
    подпишитесь на рассылку новостей от биржи. это вроде делается элементарно.
    0
    - porsh
      22 ноября 2013, 19:25
      asf-trade, о таких вещах брокер должен говорить при первой же встрече, и бумагу по этому вопросу подписать должен предложить. Да чтоб так чтобы без подписи на такой бумаге, счет открыть не смогли.
      Иначе — по моему мнению, это недостаточное предоставление информации об услуге потребителю. Карается штрафами по Закону о защите прав потребителей. Не знаю, какое мнение у вас.
      0
      - asf-trade
        22 ноября 2013, 19:29
        porsh,
        
        я обычно просто внимательно читаю договора и все документы на которые они ссылаются, прежде чем подписывать. и тарифы биржи не исключение. :)
        0
        porsh
        22 ноября 2013, 19:34
        asf-trade, вам давали подписывать документы, что выше по ссылкам приведены?
        0
- asf-trade
  22 ноября 2013, 19:14
  SECRET,
  
  У автора стратегия которой требуется более 2000 транзакций на сделку. Деревянные игрушки прибитые к полу в детстве и то не вызывают у меня такого сочувствия.
  
  :)
  0
  - porsh
    22 ноября 2013, 19:22
    asf-trade, действительно, золотые слова. Но во первых это эффективно путает чтение ваших намерений алгоритмом маркетмейкера, во-вторых, приносит ощутимую пользу в момент хорошего движения.
    0
    - asf-trade
      22 ноября 2013, 19:27
      porsh, ММ на вашу или мою позицию — с глубокой колокольни. ему совей позиции хватает и головной боли с ней :)
      
      а так за все надо платить: хотите всегда быть в стакане и постоянно двигать там все и при это редко совершать сделки? платите 10 копеек :) все логично.
      
      не хотите платить 10 копеек? ставьте сервак на колокейшен, берите логин нужной пропускной способности и во время движняка ставьте что хотите куда хотите бесплатно (деньги уйдут на инфраструктуру) :)
      0
      - porsh
        22 ноября 2013, 19:31
        asf-trade, я лишь хочу чтобы об этом мне сказали прежде, чем это случилось. Услуга оказывается с новыми условиями, а я о них не знаю.
        0
        asf-trade
        22 ноября 2013, 19:41
        porsh,
        
        это мы сейчас в дебри уйдем. читайте внимательно что подписываете, особенно все сноски на ТАРИФЫ которые могут меняться. и их публикация на сайте брокера биржи достаточна.
        0
      - porsh
        22 ноября 2013, 19:34
        asf-trade, «ММ на вашу или мою позицию — с глубокой колокольни.» — бред.
        На деске брокера и, тем более, биржи — вы как на ладони. И не люди там за вами присматривают, а такие же роботы только вывернутые на другую сторону по логике. Чего ж из этого секрет то делать? Дураков уже не осталось, гляньте ликвидность за прошедшие год-полтора.
        0
Николай Лазарев
22 ноября 2013, 21:53
Для справки: кто торгует через сервер брокера (а не напрямую через плазу) стоп ордера SL и TP ставятся и переставляются на сервере брокера. И не выводятся на биржу до касания ценой уровня (или иного условия). Соответственно трейл стоп ордер заявкой не является и в подсчёте количества неэффективных заявок не участвует.
0
porsh
22 ноября 2013, 22:55
Стоп и тейк можно выставить не только условными заявками, но и лимитными.
0
VassilSanych
26 ноября 2013, 10:16
Некоторые брокеры просто банят на некоторое время за слишком частые перестановки :)
0
- porsh
  26 ноября 2013, 11:29
  VassilSanych, «некоторые» брокеры просто не хотят заниматься модернизацией своего оборудования :)
  0